Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Всем привет.  Выполняя Ваши многочисленные просьбы – сегодня решил выложить небольшой кусочек видео, из которого видно, как работает наша программа для автоматизации арбитража и парного трейдинга FinLab.PairTrade.

В принципе, всё понятно из самого видео и озвучки, но всё же дам несколько пояснений:

Здесь построено 8 синтетических облигаций между фьючерсами, торгуемыми на FORTS и соответствующими акциями с ММВБ.

В режиме реального времени считается СПРЕД и данный спред усредняется за интервал в 10 минут. От среднего СПРЕДа вверх и вниз делается некий, настраиваемый отступ, и на FORTS выставляются заявки таким образом, чтобы они постоянно находились на некотором удалении от среднего СПРЕДа.

После того, как какая –то из заявок срабатывает, происходит пересчёт совокупной позиции. При этом сам трейдер устанавливает максимальную величину такого «перекоса» в лонг или в шорт. Делается это для того, чтобы не случилось, чтобы все инструменты открылись бы в одну сторону, а рынок вдруг пошел в другую сторону.

Торгуя такую стратегию, мы разыгрываем положительное математическое ожидание (по сути, здесь мы являемся владельцами виртуального казино). Каждая конкретная сделка может быть как в плюс, так и в минус, т.к. не учитывается тренд, существующий во время торговли. Но, т.к. количество таких сделок очень велико, на долгом временном промежутке влияние тренда сглаживается. Но остается положительное математическое ожидание от того, что мы постоянно продаем СПРЕД чуть выше его среднего значения и покупаем его чуть ниже среднего значения.

В качестве наших союзников в данной стратегии выступают арбитражеры, которые проводят сделки не только на ФОРТСе, но и на ММВБ (хеджируют каждую сделку, проведенную на ФОРТС). Почему они являются нашими союзниками, думаю, Вы уже догадались, но если нет, то давайте это в комментах обсудим.

В общем, не буду больше ничего рассказывать – смотрите видео и задавайте вопросы, если что непонятно.

Хотя, я думаю, что все вопросы будут сняты – если Вы подпишетесь на наш бесплатный курс, обучающий арбитражу и парному трейдингу и работе с программой FinLab.PairTrade.

Ваше имя: *
Ваш город:
Ваш e-mail: *

Именно эта программа и представлена на нашем видео. Те, кто проходит курс, могут бесплатно в течение 3-х недель потестировать нашу программу (если у Вас уже есть брокерские счета у АйТи Инвеста или АЛОР+).

Если Вас устроит данная программа, Вы сможете покупать лицензию (ежемесячная плата будет составлять от двух до четырёх тысяч рублей).

Если брокерского счета у нужных брокеров  ещё нет - его  можно открыть с нашей помощью.

Кстати, напоминаю Вам, что Вы можете получить бессрочную бесплатную лицензию на использование программы FinLab.PairTrade в случае, если открываете брокерский счёт с нашей помощью.

Комментариев: 38

  1. Vetal пишет:

    Как получить на тест программу? Брокер – айти.

  2. Anonim пишет:

    ИМХО было бы удобнее дальнейшее видео делать на терминале Алор – трейд.

  3. Vetal пишет:

    Тоже не понял почему на алор трейд удобней делать видео))
    п.с. Выслал запрос на тестирование. Ничего не приходило ;(

    • VDV пишет:

      Привет. Пришло очень много запросов – обещаю всем ответить. Просто не успел ещё. Да и выходные вроде как – хочется отдохнуть чуток…
      А вообще, спешить некуда – рынок никуда не денется, надеюсь…

  4. Vetal пишет:

    Приветствую. Да я не тороплю конечно), просто сроки не указаны вот и думаю запрос дошел или нет, а видео хорошо получилось, я имею ввиду качество видео/звук.

  5. Vetal пишет:

    Кстати, чтобы нить разговора не терялась – если хочешь ответить на какой-то конкретный пост – можно нажать на ссылочку “Ответить” сверху того поста, на который отвечаешь. Тогда будет “древовидная” структура общения и легче разбираться будет…
    Договорились)

  6. anotrade пишет:

    А почему в последних сделках сбер продается и покупается по одной и той же цене?

