Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

В продолжение прошлого поста сегодня напишу небольшую инструкцию о том, какие финансовые инструменты подойдут в качестве сырья для построения механической торговой системы.

Начиная строить механическую торговую систему алготрейдеры непременно сталкиваются с вопросам - какие инструменты торговать? Ответ неизменен - лучше торговать ликвидные акции.

Поэтому сегодня мой пост будет посвящен следующим вопросам:

  • Как выбрать ликвидные российские акции?
  • Как добавить в Wealth Lab новые финансовые инструменты?
  • Что нужно сделать, чтобы начать с ними работать?

Как Вы помните, с помощью программы FDownLoader мы научились скачивать исторические котировки акций с базы данных и сохранять эти данные на жестком диске своего компьютера в формате wl4.

Следующим шагом должно стать определение того, с какими акциями мы будем работать.

Конечно, можно придумывать разные хитровымудренные способы, постоянно отслеживать ликвидность акций и т.п. Но мы, как всегда, пойдем по пути наименьшего сопротивления.

Эту работу (определение ликвидных акций) за нас уже проделывает брокер. Ведь брокер готов давать взаймы и брать в качестве залога только ликвидные акции. Так и давайте воспользуемся плодами работы брокера.

Зайдем на сайт брокера АЛОР+ на страницу маржинальное кредитование.

Как видим, здесь имеется две таблицы с длинными и непонятными на первый взгляд названиями. Но на самом деле - всё просто:

В первой таблице указываются акции, которые брокер принимает как обеспечение под выдаваемые маржинальные займы и те, которые можно покупать с плечом.

Во второй таблице  указываются акции, которые можно шортить (т.е. продавать в короткую без покрытия).

Добавим все эти инструменты в таблицу "Финансовые инструменты" терминала Алор Трейд.

Информацию, которую Вы видите перед собой уже обладает определенной ценностью - т.к. Именно эти акции брокер считает наиболее ликвидными и мы предполагаем, что их можно использовать для того, чтобы строить на их базе механические торговые системы.

Однако никто не отменял принципа - "Доверяй, но проверяй". Именно этим мы сейчас и займемся.

Сделаем специальную аналитическую табличку, в которой произведем некоторые расчеты. Результаты Вы можете видеть в следующей таблице:

Как построена эта таблица? Здесь я провёл сортировку по количеству сделок по инструменту с начала дня до 15 часов 08 апреля 2011 года. Сверху оказались те финансовые инструменты, с которыми было проведено большое количество сделок (т.е. самые ликвидные акции) и ниже по убывающей - менее ликвидные…

Обратите внимание, что все ячейки в столбце "Сделок" являются цветными. При этом чем более "теплый" цвет, тем менее ликвидна акция. Таким образом, первый критерий ликвидности - это количество сделок, которые трейдеры проводят с инструментом внутри дня.

Второй критерий ликвидности - это Объем сделок, который прошел за сегодня. Понятно, что если стоимость инструмента мала, то при большом количестве сделок могут проходить малые объемы.

Третий критерий ликвидности (для нас один из самых важных) - это величина СПРЕДа между бидом и офером в процентах. Для нас этот показатель важен т.к. чем больше это расстояние между бидом и офером, тем больше денег в своих механических системах мы будем терять за счёт проскальзывания…

Однако, если Спред между бидом и офером велик - это совсем не значит, что мы должны выбрасывать такую акцию и не использовать её для механической торговли. Просто  для таких неликвидных акций нужно подбирать такую механическую торговую систему, средний доход со сделки в которой превышает в несколько раз величину спреда между бидом и офером…

Как мы видим, брокер АЛОР+ оказался очень даже прав. Он позволяет шортить только те бумаги, которые действительно являются ликвидными.

Итак, со списком определились. Теперь давайте добавлять эти ликвидные акции в программу wealth lab.

Как всегда, опишу всю процедуру по шагам и с картинками… :-)

Шаг 1:

Запускаем программу wealth lab. Сразу после запуска с помощью сочетания клавиш "Ctrl + D" отображаем панель для работы с финансовыми инструментами (Data Panel). Вместо горячих клавиш можно воспользоваться меню:

View >> Data Panel (должна стоять галочка).

Как результат слева вверху экрана появится вот такая панелька:

Шаг №2:

Нажимаем на ссылку New…

Такого же эффекта можно добиться если выбрать в меню:

File >> New >> New DataSet...

Как только проделаем этот шаг - тут же появится новое окошко.

Шаг №3:

Выбираем провайдера данных. Как Вы помните, в предыдущем посте мы сохраняли данные с Финама с помощью программы Fdownloader в формате WL4. Поэтому выбираем здесь именно этот пункт…

После выбора нажимаем на кнопку "Next ->"

Шаг №4:

Сразу после появления этого окна просто нажимаем на кнопку   "Next ->"

нажимаем на кнопку   "Next ->" и переходим к следующему шагу.

Шаг №5:

На этом шаге нам нужно указать, что наши котировки акций располагаются локально на нашем компьютере.

Ставим галочку как показано на рисунке, нажимаем на кнопку   "Next ->" и переходим к следующему шагу:

Шаг №6

На этом шаге выбираем те акции, которые мы хотим в дальнейшем анализировать с помощью этого "Data Set".

Я здесь оставляю только те акции, которые мой брокер Алор дает шортить. Исключаю только акцию FEES - т.к. как мы видели ранее, у неё слушком велик спред между бидом и офером.

нажимаем на кнопку   "Next ->" и переходим к следующему шагу.

Шаг №7

На этом шаге необходимо выбрать таймфрейм наших данных. В моём случае это 15-ти минутный таймфрейм, т.к. я хочу тестировать стратегии на временном интервале от 30-ти минут…

нажимаем на кнопку   "Next ->" и переходим к следующему шагу.

Шаг №8

Здесь нам необходимо дать осмысленное название, чтобы в дальнейшем, когда у нас будет несколько "Data Set" можно было-бы выбирать именно тот, который нам нужен.

В данном случае говорящее название - "ММВБ Акции (15m) - Short"

Т.е в будущем я точно буду знать, что это 15-ти минутки, акции ММВБ и эти акции мой брокер позволяет шортить. Т.е. можно использовать такие торговые системы, которые могут входить в короткие позиции.

нажимаем на кнопку   "Finished" и вуаля....

Всё готово.

Теперь с нашими финансовыми инструментами, являющимися российскими ликвидными акциями можно работать.

Причем, когда мы создадим механическую торговую систему её можно будет тестировать как отдельно по конкретной акции, так и по всей корзине акций сразу.

Но об этом  поговорим в наших дальнейших постах. Чтобы не пропустить их - не забываем подписываться на новые статьи по RSS.

Комментариев: 6

  1. gars пишет:

    Интересная табличка получилась.
    А “ТОП ФОРТС” не исследовали?

  2. Там фьючерс на индекс РТС вне конкуренции…+Газ, Лук, Сбер

    • gars пишет:

      Первая 7-ка в ТОПе, это понятно. А дальше? На ФОРТСЕ к перечисленным Вами параметрам для составления рейтинга добавляются комиссия на единицу цены и плечо.

  3. [...] В прошлой статье мы приняли решение – какие финансовые инструменты будем использовать для построения механических торговых систем. Также мы научились скачивать котировки акций и настроили их отображение в программе Wealth Lab. [...]

  4. Кстати, вот классная статья, о том, какие акции следует торговать на российском рынке
    http://ichechet.livejournal.com/6451.html

  5. Игорь пишет:

    В New Data Source Wizard,не отображается WL4 Files,Что нужно сделать,чтоб он появился?

Оставить комментарий