Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Создание торговых систем является довольно сложным делом до тех пор, пока Вы не научитесь работать по некому шаблону, используя заранее подготовленные и загнанные в шаблон торговые техники. Как это делать мы подробно рассмотрели во время курса Wealth-Lab. С нуля до первой торговой системы за 5 дней. После того, как у Вас в коллекции оказывается более 10-ти торговых техник на вход, выход и несколько фильтров - возникает новая проблема - как найти оптимальные параметры для данной торговой стратегии.

Процесс оптимизации довольно увлекательное дело. От Вас тут не требуется напрягать мозги и делать что-то новое. Вы просто берете уже готовую торговую стратегию, нажимаете кнопку и ждете результатов оптимизации. Однако несмотря на всю простоту такого подхода - возникают вопросы, которые тревожат и не дают покоя.

Во первых, самый главный вопрос - а можно ли будет применить результаты оптимизации в реальной торговле? Не строим ли мы "воздушные замки", обманывая самого себя в надеждах регулярно извлекать доходы из рынка. Будут ли результаты применимы? Как проводить оптимизацию именно так, чтобы можно было не бояться поставить торговую систему в торги...

Во вторых, как оказывается даже при оптимизации нужно решить несколько вопросов. К примеру, какое количество данных использовать для оптимизации? Год, а может 5 лет? А может и нескольких месяцев хватит?

В третьих - нужно ли с некоторым временным лагом проводить переоптимизаци? Как часто?  На каком таймфрейме?

В четвертых - сколько параметров нужно оставлять в торговой системе? А не слишком ли много параметров? А нужно ли отдельно оптимизировать системы в лонг и системы в шорт?

В пятых - а как учитывать комиссии и проскальзывания? Нужно их учитывать до или после оптимизации? А нужно ли завышать издержки при оптимизации или лучше стараться максимально приближенно к жизни все эти издержки учитывать?

В шестых - Какое плечо использовать при оптимизации? Лучше оптимизировать учитывая методы управления позицией (строя экспоненциальные графики эквити) либо проводить оптимизацию проводя сделку на одну и ту же сумму во всех сделках?

В седьмых, в восьмых, в девятых и т.д.

Как оказывается столь вроде бы простой вопрос как оптимизация ставит перед трейдером столь много вопросов, что количество вариантов ответов на эти вопросы просто зашкаливает...

А раз есть много вариантов ответов, увеличивается вероятность совершения ошибок. А ошибки в сфере биржевой торговли ведут к потере времени и денег...

Конечно же "не ошибается тот, кто ничего не делает", однако есть и другая пословица - "знал бы где упасть - можно соломки подстелить".

Конечно от всех бед мы Вас уберечь не сможем, однако рассказать о том, где такие ошибки Вас поджидают, с какими ошибками при оптимизации сталкивались лично мы, как мы боролись с этими ошибками - в наших силах.

В общем, сообщаю всем читателям моего блога о том, что 8 ноября 2012 года я и Игорь Чечет провели бесплатный вебинар с названием "Семь смертных грехов при оптимизации торговых систем".

Это бесплатное мероприятие посетили более 100 человек. Если Вы хотите посмотреть видео этого вебинара (а также получить ссылки на видео других вебинаров, которые мы проводили еще раньше), предлагаю Вам заполнить данную формочку и нажать на кнопку "Получать видео вебинаров !". Тем самым Вы подтвердите Ваше желание получить видео прошедших вебинаров, а также получать анонсы всех предстоящих мероприятий Дмитрия Власова и Игоря Чечета.

Ваше имя:
Ваш E-Mail:
 

Также буду благодарен, если в комментариях к этому посту Вы зададите всего лишь два вопроса по теме оптимизации торговых систем, на которые Вы хотели бы получить ответы.

Комментариев: 25

  1. Anna пишет:

    Очень очень интересует этот вопрос:нужно ли с некоторым временным лагом проводить переоптимизаци? Как часто?
    И еще: Как показывает практика, что работает в реальной торговле лучше: более жесткие фильтры (которые отсеивают много сделок как убыточных (много) так и прибыльных(не много, но убирает). При тестировании с жестким фильтром, система показала по прибыли такой же разультат, как и без фильтров, но соотношение профитных сделок к не профитным лучше и вроде как для нервов тоже лучше) или менее жесткие фильтры, которые отсеивают не так уж и много сделок, но все ж убирают какую то часть, в основном убыточных,а прибыльных совсем чуток, но дают при этом больше возможностей системе работать. При тестировании по прибыли чуть лучше, чем без фильтров вообще).
    Сумбурно получилось )))).

