Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Всем привет.

Каждый, кто понял, что ручная торговля начинает напрягать - задумывается об автоматизации торговли.

Первым шагом в автоматизации трейдинга является разработка собственной торговой системы. Однако для того, чтобы протестировать механическую торговую систему (МТС) нужно где-то раздобыть котировки акций.

Напомню, что программа Wealth Lab позволяет самостоятельно делать  торговые системы и тестировать их, используя исторические котировки акций. В нашем блоге ранее уже был пост, посвященный тому, как делать торговые системы в Wealth Lab с помощью программирования на языке C#.

Сегодня хочу рассказать - где найти исторические котировки акций и как их скачать для последующего анализа в программе Wealth Lab.

Как всегда существует несколько вариантов:

Вариант №1: котировки Финам

Самый привычный способ - зайти на сайт Финама по следующей ссылке: http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp и там настроить экспорт необходимых Вам котировок. Большинство именно так и делают.

Но представьте, что будет, если Вы торгуете торговые системы с использованием нескольких десятков финансовых инструментов. Придется периодически заходить туда и тратить кучу времени на то, чтобы эти данные закачивать.

Вариант №2: Алор - сервер истории.

Разработчики механических торговых систем могут зайти по ссылке:  http://www.alor-trade.ru/systems/history/ и воспользоваться алоровским сервером истории. Этот вариант появился относительно недавно.

Этот сервер предоставляет возможность по протоколу HTTP получить исторические  котировки акций с основных торговых площадок России. Сервер легко интегрируется с аналитическими системами и МТС.

Большой плюс здесь в том, что теперь те, кто делает торговых роботов под алор (используя COM-объекты ATEAPI 6.x.150.211) могут настроить автоматическое получение истории котировок акций.

Для этого нужно воспользоваться таблицами HISTORY и HISTORY_DAILY.

Таблица HISTORY содержат информацию по историческим минутным данным (с периодом 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 и 1440 минут) по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.

Поле Тип Назначение

ID

LONG

Идентификатор строки

RecID

INT64

Идентификатор записи

Time

TIME

Время

Ticker

BSTR Тикер

Open

DOUBLE

Открытие

High

DOUBLE

Максимальная цена в периоде

Low

DOUBLE

Минимальная цена в периоде

Close

DOUBLE

Цена последней сделки в периоде

Volume

DOUBLE

Объем

Period

LONG

Период, в минутах (возможные значения: 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 1440)

Таблица HISTORY_DAILY содержат информацию по историческим дневным данным  по всем сделкам купли/продажи финансовых инструментов, совершенным в торговой системе.

Поле Тип Назначение

ID

LONG

Идентификатор строки

RecID

INT64

Идентификатор записи

Time

TIME

Время

Ticker

BSTR Тикер

Open

DOUBLE

Открытие

High

DOUBLE

Максимальная цена в периоде

Low

DOUBLE

Минимальная цена в периоде

Close

DOUBLE

Цена последней сделки в периоде

Volume

DOUBLE

Объем

На основе данной информации можно настроить автоматическое получение данных. В общем, те, кому интересен этот вариант - заходите сюда: http://www.alorbroker.ru/technologies/at/ скачивайте терминал Алор Трейд с com объектами и вперёд.

Вариант №3: специальная программа для получения котировок акций owp.FDownloader

Этот вариант показался мне наиболее удобным, т.к. программа Fdownloader:

  • Интуитивно понятна, проста в освоении и не требует навыков программирования;
  • позволяет полностью автоматизировать получение котировок акций и затрачивать на эту рутинную работу минимум времени;
  • Процесс получения данных можно настроить даже тогда, когда Вы пользуетесь прокси сервером;
  • Данные можно получать и в формате *.csv и в формате wealth lab
  • Автоматически присоединяет новые котировки акций к уже существующим ведя удобную базу данных

Сразу хочу сказать спасибо разработчикам данной программы.  Почитать про них можно вот здесь: http://code.google.com/p/open-wealth-project/wiki/FDownloader

Скачать эту программу можно именно по этой ссылке.  Если не получается - пишите vdv@finlabportal.ru - поможем.

Теперь по шагам - как организовать процесс получения исторических котировок акций:

Допустим, мы хотим получить часовые данные по наиболее ликвидным российским акциям с ММВБ: Газпром, Лукойл, Сбербанк

Для этого необходимо проделать следующие шаги:

Шаг №1:

Организация места на диске

На диске D: создаём специальный каталог, который называем MarketData

Внутри этого каталога делаем 3 подкаталога:

  • CSV - здесь будут храниться котировки акций в формате CSV
  • Downloader - здесь будет храниться сама программа загрузчик котировок акций и её настройки
  • WL - здесь будут храниться котировки акций в формате Wealth Lab (WL4 Files)

Каталог должен выглядеть вот так:

Шаг №2:

В каталог Downloader копируем полученные при скачивании файлы.

В итоге получится вот такая картина:

Шаг №3:

Запускаем программу и настраиваем все данные

FDownloader

Нажимаем кнопку "Далее"

В появившемся окне нажимаем кнопку "Обновить" - чтобы скачать структуру данных.

После этого ставим галочки напротив тех инструментов, которые хотим получить.

И вновь нажимаем кнопку далее

Как результат - попадаем в 3-е окно, которое уже просто информирует нас о том, что делает программа.

Как результат - в папке D:\MarketData\CSV\1h\

Появятся данные в формате *.scv

А в папке: D:\MarketData\WL\1h\ММВБ Акции\

В формате *.wl

Теперь всё готово для анализа котировок акций в программах для технического анализа.

