Всем привет.
Каждый, кто понял, что ручная торговля начинает напрягать - задумывается об автоматизации торговли.
Первым шагом в автоматизации трейдинга является разработка собственной торговой системы. Однако для того, чтобы протестировать механическую торговую систему (МТС) нужно где-то раздобыть котировки акций.
Напомню, что программа Wealth Lab позволяет самостоятельно делать торговые системы и тестировать их, используя исторические котировки акций. В нашем блоге ранее уже был пост, посвященный тому, как делать торговые системы в Wealth Lab с помощью программирования на языке C#.
Сегодня хочу рассказать - где найти исторические котировки акций и как их скачать для последующего анализа в программе Wealth Lab.
Как всегда существует несколько вариантов:
Вариант №1: котировки Финам
Самый привычный способ - зайти на сайт Финама по следующей ссылке: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp и там настроить экспорт необходимых Вам котировок. Большинство именно так и делают.
Но представьте, что будет, если Вы торгуете торговые системы с использованием нескольких десятков финансовых инструментов. Придется периодически заходить туда и тратить кучу времени на то, чтобы эти данные закачивать.
Вариант №2: Алор - сервер истории.
Разработчики механических торговых систем могут зайти по ссылке: http://www.alor-trade.ru/systems/history/ и воспользоваться алоровским сервером истории. Этот вариант появился относительно недавно.
Этот сервер предоставляет возможность по протоколу HTTP получить исторические котировки акций с основных торговых площадок России. Сервер легко интегрируется с аналитическими системами и МТС.
Большой плюс здесь в том, что теперь те, кто делает торговых роботов под алор (используя COM-объекты ATEAPI 6.x.150.211) могут настроить автоматическое получение истории котировок акций.
Для этого нужно воспользоваться таблицами HISTORY и HISTORY_DAILY.
Таблица HISTORY содержат информацию по историческим минутным данным (с периодом 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 и 1440 минут) по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.
| Поле | Тип | Назначение |
|
ID |
LONG |
Идентификатор строки |
|
RecID |
INT64 |
Идентификатор записи |
|
Time |
TIME |
Время |
|
Ticker |
BSTR | Тикер |
|
Open |
DOUBLE |
Открытие |
|
High |
DOUBLE |
Максимальная цена в периоде |
|
Low |
DOUBLE |
Минимальная цена в периоде |
|
Close |
DOUBLE |
Цена последней сделки в периоде |
|
Volume |
DOUBLE |
Объем |
|
Period |
LONG |
Период, в минутах (возможные значения: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 1440) |
Таблица HISTORY_DAILY содержат информацию по историческим дневным данным по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.
| Поле | Тип | Назначение |
|
ID |
LONG |
Идентификатор строки |
|
RecID |
INT64 |
Идентификатор записи |
|
Time |
TIME |
Время |
|
Ticker |
BSTR | Тикер |
|
Open |
DOUBLE |
Открытие |
|
High |
DOUBLE |
Максимальная цена в периоде |
|
Low |
DOUBLE |
Минимальная цена в периоде |
|
Close |
DOUBLE |
Цена последней сделки в периоде |
|
Volume |
DOUBLE |
Объем |
На основе данной информации можно настроить автоматическое получение данных. В общем, те, кому интересен этот вариант - заходите сюда: http://www.alorbroker.ru/technologies/at/ скачивайте терминал Алор Трейд с com объектами и вперёд.
Вариант №3: специальная программа для получения котировок акций owp.FDownloader
Этот вариант показался мне наиболее удобным, т.к. программа Fdownloader:
- Интуитивно понятна, проста в освоении и не требует навыков программирования;
- позволяет полностью автоматизировать получение котировок акций и затрачивать на эту рутинную работу минимум времени;
- Процесс получения данных можно настроить даже тогда, когда Вы пользуетесь прокси сервером;
- Данные можно получать и в формате *.csv и в формате wealth lab
- Автоматически присоединяет новые котировки акций к уже существующим ведя удобную базу данных
Сразу хочу сказать спасибо разработчикам данной программы. Почитать про них можно вот здесь: http://code.google.com/p/open-wealth-project/wiki/FDownloader
Скачать эту программу можно именно по этой ссылке. Если не получается - пишите vdv@finlabportal.ru - поможем.
Теперь по шагам - как организовать процесс получения исторических котировок акций:
Допустим, мы хотим получить часовые данные по наиболее ликвидным российским акциям с ММВБ: Газпром, Лукойл, Сбербанк
Для этого необходимо проделать следующие шаги:
Шаг №1:
Организация места на диске
На диске D: создаём специальный каталог, который называем MarketData
Внутри этого каталога делаем 3 подкаталога:
- CSV - здесь будут храниться котировки акций в формате CSV
- Downloader - здесь будет храниться сама программа загрузчик котировок акций и её настройки
- WL - здесь будут храниться котировки акций в формате Wealth Lab (WL4 Files)
Каталог должен выглядеть вот так:
Шаг №2:
В каталог Downloader копируем полученные при скачивании файлы.
В итоге получится вот такая картина:
Шаг №3:
Запускаем программу и настраиваем все данные
FDownloader
Нажимаем кнопку "Далее"
В появившемся окне нажимаем кнопку "Обновить" - чтобы скачать структуру данных.
После этого ставим галочки напротив тех инструментов, которые хотим получить.
И вновь нажимаем кнопку далее
Как результат - попадаем в 3-е окно, которое уже просто информирует нас о том, что делает программа.
