Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

В блоге "Финансовая лаборатория" уже была статья, в которой мы подробно рассматривали - как настроить Symbol Manager в Wealth Lab. Однако мало настроить и знать, что каждый финансовый инструмент специфичен. Настройка специфики каждого финансового инструмента может производиться вручную в Symbol Info Manager. Однако важно научиться - как делать это с помощью кода при программировании стратегий, а также как получить доступ к уже имеющейся информации программно. Об этом и будет сегодняшняя статья.

Работа с Symbol Info в программе WealthLab

Напомню Вам о том, в чем специфика финансовых инструментов:

  • один финансовый инструмент является акцией, другой фьючерсом.
  • один имеет лот содержащий 1-ну акцию, другой - тысячу акций.
  • Некоторые котировки акций предполагают наличие 2-х знаков после запятой, другие 5-ти.
  • Отличаются акции также минимальным шагом цены.
  • Фьючерсы имеют разное гарантийное обеспечение (ГО)

Без лишних слов перейдем непосредственно к заявленной теме.

Как: получить доступ к краткому названию текущего финансового инструмента (тикера) или к полному названию компании.

Тикер финансового инструмента (Symbol) также как и полное название компании (SecurityName) являются текстовыми свойствами объекта (Bars).

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...


protected override void Execute()

{

   DrawLabel(PricePane, Bars.Symbol + ": " + Bars.SecurityName, Color.Black);

}

В результате исполнения этого кода на графике в верхнем левом углу отобразиться название тикера торгуемого инструмента, которое мы указывали в Simbol Info Manager.

Symbol Info в программе Wealth Lab

Отображение информации о тикере

Примерно таким же способом можно получить доступ и к прочей информации о торуемом инструменте.

Как: получить доступ к величине минимального шага цены, если торгуемый инструмент является фьючерсом

Такие понятия как минимальный шаг цены (Tick), гарантийное обеспечение (Margin), цена пункта (PointValue), обычно ассоциируются с фьючерсами. Информация о всех этих свойствах содержится в классе SimbolInfo, который сам по себе является членом класса Bars. В Wealth-Lab версии 6, для типа финансового инструмента акции (Eguity) по умолчанию установлена величина минимального шага цены равная 0,01.

Для того, чтобы определить - какой инструмент в настоящее время тестируется - фьючерс или акция - используйте свойство объекта SymbolInfo под названием SecurityType. Это свойство может принимать три значения: Equity (акция), Future (фьючерс), MutualFund (взаимный фонд).

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...


protected override void Execute()

{

    SymbolInfo si = Bars.SymbolInfo;

    DrawLabel(PricePane, si.Symbol + " Tick =  " + si.Tick, Color.Blue);

    int bar = Bars.Count - 1;

    /*Создать алерт на покупку по цене на 1 минимальный шаг цены больше цены закрытия для фьючерсов
      и на 5 минимальных шагов цены выше цены закрытия для всех прочих типов*/

    if ( si.SecurityType == WealthLab.SecurityType.Future )

        BuyAtLimit(bar + 1, Close[bar] + si.Tick);

    else

        BuyAtLimit(bar + 1, Close[bar] + si.Tick * 5);

}

Данный пример показывает, как в зависимости от типа инструмента могут выполняться различные условия работы с ним.

Возможно, в процессе разработки и тестирования различных стратегий Вы решите торговать более сложные стратегии - такие, как арбитраж и парный трейдинг. В этом случае, перед Вами непременно возникнет такой вопрос:

Как: получить доступ к барам второго (неосновного) финансового инструмента

Здесь необходимо пояснить, что первичным инструментом принято называть тот инструмент, по которому Вы кликнули, либо в более общем смысле - тот инструмент, который является рабочим в данной стратегии.

По умолчанию Вы работаете с барами первичного инструмента, однако, Вы можете получить доступ к барам любого другого инструмента, для чего нужно вызвать SetContext. Это позволит получить доступ к объекту Bars второго финансового инструмента, к его свойствам и методам. Но что особенно полезно, Вы получите возможность явно совершать сделки с этим вторым финансовым инструментом.

Для того, чтобы поподробнее узнать об этом - смотрите тему: торговые стратегии с несколькими финансовыми инструментами (Multi-Symbol Strategies).

На сегодня это все. В следующий раз поговорим об объекте DataSeries и его операторах. Чтобы не пропустить новую информацию - не забывайте подписаться на RSS поток нашего блога.

Рубрики: The Bars Object, WealthScript

Комментариев: 2

  1. [...] Symbol Info – подробная информация о торговом инструмент…  Главная  OHLC/V Series – последовательности цен при [...]

Оставить комментарий