    • Так ведь считается СПРЕД между фьючем и акцией. т.к. величина СПРЕДа сначала была широкой, фьючерс продался. Как только СПРЕД сузился – например цена акции выросла, а цена фьючерса осталась неизменной, тут же СПРЕД купился (в нашем случае – когда без перекрытия – купился фьючерс). В данных настройках я специально маленький отступ от среднего СПРЕДа сделал, чтобы сделок было побольше – чтобы можно было продемонстрировать – как заявки ставятся, снимаются, как проводятся сделки. В боевых условиях отступ от среднего СПРЕДа лучше побольше делать. Хотя всё зависит от видения рынка конкретным трейдером.

      • Vetal пишет:

        Да, точно, спред то постоянно меняется, получается при одном и том же значении спреда цена на торгуемый инструмент иная. Т.е. при одноногом даже при заданной величине покупки/продаже спреда мы можем иметь много лосей . спред ведь кстати тоже может быть трендовым. Вообщем, нужно определенное время как мне кажется когда его включать, периоды с высокой волатильностью не подоидут и еще интересно есть ли возможность выставить макс. убыток по инструменту?

      • anotrade пишет:

        одноногий арбитраж есть смысл применять на флэте, а при движениях на рынке, если торговать в обе стороны, он может приносить большие убытки. Правильно понимаю?

        • Vetal пишет:

          Да. Но здесь мы берем сколь угодно пар, возможно за счет этого не будет больших просадок. но надо пробывать, с одной парой однозначно думаю лучше ближе к обеду начинать торговлю. Я построил одноногого на терминале от тслаб(не сочтите за рекламу) там я наложил на спред линии боллинджера и по ним осуществлял вход/выход , на тесте все смотрится не плохо). Так же строил в смарттреиде график спреда и его торговал) Но у ребят оч. по видео гибкие настройки и возможности автомата радуют вроде. Подождем думаю потестю на этой неделе)

          • Serg пишет:

            А если не секрет, как строили график спрэда в смартрейде? Итам вроде как индексы свои можно построить, но алгоритм не тот что при построении спрэда.

        • Vetal пишет:

          Вообщем, нет хеджирования – есть риск ;) В одноногом автомате у Финлаб мне кажтся он уменьшается за счет ограничения макс. суммы на покупку/продажу,посути торговли в одну сторону. также за счет большого числа пар.

    • Vetal пишет:

      Видимо в моменте статус сменился с “только продажа” на “normal” ,т.е. покупка и продажа.

  7. m19124m пишет:

    Каким образом при одноногом арбитраже, когда расширяется спред, определяется что надо продавать фьюч?
    При увеличении спреда: фьюч может вырасти, а акция упасть ИЛИ фьюч может упасть немного, а акция упасть сильнее ИЛИ …
    Если идет расчет на то, что при увеличении спреда – растет имеено фьюч, а акция либо падает либо стоит на месте, то хотелось бы увидеть статистику, подтверждающую это.
    Вообщем, суть одноногого арбитража не раскрыта.

    • Vetal пишет:

      Фьчерс как правило стремится опередить акцию (при росте -контанго, при падении сваливается в бэквордацию). Допустим грубо: если спред равен 0, то цены равны, если спред положителен то имеем контанго, отрицательный соответственно -бэквордацию. Ну дальше логика понятна. (Фъюч – 100*Акция, для спот/сток). Если я не ошибаюсь конечно.

