Методики торговли | Финансовая лаборатория - Part 2

Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы


Что то в нашем блоге произошел крен в сторону арбитража и парного трейдинга. Те, кто интересуется скальпингом и механическими торговыми системами оказались обиженными. Чтобы устранить эту несправедливость ближайшие несколько постов посвящу скальпингу и МТС. Итак, сегодня для тех, кто только собирается заниматься скальпингом, подробно напишу о том, где брать информацию о «поводырях». Сначала – что такое поводыри? Поводырь – это […]

Приветствую всех. Сегодня продолжу рассказывать о возможных способах проведения арбитражных операций. Сегодня речь пойдёт об уровневой задаче с перекрытием. Данная задача необходима для тех, кто хочет стратегически торговать «классический арбитраж» фьючерс на акцию против акции. Более подробное описание смысла таких арбитражных задач дано в 5-м уроке нашего бесплатного курса "Арбитраж и парный трейдинг"... Кто хочет - подписывайтесь на бесплатный курс […]

Всем привет! Судя по активности в последних постах – большинство из тех, кто посещает наш блог , очень интересуют темы «арбитраж» и «численные методы в торговле». Понятно, что здесь, на блоге, представлен опыт торговли таких стратегий на российском фондовом рынке. Однако было бы очень непредусмотрительно игнорировать опыт зарубежных трейдеров. Да, скажу прямо, я никогда не торговал на западных рынках, но […]

Всем привет.  Выполняя Ваши многочисленные просьбы – сегодня решил выложить небольшой кусочек видео, из которого видно, как работает наша программа для автоматизации арбитража и парного трейдинга FinLab.PairTrade. В принципе, всё понятно из самого видео и озвучки, но всё же дам несколько пояснений: Здесь построено 8 синтетических облигаций между фьючерсами, торгуемыми на FORTS и соответствующими акциями с ММВБ. В режиме реального […]

Всем привет. Вот уже больше месяца прошло с тех пор, как мы начали вести наш блог. С тех пор пришло уже довольно много писем. Большинство  в них интересуются темами арбитраж, парный трейдинг, одноногий арбитраж и т.п. И практически всех интересовала наша программа FinLab.PairTrade. Скажу сразу, что мы для пробы дали несколько бесплатных лицензий тем, у кого уже были открыты счета […]

Всем привет! В прошлом посте я рассказал об особенностях построенных синтетических облигаций и задал, казалось бы риторический вопрос – как можно торговать инструментом, если мы точно знаем с очень высокой достоверностью его максимальную цену. Большинство ответов крутилось   вокруг использования идеи использования уровня сопротивления. Все предлагали при подходе цены к верхней границе продать с плечом. И только тут начинались нюансы – […]

В прошлом посте я показал Вам, как строятся синтетические облигации. Причём делали мы это с учётом даты отсечки и потенциальной величины дивидендов. Теперь давайте посмотрим несколько значимых для торговли свойств построенных синтетических облигаций. Для примера, исследуем синтетическую облигацию (календарный СПРЕД), построенную с помощью фьючерсов на доллар с разными датами экспирации. В качестве «Первой ноги» выступает фьючерс на доллар с датой […]

Всем привет! Сегодня я полностью раскрою методику построения синтетических облигаций с учётом возможных дивидендных выплат. Также в этом посте Вы сможете оценить доходность таких синтетических облигаций. В прошлом посте, посвящённом классическому арбитражу мы выяснили, что когда строится синтетическая облигация, в которую включается июньский фьючерс – в арбитражной торговле появляется элемент непредсказуемости. Связан этот элемент с тем, что во время жизни […]

Всем привет! Давно не публиковал новых записей, хотя идей о том, что написать – целая куча!!! В эти дни пришлось съездить в столицу нашей Родины. Провёл много очень интересных встреч. О некоторых Вы узнаете чуть позднее… Сегодня хочу рассказать немного о методике торговли, которая давно и успешно применяется на Российском биржевом рынке. Это так называемый «Классический АРБИТРАЖ». Трейдеры, которые торгуют […]

Всем привет! В воскресенье с утра решил почитать -  что пишут другие участники фондового рынка… Как результат забрёл на очень интересный и грамотно оформленный блог, посвящённый долгосрочному инвестированию в ПИФы и акции на основе стратегии "Купил и держи" (естественно с нюансами). Я высказал там в комментариях своё мнение о том, что ПИФы очень редко обгоняют динамику рынка, падают обычно сильнее, […]

Сегодня хочу рассказать Вам об очень интересной стратегии торговли, которая даёт возможность новичкам, ранее ничего не знавшим ни о бирже ни о трейдинге очень быстро научиться торговать. Причём не только торговать, но и зарабатывать реально хорошие деньги. Речь пойдёт о СКАЛЬПИНГе Сначала немного лирики… Тема скальпинга начала активно муссироваться в трейдерской тусовке несколько лет назад. Именно тогда начал набирать свою […]

Ну вот мы и подошли к логическому завершению предыдущих постов. Сегодня я намерен в "прямом эфире" показать, как происходит торговля синтетическими облигациями. Просмотрев следующий ролик - Вы увидите, как осуществляется арбитражная торговля при помощи программы FinLab.PairTrade. Заранее прошу прощения за качество - это первый опыт съемки с экрана. Запускал программу, только для того, чтобы продемонстрировать - что такое арбитраж и […]

Ну вот наконец мы и подобрались к практике. Сегодня мы будем строить синтетическую облигацию и проводить арбитражные операции - торговать календарный спред. Итак, меньше слов, больше дела. По пунктам: 1) Запускаем программу FinLab.PairTrade, которая позволяет работать с синтетическими облигациями. После нажатия «ОК» появляется следующее окошко: Рисунок 1: 2) Форма программы: Программа без задач выглядит вот так: Рисунк 2: 3) Создаём […]

Продолжаем тему, о которой начали говорить в предыдущем посте. Сегодня будет ещё немножко теории, посвященной такой стратегии как календарный арбитраж. Это необходимо для того, чтобы, наконец, приступить к практике. Напомню, что мы удобно и компактно разместили все необходимые инструменты на рабочем столе. Мы торгуем два инструмента: RTS-3.10 и RTS-6.10 Это фьючерсные контракты, базовым активом для которых является один и тот […]

Сегодня я покажу Вам практическую часть – как настроить терминал для торговли синтетической облигацией, построенной на основе календарного СПРЕДа. При кажущейся простоте – настройка терминала является очень важной задачей, т.к. позволяет разумно разместить торговые инструменты. Особенно это важно будет тогда, когда Вы будете торговать не одну, а 6 – 10 синтетических облигаций. Для примера, сегодня посмотрим как работать с терминалом […]