Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Летом я наконец-то начал детально разбираться с темой, которая ранее все время оставалась как-бы "на задворках". Но когда  погрузился в эту тему  "с головой" - убедился, что время трачу не напрасно.

Управление капиталом - это действительно очень важная тема. Как выразился Р.Винс, большинство трейдеров неверно используют компьютер! Вместо того, чтобы бесконечно перебирать разные системы и подыскивать оптимальные параметры, нужно просто взять простую и хотя бы минимально прибыльную систему и сосредоточиться на управлении капиталом.

Ларри Вильямс,  используя идеи  Р.Винса по управлению капиталом, смог превратить  $10,000 более чем в $1,000,000 менее чем за один год. И это с условием того, что он использовал упрощенный вариант.

По глубокому убеждению Ларри успешная торговля делает деньги, а успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства. Думаю, что его подход будоражит умы трейдеров потому, что делает доступными мечты частных трейдеров по превращению небольших депозитов в реально большие деньги.

Еще один вопрос, который параллельно оказался очень важным  - понять как из множества торговых систем создать такой портфель, который позволит достичь благоразумного баланса между долгосрочным ростом эквити и приемлемыми текущими просадками.

К счастью, можно подобрать такие веса для разных механических торговых систем, которые будут определяться не субъективными взглядами трейдера, а строгими последовательными расчетами.

Кроме того, в процессе чтения множества книг по управлению капиталом я обратил внимание на то, что авторы очень много говорят, но мало кто приводит практические расчеты.

Как всегда, разбираясь с каким то вопросом результаты мы подробно обсуждаем с Игорем Чечетом и формируем курс до результата, который закрепляет наши знания и дает возможность желающим не тратя много времени овладеть рассматриваемым вопросом.

В курсе все приводимые концепции будут подробнейшим образом иллюстрироваться на конкретных расчетах. Причем сначала мы будем проводить расчеты в Excell (рабочая книга будет доступна для участников курса), а затем и языке C# мы будем делать специальные модули, которые помогут максимально автоматизировать рутинные операции.

К примеру, мы на курсе будем делать:

  • свою таблицу расчета показателей эффективности МТС (так называемую ScoreCard). В этой таблице мы полностью просчитаем все показатели для нахождения оптимальной F - такие, как TWR, optF, GHPR (среднегеометрическая HPR), GAT (среднегеометрическая сделка) и т.д. Благодаря этому Вы сможете уже в процессе подбора параметров торговой системы подбирать их так, чтобы эта система обеспечивала максимальный геометрический рост эквити.
  • своий PosSizer - который позволит с учетом найденной оптимальной f таким образом определять количество контрактов для каждой последующей сделки, чтобы даже в форсмажорных случаях величина максимальной просадки никогда не была более заранее лимитированной
  • свой Visualizer - который позволит за два клика подготавливать все необходимые данные для расчета оптимальных весов торговых систем в портфеле МТС. Данный Визуалайзер будет отображаться прямо в одной из закладок Wealth-lab
  • Свой модуль для расчета комиссий, в котором автоматически в зависимости от инструмента будет подставляться необходимая величина комиссии и определяться алгоритм расчета (% от сделки для акций, сумма на контракт для фьючерсов, свопы и спреды для forex).

Также на курсе мы подробнейшим образом разберем все имеющиеся модули управления размером позиции (так называемые PosSizers) - которые доступны на сайте Wealth-Lab. Будем разбирать идеи, заложенные в основу этих модулей управления размером позиции. Поэтому даже если Вы пользуетесь ТСЛаб, Stock# либо любой другой системой Вы сможете использвоать эти идеи в своей торговле.

В общем, курс предполагает дать системный взгляд на вопросы управления капиталом и формирование оптимального портфеля, состоящего из механических торговых систем оптимизированных с точки зрения максимального геометрического роста.

Длится курс будет 7 дней.

Продолжительность каждого занятия - минимум 2 часа.

Первое занятие курса состоится 28.08.2013 (в среду в 20-00 мск).

Предлагаю Вам посетить первый день курса бесплатно.

И за час до начала  Вы получите ссылку для входа в комнату где будет проводится первый день курса.

Вот краткий план первого дня курса:

MoneyManagmentFirstDay

Как видите, мы здесь разберем не только теоретические аспекты управления капиталом, но и ознакомимся с подходами (рассмотрим PosSizers) от таких исследователей этой темы, как :

  •  Келли;
  • Р.Винс;
  • Р.Джонс;
  • Л. Вильямс;
  • Р. Кох;
  • А. Кургузкин

Каждый последующий день курса будет таким же насышенным и еще более практически ориентированным.  Вот краткий план всего курса:

kursMM-Plan

 

1 комментарий

  1. Руслан пишет:

    Здравствуйте!
    Возможно ли посмотреть первый день курса бесплатно? По ссылке видео удалено.

Оставить комментарий