    • Привет! Было бы очень просто, если за один пост можно было раскрыть суть “одноногого” или любого другого арбитража :-).
      Естественно, риски при одноногом больше, чем при обычном. Т.к., действительно, зачастую рынок бывает трендовым. Но кто сказал, что нам это будет приносить только убытки?
      Те кто давно торгует арбитраж, знают, что зачастую случается так: СПРЕД между фьючем и акцией расширяется при падении. Раз СПРЕД расширился, мы продаём фьюч и сидим в тренде в нашу сторону до тех пор, пока СПРЕД не сузится… А сужается СПРЕД зачастую именно на росте…
      Так что мы заработаем не только за счёт того, что выше среднего СПРЕДа продадим и ниже среднего СПРЕДа купим, но и за счёт трендовой составляющей.
      КОнечно, бывает и набоборот – при росте фьючерс продается, т.к. при росте базового актива СПРЕД начинает расширяться… В общем, как кто-то сказал вероятность что тренд будет нам не френд 50 на 50.
      Но спасаемся от этого во-первых, – очень большим количеством сделок; во-вторых, большим количеством торгуемых инструментов (в нашем случае 8 пар, а в боевых условиях – порядка 24-х…) в-третьих, как Вы заметили, выставляем максимальные объемы вхождения в совокупную длинную или короткую позицию.
      Посмотрите ещё разик видео – там это всё видно.
      Хотя я не собираюсь кого то в чем-то убеждать и кому-то какие-то торговые идеи навязывать. Я просто хотел продемонстрировать возможности нашей программы FinLab.PairTrade.

      Кстати, если Вы сторонник направленной торговли, и считаете что сейчас повышательный, к примеру, тренд, можете совокупную позицию ограничить от 20 000 до 150 000, к примеру.
      Тогда помимо постоянных сделок покупки-продажи Вы всё время будете находиться в направленной позиции, по – сути, торгуя трендовую стратегию…

      • Serg пишет:

        Есть очень большая просьба к Вам, Дмитрий!
        Привести пример парного трейдинга фьюч-фьюч (кроме календаря)для тех у кого депозит 30 000 рублей.
        Это конечно мало, но главное приемлемая и понятная стратегия, ведь под такой депозит не каждая стратегия подойдет.
        Что можете по рекомендовать? А хорошо бы и тему поста на блоге сделать для тех, у кого небольшой депозит, но огромное желание научиться :)
        Спасибо!

  8. m19124m пишет:

    Где-то на сток-портале было исследование – что является опережающим – акция или фьюч на нее. Результаты неутешительны: 50:50.
    Рассмотрим ситуацию: спред (фьюч-100*акция) уходит вверх, а потом возвращется вниз. Под такое движение вполне подойдет следующий вариант: Фьюч идет вниз, акция идет вниз еще больше (расширение спреда), далее – фьюч идет вверх, акция идет вверх еще больше (сужение спреда).
    Если использовать в данном случае стратегию одноногого арбитража: продать фьюч на расширении спреда (контанго) и купить фьюч на последующем сужении – то идет прямая потеря денег.
    С течением времени вполне равновероятны ситуации когда при расширении спреда фьюч растет или падает. Если это не равновероятно – прошу поделиться статистикой за более-менее длительный промежуток времени.

  9. m19124m пишет:

    Vetal, если фьюч опережает акцию, то лучше торговать тем, что запаздывает, т.е. акцией, а не фьючем. Фьюч пошел вверх, значит покупаем акцию, ожидая ее роста!

    • Vetal пишет:

      Не согласен. Ибо у фьючерса есть базовый актив – акция, а не наоборот.

    • Здравая мысль. Но это тоже будет одноногий арбитраж. Ведь если фьюч пошёл вверх, а акция осталась на месте, то это расширение СПРЕДа. Если бы мы торговали обычный арбитра, то мы бы продали фьючерс и купили акцию.
      При “одноногом” в таком случаем мы можем применить 2 варианта:

      1) Продать фьюч…
      2) Купить акцию….

      По сути и то и другое будет одноногим арбитражем с идеей “забрать” себе положительное математическое ожидание по основанию “СПРЕД”.
      При этом каждая конкретная сделка может быть убыточной, т.к. направление тренда здесь не учитывается, но очень много сделок – в итоге выкристаллизуют наше положительное математическое ожидание.

