Котировки акций: где найти и как скачать?

Всем привет.

Каждый, кто понял, что ручная торговля начинает напрягать - задумывается об автоматизации торговли.

Первым шагом в автоматизации трейдинга является разработка собственной торговой системы. Однако для того, чтобы протестировать механическую торговую систему (МТС) нужно где-то раздобыть котировки акций.

Напомню, что программа Wealth Lab позволяет самостоятельно делать  торговые системы и тестировать их, используя исторические котировки акций. В нашем блоге ранее уже был пост, посвященный тому, как делать торговые системы в Wealth Lab с помощью программирования на языке C#.

Сегодня хочу рассказать - где найти исторические котировки акций и как их скачать для последующего анализа в программе Wealth Lab.

Как всегда существует несколько вариантов:

Вариант №1: котировки Финам

Самый привычный способ - зайти на сайт Финама по следующей ссылке: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp и там настроить экспорт необходимых Вам котировок. Большинство именно так и делают.

Но представьте, что будет, если Вы торгуете торговые системы с использованием нескольких десятков финансовых инструментов. Придется периодически заходить туда и тратить кучу времени на то, чтобы эти данные закачивать.

Вариант №2: Алор - сервер истории.

Разработчики механических торговых систем могут зайти по ссылке:  http://www.alor-trade.ru/systems/history/ и воспользоваться алоровским сервером истории. Этот вариант появился относительно недавно.

Этот сервер предоставляет возможность по протоколу HTTP получить исторические  котировки акций с основных торговых площадок России. Сервер легко интегрируется с аналитическими системами и МТС.

Большой плюс здесь в том, что теперь те, кто делает торговых роботов под алор (используя COM-объекты ATEAPI 6.x.150.211) могут настроить автоматическое получение истории котировок акций.

Для этого нужно воспользоваться таблицами HISTORY и HISTORY_DAILY.

Таблица HISTORY содержат информацию по историческим минутным данным (с периодом 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 и 1440 минут) по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.

Поле	Тип	Назначение
ID	LONG	Идентификатор строки
RecID	INT64	Идентификатор записи
Time	TIME	Время
Ticker	BSTR	Тикер
Open	DOUBLE	Открытие
High	DOUBLE	Максимальная цена в периоде
Low	DOUBLE	Минимальная цена в периоде
Close	DOUBLE	Цена последней сделки в периоде
Volume	DOUBLE	Объем
Period	LONG	Период, в минутах (возможные значения: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 1440)

Таблица HISTORY_DAILY содержат информацию по историческим дневным данным  по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.

Поле	Тип	Назначение
ID	LONG	Идентификатор строки
RecID	INT64	Идентификатор записи
Time	TIME	Время
Ticker	BSTR	Тикер
Open	DOUBLE	Открытие
High	DOUBLE	Максимальная цена в периоде
Low	DOUBLE	Минимальная цена в периоде
Close	DOUBLE	Цена последней сделки в периоде
Volume	DOUBLE	Объем

На основе данной информации можно настроить автоматическое получение данных. В общем, те, кому интересен этот вариант - заходите сюда: http://www.alorbroker.ru/technologies/at/ скачивайте терминал Алор Трейд с com объектами и вперёд.

Вариант №3: специальная программа для получения котировок акций owp.FDownloader

Этот вариант показался мне наиболее удобным, т.к. программа Fdownloader:

• Интуитивно понятна, проста в освоении и не требует навыков программирования;
• позволяет полностью автоматизировать получение котировок акций и затрачивать на эту рутинную работу минимум времени;
• Процесс получения данных можно настроить даже тогда, когда Вы пользуетесь прокси сервером;
• Данные можно получать и в формате *.csv и в формате wealth lab
• Автоматически присоединяет новые котировки акций к уже существующим ведя удобную базу данных

Сразу хочу сказать спасибо разработчикам данной программы.  Почитать про них можно вот здесь: http://code.google.com/p/open-wealth-project/wiki/FDownloader

Скачать эту программу можно именно по этой ссылке.  Если не получается - пишите vdv@finlabportal.ru - поможем.

Теперь по шагам - как организовать процесс получения исторических котировок акций:

Допустим, мы хотим получить часовые данные по наиболее ликвидным российским акциям с ММВБ: Газпром, Лукойл, Сбербанк

Для этого необходимо проделать следующие шаги:

Шаг №1:

Организация места на диске

На диске D: создаём специальный каталог, который называем MarketData

Внутри этого каталога делаем 3 подкаталога:

• CSV - здесь будут храниться котировки акций в формате CSV
• Downloader - здесь будет храниться сама программа загрузчик котировок акций и её настройки
• WL - здесь будут храниться котировки акций в формате Wealth Lab (WL4 Files)

Каталог должен выглядеть вот так:

Шаг №2:

В каталог Downloader копируем полученные при скачивании файлы.

В итоге получится вот такая картина:

Шаг №3:

Запускаем программу и настраиваем все данные

Нажимаем кнопку "Далее"

В появившемся окне нажимаем кнопку "Обновить" - чтобы скачать структуру данных.

После этого ставим галочки напротив тех инструментов, которые хотим получить.

И вновь нажимаем кнопку далее

Как результат - попадаем в 3-е окно, которое уже просто информирует нас о том, что делает программа.

Как результат - в папке D:\MarketData\CSV\1h\

Появятся данные в формате *.scv

А в папке: D:\MarketData\WL\1h\ММВБ Акции\

В формате *.wl

Теперь всё готово для анализа котировок акций в программах для технического анализа.

О том, как использовать эти котировки акций в программе wealth lab - расскажу в следующий раз.

Чтобы не пропустить продолжение рассказа - не забывайте подписываться на RSS нашего блога.

Нет похожих сообщений.