О том, как использовать эти котировки акций в программе wealth lab - расскажу в следующий раз.

Чтобы не пропустить продолжение рассказа - не забывайте подписываться на RSS нашего блога.

Комментариев: 26

  1. Геннадий пишет:

    Спасибо, содержательная статья. Разобраться бы еще во всем этом многообразии… Нужно время

  2. Евгений пишет:

    Здравствуйте, Дмитрий!
    Помогите, пожалуйста, найти и скачать программу получения котировок акций owp.FDownloader.
    Почитать здесь: http://code.google.com/p/open-wealth-project/wiki/FDownloader – я прочитал. И даже создал аккаунт и нажал кнопку присоединиться к группе, о чем просит автор программы. Но работающую ссылку чтобы скачать эту программу так и не увидел. Вот, обращаюсь к Вам за помощью. Письмо на Ваш адрес vdv@finlabportal.ru я написал.

    С уважением, Евгений

    • Евгений – выслал Вам программку. Смотрите на почте.

      • gars пишет:

        А можно и мне на почту. Посмотреть для сравнения

      • Евгений пишет:

        Спасибо, но после выполнения всех шагов по установке программы, и при попытке скачать RIM1 с сервера ФИНАМа, я получаю сообщение об ошибке:

        Формирую список эмитентов для обработки
        ==== Работаю с RIM1
        Загружаю существующие CSV файлы
        Загружаю существующие WL файлы
        Загружаю CSV с финама
        Загружаю RIM1 07.04.2011-08.04.2011
        Анализирую…

        Input string was not in correct format

        Я догадываюсь, что формат входной строки некорректный, но почему?

        Надеюсь на Вашу помощь.

        С уважением, Евгений

      • Дмитри пишет:

        Добрый день! Пожалуйста можете скинуть мне тоже на почту? Спасибо!

  3. gars пишет:

    У Алора внутредневные данные только за последний год.

    • Так там и предназначение этого исторического сервера в том, что можно его использовать для реальной торговли. Т.е. когда делаете робота – там просто прописываете откуда он скачивает исторические данные и вперёд…

  4. gars пишет:

    Алексей Неботов дает скачивать OpenWealth только членам группы, участвующим в его проекте.
    А чем Вам не нравятся WLDownlouder или Quotes Updater?

    • Мне эта программа показалась удобной. Если можете – дайте ссылки где посмотреть WLDownluuder и Quotes Updater

      • gars пишет:

        Функции и возможности программы WLDownluuder:

        Ведение архива в формате wl.
        Редактирование данных.
        Тестирование данных на грубые ошибки.
        Обновление окон в WLD после экспорта.
        Выполнение заданий по расписанию.
        Обновление через определенные промежутки времени.
        Возможность использовать псевдонимы для инструментов.
        Обновление списка всех доступных инcтрументов для экспорта с finam.ru.

        Скачать можно на Пауке http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/59024/an/0/page/0#Post59024

        Программа Quotes Updater предназначена
        для загрузки, обновления и
        конвертирования
        исторических
        данных в формате
        Wealth-Lab, Metastock,
        Text/CSV.

        Источниками данных служат:
        FINAM.RU, МФД-ИнфоЦентр,
        ММВБ, РТС, Yahoo Finance.

        Скачать – тоже на Пауке http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/249883/page/0/fpart/all/vc/1

  5. Максим пишет:

    благодарю за то, что раскрыл глаза и показал глубину вопроса
    будем применять)

  6. Вот у меня следующий вопрос – как Вы проверяете котировки на корректность (дыры, соответствие котировки времени и т.д.)? Т.к. не секрет, что достаточно часто в руках приходится держать “битые” данные.

  7. [...] Сумеркин Николай: Вот у меня следующий вопрос – как Вы проверяете котиров… [...]

  8. Евгений пишет:

    Для тех кто не нашёл где скачать : ссылка автора на архив утилиты – http://narod.ru/disk/21923994000/owp.FDownloader.zip.html.

  9. Кирилл пишет:

    Дима хелп! При нажатии обновить программа выдает ошибку: Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии кнопки “Продолжить” приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатиикнопки “Выход” приложение немедленно заавершит работу.

    В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.

    Если проигнорировать, то данные старые позже 2011 года, данных нет. :(

  10. Кирилл пишет:

    по моему я туплю. Чего-то накачал, будем разбираться!

    • Алексей пишет:

      Такая же проблема. Вы решили ее?

      • Честно говоря, после перехода на лицензионную версию пользуюсь адаптером для получения исторических данных от Финама. Очень удобно и проблем нет никаких. А здесь можно поправить нужные Вам инструменты в xml файле.

  11. Ильмир пишет:

    Добрый день.

    Мне интересно как можно открыть wl файл для дальнейшей работы с ним. Не могли бы подсказать структуру его?

    • Я так понимаю, это некий промежуточный файл, который используется программой для скачки основного файла экстеншенса (доп. плагина) по ходу – там идет проверка – являетесь ли Вы официальным пользователем или нет. Я сильно на этот счет не заморачивась, т.к. у меня официальная велсовская лицензия.

    • Dorofey пишет:

      .WL это формат файлов в которых статик-провайдеры Вэлслаб.NET хранят скачанные котировки. Разобраться в структуре .WL фалов можно двумя способами:
      1.Купить Вэлслаб и всё непонятное выспросить у техподдержки.
      или
      2.Распотрошить .dll любого статик-провайдера и посмотреть что там и куда.
      Если оба способа не помогают, тогда можно заглянуть на проект
      http://code.google.com/p/open-wealth-project/
      Кажется, там был пример самодельного статик-провайдера…

Оставить комментарий