Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Ну вот мы и подошли к логическому завершению предыдущих постов.

Сегодня я намерен в "прямом эфире" показать, как происходит торговля синтетическими облигациями. Просмотрев следующий ролик - Вы увидите, как осуществляется арбитражная торговля при помощи программы FinLab.PairTrade.

Заранее прошу прощения за качество - это первый опыт съемки с экрана.

Запускал программу, только для того, чтобы продемонстрировать - что такое арбитраж и как его едят. Всего за это время было заработано порядка 2000 рублей.

В общем, смотрите. Если есть вопросы - задавайте в комментариях.

часть 1:

часть 2:

Если кому интересно - могу выложить все фактически проведенные за сегодняшний день сделки в таблице ЭКСЕЛЬ.

Что еще можно сделать на нашем БЛОГе:

  1. Подписаться на ленту RSS.
  2. Подписаться на новые статьи по e-mail.
  3. Поддержать меня в рейтинге ТОП-100 финансовых блогов.

Комментариев: 37

  1. vikost1 пишет:

    Интересно как здесь осуществляется риск менеджмент. Т.е если прозойдет продажа одного из фьючерсов, а покупка другого не произойдет?

    • VDV пишет:

      В данном случае торговля идёт с небольшим отступом от величины среднего СПРЕДа (причём период усреднения равен всего 1 минуте), это позволяет генерировать очень большое количество сделок – на продажу чуть лучше среднего, а на покупку чуть ниже среднего. Поэтому такой ситуации, что покупки не произойдёт случиться в принципе не может. Может произойти случай, когда покупка осуществится чуть хуже чем продажа, но это будет единичный случай. Статистика будет всё равно на нашей стороне. Но, к сожалению, так торговать можно лишь 20 дней в году…
      А так Вы совершенно правы – вопрос риск-менеджмента – самый главный вопрос при совершении арбитражных операций (а тем более операций по стратегии ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ). Об этом обязательно расскажу далее, но сразу обо всём сказать не получается, иначе будет не пост, а винигрет… :-)

      • Maksim пишет:

        а почему только 20 дней в году можно торговать? какой должен быть депозит для такой торговли(12 контрактов)? сколько из заработанных 1000пунктов уйдёт на коммисии?

  2. Vikost1 пишет:

    Возник вопрос. Если не ошибаюсь ГО на фьючерс Евро/доллар 2%, т.е. плече 50! Может быть имеет смысл просто продать дальний и купить ближний фьючерс со всем возможным плечем??? Дальше сидеть и ждать экспирации ближнего фьючерса. Как здесь поведет себя спред(по идее он должен уменьшиться ? В чем подводные камни? Как выйти и войти? Как посчитать доходность?

    • VDV пишет:

      Привет, я не сторонник долго сидеть в позиции, тем более со всем плечом. Но использовать ЕвроДоллар дальний и ближний, особенно последнее время – милое дело. Это даёт возможность неплохо заработать. Но там технология немного другая – не торговля от среднего СПРЕДа, как на фьюче на индекс. Динамика совсем не та. Там применяется УРОВНЕВЫЙ АРБИТРАЖ. В прошлом году делал это на счете физлица, но затем, из-за известных проблем с налогообложением (когда обещали учитывать положительную вариационку и не учитывать отрицательную) – отложил до лучших времен. Спасибо, что напомнил. Как время появится – опишу поподробнее стратегию УРОВНЕВОГО АРБИТРАЖА.

  3. Accumulator пишет:

    Отписал на мыло вопрос

    Акум

  4. anotrade пишет:

    У меня вот такие вопросы:
    – подвержен ли спрэд у календарных пар трендовости или двигается четко в определенном канале?
    – где брать исторические данные из стаканов для отслеживания истории изменения спрэда?

    • VDV пишет:

      Бывает такое, что СПРЕД по календарной паре идёт какое-то время в одну сторону, можно сказать, что устанавливается тренд. Однако, если речь идёт именно об одном и том же активе с разными сроками экспирации, существует лимит такого движения, т.к. чем шире СПРЕД, тем привлекательнее для крупных игроков становится продать дальний фьюч и купить ближний (в случае контанго).
      Исторические данные можно находить разными путями. Можно на сайте РТС скачивать тиковые данные и с помощью специальной программы строить СПРЕД, а можно отслеживать и фиксировать это своей программой (это предпочтительнее, т.к. программа отслеживает величину СПРЕДа даже при отсутствии сделок – на основе данных из стаканов). В нашей программе во всяком случае такая функция реализована. А потом смотреть СПРЕД можно будет, например, в Велс-Лаб

  5. Mike Smith пишет:

    FinLab.PairTrade в чем написан? Это Ваша разработка? Очень достойный продукт, с широким функционалом. Нет слов.