  2. Сергей Беляков пишет:

    Спасибо за интересную тему!

    В качестве вопросов:
    1. Есть ли у вас методические наработки по уменьшению количества оптимизируемых параметров ТС путем поиска устойчивых зачений отдельных параметров и введения их в ТС как констант? Если да, то прошу поделиться опытом.
    2. Как вы относитесь к такому методу поиска устойчивых значений параметров, как “кросс-валидация”? Возможно ли ее проведение непосредственно в WLD?

  3. Максим Козлов пишет:

    Добрый вечер!
    1. Как выбрать наилучшие с точки зрения устойчивости (робастности) параметры для ТС?
    2. Как отличить грамотную оптимизацию от подгонки параметров ТС под кривую графика цены?

    • Leonid17 пишет:

      1. Надо смотреть графики зависимости показателей от параметров системы: есть двумерные – от одного параметра и трехмерные – от двух параметров. Эти вкалдки появляются после оптимизации, но только при методе перебором.
      2. Вероятность подгонки исчезает при проверке устойчивости системы к значениям параметров, а также при использовании оптимизации методом прогонки вперед (т.е. при поочередном включении периода тестирования в оптимизацию и последующем сдвиге/расширении окна оптимизации).
      Я думаю как это делается на вебинаре будет показано, так как это основные темы оптимизации.

  4. Игорь пишет:

    Приду на вебинар

  5. Олег_Зорин пишет:

    Обязательно посмотрю. Тема фундаментальная.
    Вопросы:
    1. Как авторы вебинара относятся к идее тестирования стратегии не на случайно отобранном ряде данных, а на данных из прошлого с сходными экономическими или другими условиями которые определяются экспертным методом, поясню если, например сейчас кризис типа 1998г. или 2007г. и нам необходима система именно для кризиса, то данные для тестирования нашей системы мы будем использовать из этих кризисных годов понимая, что когда кризис закончится, то нужны будут другие данные и параметры системы или система в целом будет совсем другая.
    2. Просьба авторам вебинары высказать своё мнение о тестировании системы не только на исторических данных, а на искусственно смоделированных, с учётом особенностей исторических данных (как бы на данных из возможного ближайшего будущего) затронуть тему Monte Carlo Lab особенности использования, критика, доступные альтернативы.

  6. Павел пишет:

    Приду на семинар

  7. Анатолий пишет:

    Здравствуйте !
    На семинар – в указанное время – попасть не могу , потому – не регистрируюсь , и – буду весьма признателен , если получу видеоссылку на прошедший семинар – с удовольствием ознакомлюсь с материалами занятий .
    Спасибо !

    • Анатолий, если даже не сможете прийти – регистрируйтесь. Всем, кто зарегистрирован в рассылке пришлем видео этого вебинара (если конечно, технических накладок с записью не будет).

  8. ZDA пишет:

    Тема очень актуальная.
    1. Интересует вопрос возможности оптимизации и тестирования МТС в Велсе, а ее реальная торговля в ТСлабе.
    2. Правила распределения капитала в зависимости от результатов оптимизации. (желательно на реальном примере)

  9. Виталий пишет:

    Помню в WL4 была такая фича визуальный анализ поверхностей. Где ее искать в 6-ке?
    Спасибо!

  10. Дмитрий пишет:

    Интересует литература по данной теме. Можно на английском. Спасибо!

  11. Leonid17 пишет:

    1) Не используется статистический анализ. Вероятность подгонки исчезает при проверке устойчивости системы к значениям параметров и при использовании оптимизации методом прогонки вперед. А серийность (автокорреляция) – как бороться с ней?
    2) Из-за того что у разных финансовых инструментов (а также у одного и того же инструмента в разные исторические периоды) разная долларовая волатильность (а для рубля она еще больше), то необходимо использовать стандартизацию данных, чего никто не делает.
    3) Для тестирования необходимо окно, кратное минимальному циклу (чтобы не было бычьего или медвежьего преобладания). Для фондового рынка это 4 года. На внутридневных таймфреймах обычно берут всегда менее 4 лет: это из-за большого объема выборки или же это условие не так существенно на данных TF?
    4) Часто ли Вы сталкивались с некорректными данными. Например статистические выбросы, пропуски периодов. Видел такой инструмент Wealth-Lab/Open Strategy/Utilities/Bad History Data Check. Нужно ли им пользоваться?