Как результат - в папке D:\MarketData\CSV\1h\
Появятся данные в формате *.scv
А в папке: D:\MarketData\WL\1h\ММВБ Акции\
В формате *.wl
Теперь всё готово для анализа котировок акций в программах для технического анализа.
О том, как использовать эти котировки акций в программе wealth lab - расскажу в следующий раз.
Чтобы не пропустить продолжение рассказа - не забывайте подписываться на RSS нашего блога.
Новые посты по Email
Новые посты по RSS
Комментарии по RSS
Следим на Twitter
Спасибо, содержательная статья. Разобраться бы еще во всем этом многообразии… Нужно время
Переходите сразу к варианту №3 – как самому удобному. Разобраться понадобится максимум минут 30.
Здравствуйте, Дмитрий!
Помогите, пожалуйста, найти и скачать программу получения котировок акций owp.FDownloader.
Почитать здесь: http://code.google.com/p/open-wealth-project/wiki/FDownloader – я прочитал. И даже создал аккаунт и нажал кнопку присоединиться к группе, о чем просит автор программы. Но работающую ссылку чтобы скачать эту программу так и не увидел. Вот, обращаюсь к Вам за помощью. Письмо на Ваш адрес vdv@finlabportal.ru я написал.
С уважением, Евгений
Евгений – выслал Вам программку. Смотрите на почте.
А можно и мне на почту. Посмотреть для сравнения
Спасибо, но после выполнения всех шагов по установке программы, и при попытке скачать RIM1 с сервера ФИНАМа, я получаю сообщение об ошибке:
Формирую список эмитентов для обработки
==== Работаю с RIM1
Загружаю существующие CSV файлы
Загружаю существующие WL файлы
Загружаю CSV с финама
Загружаю RIM1 07.04.2011-08.04.2011
Анализирую…
Input string was not in correct format
Я догадываюсь, что формат входной строки некорректный, но почему?
Надеюсь на Вашу помощь.
С уважением, Евгений
Добрый день! Пожалуйста можете скинуть мне тоже на почту? Спасибо!
http://openwealth.ru/the-community
Не для всех
У Алора внутредневные данные только за последний год.
Так там и предназначение этого исторического сервера в том, что можно его использовать для реальной торговли. Т.е. когда делаете робота – там просто прописываете откуда он скачивает исторические данные и вперёд…
Для тестирования и оптимизации года маловато. Для реальной торговли может и нормально
Алексей Неботов дает скачивать OpenWealth только членам группы, участвующим в его проекте.
А чем Вам не нравятся WLDownlouder или Quotes Updater?
Мне эта программа показалась удобной. Если можете – дайте ссылки где посмотреть WLDownluuder и Quotes Updater
Функции и возможности программы WLDownluuder:
Ведение архива в формате wl.
Редактирование данных.
Тестирование данных на грубые ошибки.
Обновление окон в WLD после экспорта.
Выполнение заданий по расписанию.
Обновление через определенные промежутки времени.
Возможность использовать псевдонимы для инструментов.
Обновление списка всех доступных инcтрументов для экспорта с finam.ru.
Скачать можно на Пауке http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/59024/an/0/page/0#Post59024
Программа Quotes Updater предназначена
для загрузки, обновления и
конвертирования
исторических
данных в формате
Wealth-Lab, Metastock,
Text/CSV.
Источниками данных служат:
FINAM.RU, МФД-ИнфоЦентр,
ММВБ, РТС, Yahoo Finance.
Скачать – тоже на Пауке http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/249883/page/0/fpart/all/vc/1
Спасибо за ссылки.
благодарю за то, что раскрыл глаза и показал глубину вопроса
будем применять)
Вот у меня следующий вопрос – как Вы проверяете котировки на корректность (дыры, соответствие котировки времени и т.д.)? Т.к. не секрет, что достаточно часто в руках приходится держать “битые” данные.
[...] Сумеркин Николай: Вот у меня следующий вопрос – как Вы проверяете котиров… [...]
Для тех кто не нашёл где скачать : ссылка автора на архив утилиты – http://narod.ru/disk/21923994000/owp.FDownloader.zip.html.
Дима хелп! При нажатии обновить программа выдает ошибку: Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки “Продолжить” приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатиикнопки “Выход” приложение немедленно заавершит работу.
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Если проигнорировать, то данные старые позже 2011 года, данных нет.
по моему я туплю. Чего-то накачал, будем разбираться!
Такая же проблема. Вы решили ее?
Честно говоря, после перехода на лицензионную версию пользуюсь адаптером для получения исторических данных от Финама. Очень удобно и проблем нет никаких. А здесь можно поправить нужные Вам инструменты в xml файле.
Добрый день.
Мне интересно как можно открыть wl файл для дальнейшей работы с ним. Не могли бы подсказать структуру его?
Я так понимаю, это некий промежуточный файл, который используется программой для скачки основного файла экстеншенса (доп. плагина) по ходу – там идет проверка – являетесь ли Вы официальным пользователем или нет. Я сильно на этот счет не заморачивась, т.к. у меня официальная велсовская лицензия.
.WL это формат файлов в которых статик-провайдеры Вэлслаб.NET хранят скачанные котировки. Разобраться в структуре .WL фалов можно двумя способами:
1.Купить Вэлслаб и всё непонятное выспросить у техподдержки.
или
2.Распотрошить .dll любого статик-провайдера и посмотреть что там и куда.
Если оба способа не помогают, тогда можно заглянуть на проект
http://code.google.com/p/open-wealth-project/
Кажется, там был пример самодельного статик-провайдера…