  6. Mike Smith пишет:

    Как и где можно скачать FinLab.PairTrade? Если, конечно программа распространяется :)

    • VDV пишет:

      Пока программа не распространяется. Используем только для собственной торговли. Возможно в ближайшее время будем набирать ограниченную группу пользователей, чтобы потестировать со сторонними трейдерами, чтобы попробовать – насколько много вопросов возникать будет и как напряжно будет сопровождать. Если есть желание войти в эту группу – пишите мне vdv@finlabportal.ru

  7. Mikhail пишет:

    2000 рублей за 20 минут могут быть случайностью.
    Можете опубликовать статистику хотя бы за день?
    Например в виде графика Время – Прибыль.

    • VDV пишет:

      Привет. Графика опубликовать не могу, но уверяю – результат примерно одинаков на протяжении всего дня – в течение 5-ти дней перед экспирацией.
      И суммы, естественно, вовлечены более крупные, чем на этом видео.
      Если нужен график – на следующей экспирации – сделаю график.

  8. Михаил пишет:

    Интересно,а как ведет себя календрный спред по нефти перед эспирацией.Здесь ведь можно торговать уже не 20 дней в году.

    • vovattt пишет:

      и правда надо это потестить,но по ближайшему контракту почти все время спред около 10 пунктов,что многовато.

  9. Михаил пишет:

    “и правда надо это потестить,но по ближайшему контракту почти все время спред около 10 пунктов,что многовато.”
    10 пунктов по спреду я не наблюдаю(имея в ввиду ФОРТС)
    Спред BR5.10(торговался в пятницу последний день)и BR6.10 во второй половины дня в пятницу прибавил сразу 200 пунктов,вырос до 500.С чем это связано?Как думаете?

  10. Михаил пишет:

    Я имел ввиду прибавил резко спред между дальним и ближним фьючерсами.

  11. Александр пишет:

    А сколько можно было бы заработать за это время не на спредах, а на изменении цены, если бы на эту сумму купили один из инструментов?

  12. Пользователь Вадик пишет:

    А сколько можно было бы протерять за это время не на спредах, а на изменении цены, если бы на эту сумму купили один из инструментов?
    )))))))

    • Александр пишет:

      Вообще то вопрос был к автору блога.
      И возник он не потому, что я хочу как-то обосрать идею арбитража,
      а потому, что хочу понять в чём его выгода, к тому же если можно торговать всего 5 дней в квартал.

      • Александр, привет. Я даже не смотрел – сколько можно заработать от направленной позиции “на всё ГО”. Наверняка больше…
        Но настолько же больше можно было бы и потерять.
        Преимущества данного способа торговли именно в том, что можно стабильно зарабатывать независимо от того, куда идёт рынок.
        А по поводу 5 дней в квартал – это только про календарный СПРЕД говорю. Прочие тактики арбитражной торговли можно применять постоянно.
        Но конечно, никого переубеждать не собираюсь. Если есть надёжная система направленной торговли – это великолепно. Конечно же заработать на ней тоже можно и наверяка больше чем на арбитржной торговле. Главное не забывать про риски.

  13. Александр пишет:

    Здравствуйте, Дмитрий.
    Не затруднит ли вас обрисовать в общих чертах другие тактики арбитражной торговли и применение вашей программы в этих тактиках. Вопрос этот возник опять же потому что изучать арбитраж – это надо зарываться в литературу и очень долго изучать и осмысливать.
    Как скоро вы приспособите свою программу под Квик, и возможно ли будет работать с БКС.
    Этот вопрос тоже не праздный. У нас в городе нет АйтиИнвест, а иметь денежные отношения с организацией, находящейся в другом городе для меня неприемлимо.

  14. Александр, от других тактиках можно почитать на нашем блоге – просто выберете ТЕГ “Арбитраж” в левом верхнем углу в облаке меток…
    По поводу торговли в КВИК – буквально сегодня мы получили от РТС сертификат (УРА!) для использования нашей программы напрямую с ПЛАЗОЙ-2. ТАк что если будете торговать только на РТС (ФОРТС + СТАНДАРТ), использовать можно у любого брокера, который позволит торговать Вам через плазу-2…
    Но…
    В этом случае лицензия для Вас будет платной (если Вы открываете счёт не с нашей помощью, а самостоятельно). Если же откроете счет с нашей помощью http://www.finlabtrade.ru/OpenBrokerAccount то используете программу совершенно бесплатно. Можно на текущий момент с нашей помощью открыть счёт в АЛОРе, АйТи и Открытии…
    Уж кто-то из них точно должен быть в Вашем городе. Хотя, наличие Веб-кабинета и электронной подписи делает работу даже с тем брокером, которого нет в Вашем городе совершенно комфортной и удобной.