  12. Leonid17 пишет:

    И еще нкоторые замечания по поводу оптимизации:
    1) Только при оптимизации методом перебора можно исследовать устойчивость модели к параметрам, а это главный показатель отсутствия подгонки. Т.е. нельзя на веру принимать значения оптимизации, нужно еще перебором исследовать диапазоны экстремумов.
    2) При оптимизации не совсем корректно использовать реинвестирование. Иначе разные сделки будут иметь разный вклад в общую эффективность.
    3) Просадку правильнее смотреть при реинвестировании, т.к. это аналогично началу торговли в любой точке. Иначе получается, что просадка берется из нарастающей прибыли, а отображается в процентах к постоянному начальному капиталу, т.е. в последние периоды значения будут заниженными.
    4) Среднегодовая прибыль вычисляется как среднее геометрическое даже при торговле постоянным капиталом.
    Эти нюансы не являются очевидными и поэтому на них надо обращать внимание.
    Если я где-то ошибся, то поправьте меня, пожалуйста.

  13. Заводчиков Юрий пишет:

    Меня, как и Сергея Белякова, интересует методы оптимизации ТС, у которых количество оптимизируемых параметров больше четырёх.

  14. Вадим Лега пишет:

    Как идея для обсуждения.
    Оптимизация – это подстройка под наиболее характерный временной период, для данной эксплуатируемой рыночной особенности . В будущем эта особенность может:
    1. Остаться приблизительно в тех же временных рамках.
    2. Изменить свои временные рамки.
    3. Исчезнуть.
    Пункты 2. и 3. отслеживаются через максимальный дродаун или непрерывную последовательность убыточных сделок.
    Можно попробовать при наступлении каких- то событий, допустим 70% макс. дродауна, прояснить пункты 2. и 3. т.е. проверить через систему рынок на предмет существования и периодичности используемых особенностей.

  15. Андрей М пишет:

    При оптимизации наша цель – получить как можно более гладкую кривую капитала.На мой взгляд было бы хорошо анализировать не одну максимальную просадку, а несколько максимальных просадок за оптимизируемый период(например 4-5 просадок). Также, на мой взгляд, имеет значение среднее время нахождения в этих максимальных просадках.

    Вопрос: есть ли в отчете велса показатель, который учитывает вышесказанное? Если есть, то какой это показатель, а если нет , то можно ли его запрограммировать в велсе?

    • Леонид пишет:

      Просадки формируются из убыточных сделок. А для них много показателей: количество максимальных убытков подряд, среднее число баров в убытке, процент убыточных сделок. А также наглядно на вкладке Periods убытки и прибыли отображается наглядно на графике в выбранных вами временных интервалах. И там под графиками много разных показателей, характеризующих распределение прибылей и убытков во времени.

      • Андрей М пишет:

        Я имел ввиду какой-то один показатель (а не группу показателей) ,который учитывал бы не одну, а несколько максимальных просадок за исследуемый период, а также время нахождения в просадке.

  16. Андрей М пишет:

    Хотелось бы в ходе вебинара узнать про настройки генетического оптимизатора. Что такое популяция, генерация и прочие настройки генетического оптимизатора?

  17. Андрей М пишет:

    Также интересна оптимизация по методу Монте Карло. Я слышал, что этот вид оптимизации позволяет более тщательно оценить торговую систему. Какие преимущества имеет данный вид оптимизации перед другими? И каекие у него есть слабые стороны?

  18. Георгий М. пишет:

    Вопрос: скрытые параметры. Нуждаются ли они в оптимизации ? Пример: определение фрактала – почему пять свечей а не четыре (две до, фрактал, и одна – после) и не шесть (три до, фрактал, и две после) ? Или сравнение – считать ли превышение на один пункт “большим” или “равным” значением ? А на два пункта ? А на три ? Вот эта цифра – скрытый параметр, стоит ли ее также оптимизировать ?

  19. SSA пишет:

    Как не спутать смертные грехи (в количестве 7 шт.) с десятью заповедями для оптимизатора торговых систем?

  20. борис пишет:

    Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.

Оставить комментарий