Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

В прошлой статье мы приняли решение - какие финансовые инструменты будем использовать для построения механических торговых систем. Также мы научились скачивать котировки акций и настроили их отображение в программе Wealth Lab.

Что дальше?  Каждый из финансовых инструментов имеет свою специфику. У одного финансового инструмента один лот содержит одну акцию, у другого - 1000 акций. Некоторые котировки акций предполагают наличие 2-х знаков после запятой, другие 5-ти. Отличаются акции также минимальным шагом цены и т.п.

Для того, чтобы все эти финансовые инструменты правильно отображались и с ними было удобно работать в дальнейшем - мы должны учесть все эти нюансы и объяснить программе Wealth Lab специфику каждого конкретного финансового инструмента.

Для этого служит Symbol Info Manager.

Для того, чтобы открыть нужное окно в программе Wealth Lab - нужно набрать следующие команды:

Tools >> Symbol Info Manager (Можно также набрать сочетания клавиш Ctrl + Alt + F)

Как результат - у Вас откроется следующее окошко:

Чтобы учесть специфику конкретного инструмента - необходимо нажать на ссылку "New Symbol".

Давайте попробуем проделать это сначала, для примера с тикером VTBR (обыкновенные акции ВТБ).

Начинаем последовательно заполнять необходимые поля:

  1. Symbol - в этом поле вносим то название акции, которое мы используем в DataSets - для обозначения акции ВТБ (ао) - в нашем случае это "VTBR"
  2. Type - возможны три варианта. Мы выбираем Equity - т.к. имеем дело с акцией, а не с фьючерсом.
  3. Margin - этот параметр определяет - величину гарантийного обеспечения на один фьючерсный контракт (т.е. необходимую сумму, которая будет отвлечена при покупке или продаже одного фьючерсного контракта). Т.к. в предыдущем поле мы выбрали  тип "акция", то значение в данном поле для нас будет безразлично.
  4. Point Value - этот показатель обозначает - изменение величины дохода (или убытка) от одного лота при изменении цены финансового инструмента на один минимальный шаг цены. В нашем случае этот показатель равен 1
  5. Tick - это самый простой показатель - обозначает чему равен минимальный шаг цены. В нашем случае минимальный шаг цены равен 0,00001 или (1E-05)
  6. Decimals - показывает сколько знаков после запятой отображается в цене. В случае с акцией ВТБ - количество знаков после запятой равняется 5.

После внесения всех необходимых параметров акция таблица Symbol Info Manager должна выглядеть вот так:

Теперь настроим таблицу Symbol Info Manager для всех акций, которые мы собираемся торговать:

Итак, всё готово для того, чтобы строить механическую торговую систему (МТС) и тестировать её на исторических данных. Именно этим мы и займемся в следующий раз.

Чтобы не пропустить продолжение рассказа о том, как построить МТС, протестировать её в Wealth Lab  и провести оптимизацию параметров - подписывайтесь на новые посты нашего блога по RSS.

Комментариев: 6

  1. Евгений пишет:

    Забегая вперед хочется узнать – сможем ли мы подружить WL c Алор Трейдом чтобы торговать с WL? С Квиком вроде подружили ( в Церихе ).

  2. Пока алгоритм работы будет такой: в Wealth Lab тестируем и оптимизируем систему. Делаем код для TSLab. А TSLab с АЛОРом уже дружит. Поэтому в реальную торговлю будем запускать алгоритм в программе TSLab. Хотя брокер адаптер АЛОРа – wealth lab в будущем хорошо бы тоже сделать.

  3. [...] уже была статья, в которой мы подробно рассматривали – как настроить Symbol Manager в Wealth Lab. Однако мало настроить и знать, что каждый финансовый [...]

  4. Эдуард пишет:

    Дмитрий, добрый день. Подскажите как настроить фьюч ED (при условии выбора в качестве Type Equity – ведь данный инструмент котируется в долларах за 1 евро, но размер лота составляет 1000 евро? Ведь если производить настройку исходя из стоимости 1 евро и курса рубля к доллару, то количество приобретаемых контрактов не будет кратно размеру лота. Прошу прощение за возможно путанный вопрос.

  5. Алексей пишет:

    Насколько я понимаю для фьючей таблица должна выглядеть вот так http://goo.gl/5BRRz

  6. Алексей пишет:

    Это например при курсе 30,0085, ГО по вкусу :)

Оставить комментарий