Programming Trading Strategies | Финансовая лаборатория

Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы


Многие трейдеры, приходя на биржу очаровываются простотой начальных установок при данном виде деятельности. И действительно, вроде бы что может быть проще - "покупай дешево, продавай дорого" и будет тебе счастье. Однако не зря говорят, что черт кроется в деталях. И когда приходит время принимать решение - так что же делать, покупать или продавать - начинаются самые разные способы принятия решений. […]

Всем известна знаменитая торговая система Александра Элдера под названием "Три экрана". Смысл этой торговой стратегии заключается в том, что необходимо смотреть на рынок через призму трех разных временных измерений. Сначала на недельном графике определяется общая тенденция, на дневном графике определяются точки входа, а на внутридневном - моменты входа. Эта система является ярким примером работы с разными таймфреймами в одной стратегии. […]

Торговая стратегия предназначена для того, чтобы генерировать торговые сигналы. Если сначала эти торговые сигналы мы используем для тестирования торговой стратегии и подбора оптимальных параметров, то когда стратегия уже "заточена" нужным образом - приходит пора использовать сигналы этой стратегии в реальной торговле. Программа Wealth-Lab поможет нам и в этом. Она вовремя сообщит нам о том, что пришло время отдавать приказ брокеру. […]

Когда трейдер строит сложную стратегию - ему не всегда хватает возможностей шаблона однопозиционной стратегии. Ведь действительно иногда хочется использовать доливки либо пирамидинг. При этом вход в следующую позицию может зависеть от того, есть ли уже хотя бы одна позиция. Всем этим можно управлять с помощью программирования в программе Wealth-Lab. Такие стратегии, которые используют более одной позиции одновременно называются мультипозиционными, либо […]

При создании торговых стратегий Вам нужно не только решать вопрос о том, какие индикаторы использовать, но и самое главное - какие параметры для индикаторов нужно применять для того, чтобы торговая стратегия приносила прибыль. Действительно, скользящая средняя с малым периодом усреднения будет генерировать торговые сигналы намного чаще чем та же самая скользящая средняя с периодом усреднения в несколько раз больше. Для […]

Возможно, это станет для Вас сюрпризом, но существует большое количество ситуаций в которых код программы по факту заглядывая в будущее тем не менее не является по своей сути ошибочным "заглядыванием". Далее в этой статье приводятся некоторые примеры таких ситуаций, однако в реальности таких примеров может быть намного больше. Заглядывание в будущее с помощью кода программы при построении торговой стратегии в […]

Иногда случаются моменты, когда сердце системного трейдера начинает учащенно биться от предвкушения невероятных прибылей. Кажется, что вот он "святой грааль", найден и находится у тебя в руках. Эквити монотонно повышается в неведомые дали, а если использовать торговлю на весь капитал, то уходит вверх по экспоненте. К несчастью, если Вы видите такую картину, то скорее всего Вы столкнулись с заглядыванием в […]

Очень часто при программировании торговых стратегий Вы будете сталкиваться с ситуациями, когда нужно выходить из позиции не на основе анализа движения цены, а просто по прошествии какого-то количества времени. Особенно популярны тесты торговых стратегий с применением выхода такого рода для определения дает-ли статистически значимое преимущество определенные входы. Исходя из того, что такая схема выходов будет востребована - давайте сегодня более […]

При создании торговых стратегий мы должны входить в рынок либо выходить из позиции используя не только простейшие торговые приказы "по рынку", либо "в момент закрытия", но и более продвинутые торговые ордера, которые выполняются либо не выполняются в зависимости от того, каких уровней достигла цена. В программе Wealth-Lab, как и в реальной торговли такие приказы могут моделировать AtStop и AtLimit ордера. […]

Когда мы приступаем к созданию и тестированию торговых стратегий сразу хочется создавать стратегии, в которых мы постепенно входим в позицию, постепенно выходим из нее и при этом полностью управляем каждой из набранных позиций. Скажу сразу, это вполне возможно осуществить в программе Wealth-Lab используя библиотеку WealthScript и язык программирования C#. Но лучше двигаться постепенно. Ведь не зря говорят - тише едешь […]

Торговая стратегия, которую мы с Вами создаем может выполнять две разные задачи. Она может использоваться для проведения бектестинга и оптимизации торговых параметров. При этом исследуется каждый бар имеющихся данных. Второе предназначение торговой стратегии - применение ее в торговле. При этом на основе уже сделанного выбора правил и параметров мы создаем программу, которая следит за тем, не наступило ли условия по […]

Ну вот мы и подобрались к самой интересной теме. Согласитесь, программ, которые красиво строят графики достаточно много. А вот программ, которые позволяют протестировать любые идеи, которые только могут возникнуть у Вас в голове - можно по пальцам пересчитать. Велс Лаб в умелых руках является той программой, которая позволит Вам не только спроектировать и протестировать любые торговые идеи, но и детально […]

Главной особенностью Wealth-Lab является то, что используя язык C# и библиотеку WealthScript, Вы получаете возможность запрограммировать любые правила Вашей торговой системы. Всякий раз, когда Вы запускаете запрограммированную стратегию, Wealth-Lab отображает на графике все генерируемые сделки при помощи легко воспринимаемых стрелочек, обозначающих покупки и продажи. В результате выполнения стратегии рассчитывается целый список показателей, отражающих эффективность стратегии. Также в вашем распоряжении появляется […]