  15. Александр пишет:

    Ещё вопрос. Я привык, к процентам.
    Разъясните мне, 1000 пунктов – это сколько процентов ли, рублей ли?

    • 1 пункт фьючерса на индекс РТС равен 2 цента. Соответственно, 1000 пунктов чтобы в рубли перевести нужно проделать следующую математическую операцию:
      1000 * 2 / 100 * 30 (это примерный курс доллара) = 600 рублей (примерно).
      ГО на один фьючерсный контракт составляет около 8000 рублей. Задействовано 2 контракта, т.е. 16 000 рублей.
      Это исходные данные. Доходность (в %) за день и за год, если переводить в % годовых – можете теперь сами посчитать.

  16. Александр пишет:

    Книгу Покупка и продажа волатильности можно скачать по адресу http://financepro.ru/forex/3402-pokupka-i-prodazha-volatilnosti..html

  17. Александр пишет:

    Что за хрень? Хотел дать ссылку где можно скачать книгу Покупка и продажа волатильности, не получается.

  18. Turin пишет:

    Добрый день Дмитрий отличное видео. мы увидели что вы взяли 1000 пп!!!
    1. Скажите а на какую пачку контрактов расчитана эта 1000 пп в вашем видео ?
    2. В програме можно посмотреть результат маржи в процесе торгов?
    3. Можно установить в проге просадку?
    4. Как вы устанавливаете сотношениее убытков к прибыли, тоесть риски как контралируются??? и на какое количество пунктов убытков у вас, идет сотношение к прибыди 1\2 или 1\3 или 1\4 ????
    5. У вас есть статистика прибыльных и убыточных дней, вот этой конкретно вашей стратегии, которую вы продаете,за квартал, 6 месяцев и 12 месяцев последних только.????
    6. Какой доход несет эта ваша стратегия, в процентах от счета в месяц, только не годовых меня они не интересуют %. Хотелось бы понять максимальные ваши достижения за месяц и квартал, не деньги а только %%%%%%%. Предела нет в вашей системе и оборудование, ведь так Вы сказали ????

  19. [...] Уже несколько месяцев назад я выкладывал пост, в котором рассказывал о том, как в 4 раза в год с помощью календарного арбитража можно очень неплохо заработать. Тогда пост вызвал большой интерес – больше 2 тысяч просмотров и порядка 30-ти комментариев. Кому интересно ещё раз перечитать – вот ссылка. [...]

    • Михаил Сергеевич пишет:

      Добрый День! Тоже интересуюсь темой арбитража… Скажите, пожалуйста, ваши стратегии, которые вы используете, вы предварительно тестируете на истории? Интересно, тестируете ли на данных стакана или тиках. Интересно. По моему опыту, на тиках можно построить много прибыльных арбитражных стратегий, но все они плохо работают в реальности. На стакане более реалистично строить. Интересно, как вы этот вопрос для себя решаете?

      Также интересно решение задачи построения асков и бидов из тиков (вы писали выше). Занимался когда-та разработкой подобного алгоритма, но как-то ничего особо не получилось.

      Также интересно, как решается проблема со сбором за транзакции. Как я понимаю, в данном примере, вы посотоянно двигаете заявку по первому интсрументу так, при исполнении ее мы стразу же хеджировались второй ногой чуть лучше среднего спреда. Но как решается проблема с количеством заявок? Ведь за заявки (если их больше 2000 в день, что достаточно мало) тоже платится комиссия.

      • Добрый день, Михаил Сергеевич (неужто Горбачёв на пенсии решил подзаработать арбитражём :-) ).
        По поводу тестирования на истории – такое возможно осуществить только при “стратегическом” арбитраже – когда делается одна, максимум две операции в день и идёт охота за “крупными движениями” раздвижки. Тестировать же на истории высокочастотный арбитраж (как в данном случае) – невозможно, т.к. сами наши заявки оказывают слишком большое влияние на ситуацию в стакане.
        По поводу большого количества транзакций и платы за эти транзакции – в программе предусмотрен механизм, который называется “интервал доступности”. Т.е. если программа хочет выставить заявку дальше, чем указанный интервал доступности от лучшего бида (или офера), то такая заявка будет выставляться только “виртуально” в памяти машины и не будет фактически выводиться на биржу. Если интервал доступности делать очень маленьким – близким к нулю, то будут выставляться заявки только внутрь между бидом и офером. Как результат вероятность срабатывания такой заявки будет довольно большой, а количество транзакций довольно маленьким.

  20. Алексей пишет:

    Как с вами можно связаться?

  21. Игорь пишет:

    Приветствую создателей! Здесь еще можно найти живых? Что-то 2 года ни одного нового слова. Прога-то еще существует? Хочу попробовать

  22. pavik пишет:

    Ключ все равно не дадут – прога только для внутреннего использования

Оставить комментарий