      Это всё равно, что если бы одна монета падала решкой в 52% случаев.
      То каждая ставка на решку имела бы вероятность убытка очень большую 48%, но если мы проводим кучу таких бросков и все время ставим на решку, то в итоге монет в нашем кармане прибавится…

      • domik пишет:

        В лучшем случае выкристаллизуется в 0. Не забывайте не про маленькие комисии биржи и брокера. Это уже отрицательное ожидание. Народ. Халявы не бывает.

  10. m19124m пишет:

    Дмитрий, в посте от 6:33 ситуация обратная – спред расширяется с падением фьюча, а не наоборот. Шортим фьюч при увеличении спреда – теряем деньги.

    • Да, приходится в конкретной сделке терять. Мы же не знаем точную взаимосвязь между движением базового актива и движением СПРЕДа. Если бы была точная статистика, что, к примеру, Если СПРЕД расширяется, то в 80% случаев базовый актив будет падать. – было бы очень шоколадно… Но, увы и ах… Поэтому приходится в каждой конкретной сделке нести риск потерь из-за трендовости базового актива, но очень большое количество сделок сводит влияние тренда к минимуму.
      Вообще, ещё раз подчеркну, никому не навязываю своё видение рынка. Все мы живём в мире собственных иллюзий. У одного они одни, у другого – другие… :-)

  11. m19124m пишет:

    Результаты большого количества сделок можно рассматривать как статистику. Прошу эти данные преподнести для анализа.

  12. white horse пишет:

    Добрый день! Огласите пожалуйста условия получения программы FinLab.PairTrade?

    • Рекомендую на курс подписаться – там обо всём постепенно рассказываю, т.к. функций довольно много – на мой взгляд, лучше постепенно разбираться. А условия получения такие:
      1) Если счёт с нашей помощью открываете – подробности вот здесь – http://finlabportal.ru/otkryt-schyot/ – получаете бессрочную бесплатную лицензию.

      2) Если счёт открываете другим способом, то лицензия будет стоить 2000 рублей в месяц (без суперзадачи) и 4000 рублей в месяц (с суперзадачей).

      3) В любом случае – получаете на 14 дней бесплатную лицензию для тестирования.

      По всем вопросам – пишите vdv@finlabportal.ru

  13. eXXXtrema1 пишет:

    Добрый день!
    2 Дмитрий Власов: Скажите, если программа способна заработать, то зачем ее продавать ? Смею предположить, что вы хотите получить бОльшую прибыль от ее продажи, чем от использования в одиночку. Тогда возникает вопрос: зачем ее покупать или использовать, если автору выгоднее продать за 2000р/мес вместо того, чтобы заработать эти же 2000р на рынке с помощью программы ? Ведь покупатели будут конкурировать между собой.

    • Привет. Мы не продаём стратегии, которые используем для собственной торговли. Мы продаём программу. Те, кому нужно, в принципе могут и сами разработать программу, есть несколько аналогов, которые также можно использовать – так что уж чего-то совсем революционного мы не сделали. Но наша программа, на мой взгляд, является удобным инструментом именно для тех, кто торгует арбитраж и парный трейдинг. Так почему же не предложить наше творение широкой публике? А покупатели будут каждый свои пары создавать, свои настройки, свои стили торговли. Так что вероятность, что даже 2 одинаковых трейдера между собой впрямую конкурировать будут – стремится к нулю…
      Для нас интересны также идеи по совершенствованию программы, добавлению новых функций – у самих уже “глаз замылился” – может пользователи что-то новенькое подскажут… Так что интерес здесь взаимный.

  14. Andrew пишет:

    Дмитрий, а какова примерная доходность такого подхода?

  15. Vikost1 пишет:

    Здравствуйте. В реальной торговле Вы используете порядка 24-х инструментов, интересно , как в процентном отношении Вы определяете МАХ на покупку и на продажу по каждому инструменту? Используете бетта коэффициент, как в парном трейдинге или как-то по-другому? Опять же выбор бумаг исходя из ликвидности ?

Оставить комментарий