Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Что то в нашем блоге произошел крен в сторону арбитража и парного трейдинга. Те, кто интересуется скальпингом и механическими торговыми системами оказались обиженными. Чтобы устранить эту несправедливость ближайшие несколько постов посвящу скальпингу и МТС.

Итак, сегодня для тех, кто только собирается заниматься скальпингом, подробно напишу о том, где брать информацию о «поводырях».

Сначала – что такое поводыри?

Поводырь – это такой финансовый инструмент, который на некоторое (пусть даже совсем небольшое) время опережает движение торгуемого нами инструмента.

По сути те, кто наблюдает в режиме реального времени за «поводырем» получает инсайдерскую информацию, т.к. за несколько секунд (или долей секунд) узнает о том, куда двинется торгуемый финансовый инструмент. Таких инсайдеров, без сомнения можно встретить здесь...

Поэтому прежде чем скальпировать – обязательно нужно некоторое время понаблюдать за поводырями и за тем влиянием, которое поводырь оказывает на тот финансовый инструмент, которым мы собираемся торговать.

Самый распространенный в России финансовый инструмент для скальпинга – это фьючерс на индекс РТС. Есть много аргументов, которые можно выдвинуть в пользу использования именно этого инструмента. Вот некоторые из них:

  • Высокая ликвидность;
  • Низкая комиссия;
  • Возможность открывать позицию и в лонг и в шорт;
  • Наличие вечерней сессии;
  • Высокое плечо

Теперь о том, какие бывают поводыри:

  • Индекс ММВБ;
  • Индекс ММВБ10;
  • Некоторые ликвидные акции (Газпром, Сбербанк, Лукойл)
  • Фьючерс на американский индекс SP500
  • Фьючерс на немецкий индекс DAX;
  • Фьючерс на нефть;
  • Фьючерс на евродоллар.

Понятно, что каждый из этих поводырей оказывает свое влияние. Об этом можно будет поговорить чуть позже.  Пока же уделим время технической информации – где взять надежный и быстрый источник информации о поводырях?

Что касается индекса ММВБ, ММВБ10, ликвидных российских акций – тут трудностей не возникает вообще. Любой, кто открыл счёт у российского брокера, получает эту информацию именно от своего брокера через торговый терминал.

А вот где брать информацию по западным фьючерсам?

Многие пользуются бесплатными терминалами, которые представляют форексные конторы. Однако скорость и надежность получения информации через такие терминалы оставляют желать лучшего.

Наилучшим вариантом быстро и надежно получить информацию о котировках американских и европейских фьючерсов является получение демо-доступа у западного брокера.

В этом случае Вы получаете реальные котировки с западных площадок так же быстро, как их получают те, кто имеет реальный брокерский счёт…

Сделать это не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО.

Для установки на своем компьютере распространённой программы Ninja Trader и получения на неограниченное время логина и пароля для доступа к он лайн торгам западными финансовыми инструментами нужно проделать несколько простых шагов.

Во-первых:

Заполняете вот эту форму своими данными…

Скажу сразу, можете спокойно вносить сюда реальные данные – в этом случае Вы получите демо-доступ на неограниченное время (т.е. не придется через какое-то время указывать новый e-mail, изобретать несуществующего человека и т.п.).

После заполнения нажимаете кнопку «Получить бесплатно!»

Во-вторых:

Сразу после того, как Вас выкинет на страницу – где Вам будет присвоен лицензионный ключ (License key). Обязательно сохраните данный ключ – он пригодится при первом запуске программы. Кроме того, на почту, которую Вы укажите в заполняемой формочке Вам придет логин и пароль (их тоже нужно обязательно сохранить).

В-третьих:

Вы должны будете скачать дистрибутив программы Ninja Trader.

При этом можно скачать версию 6.5.1000.12 (ссылка будет на странице)

А вот Вам по секрету доступ к версии 7.0:

http://www.ninjatrader-support2.com/ninjatrader/nt7/setup.exe

В седьмой версии более продвинутые возможности при работе с графиками. А нам ведь именно это и нужно.

Дальше трудностей совершенно не возникнет, ведь на страничке, куда Вас выкинет после подписки будет возможность скачать инструкцию на русском языке. И в этой инструкции всё расписано по шагам и с картинками…

В общем, кто ещё не имеет доступа к американскому рынку – заполняйте форму, ставьте программу.

В следующем посте покажу – какие инструменты нужно использовать и как можно настроить графики.

Комментариев: 58

  1. Андрей пишет:

    что-то намудрили с формой ) в первом случае не все хидден поля вставили, только во втором, но отправка идёт по первой кнопке – в первой форме надо дописать

  2. Дмитрий пишет:

    если в rss рассылке нажать на “открыл счёт у российского брокера”, то попадает на http://feeds.feedburner.com/otkryt-schyot/

    спасибо за материал.

  3. Вячеслав пишет:

    Я раньше пользовался бесплатной тоже с thinkorswim.com.
    По поводу скорости сложно говорить, но по крайней мере мне ее рекомендовал мой брокер как аналог бесплатного варианта когда то.
    Может тоже кому то пригодится.

  4. Вячеслав пишет:

    Кстати, только что просматривая блоги трейдеров, наткнулся на видео по программе thinkorswim http://nysetrader.net/thinkorswim/
    Не сочтите за рекламу, просто подобное сам когда то искал, не нашел и разбирался сам. А так, может кому то поможет :)

  5. В принципе, мне также нравится терминал OEC, но что-то последнее время там получить демо-доступ невозможно стало и существующий доступ заблокировали. Да и когда можно было – давали доступ только на две недели, а потом можно продлять за 20$ в месяц. В принципе, тоже нормальный вариант.

  6. Алексей пишет:

    Форму пока так и не поправили? Данные отправить не получается.

  7. Андрей пишет:

    Все работает. Спасибо.

  8. Вячеслав пишет:

    Да, нет. Недавно обновлял себе аккаунт, кстати. Сейчас именно ею и пользуюсь.

    OEC.
    – скачать и установить http://www.onlinedisk.ru/file/252328
    – пройти регистрацию, получить логин и пароль
    http://www.openecry.com/ibportal/Pages/Download.cfm?WLID=20
    Регистрация временная на 2 недели, после окончания срока действия регистрации, создаём новый почтовый ящик и регистрируемся заново.

    • О, спасибо за ссылочку – завтра попробую. У меня почему-то последнее время не получалось зарегистрироаться…
      А у Вас что, какая-то партнёрская ссылка? А если вот по этой ссылке пытаться регистрироваться – не то-же самое?
      https://www.openecry.com/software/download1.cfm

      • Вячеслав пишет:

        Не знаю, мне это дали, когда я заказывал курс по скальпингу.
        Может и чья то партнерская была, но не моя, точно. Хотя по мне так не важно, лишь бы работало все.

  9. ramires пишет:

    а ктонибудь сравнивал
    что лучше (быстрее правдивее)
    OEC или Ninja ???

    • В принципе, скорость практически одинаковая. У OEC – было удобнее работать с графиками (субъективно), но с выходом НТ7 – у ниндзи тоже удобные графики стали.
      А вообще, лучше иметь одновременно графики и в той и в другой программе, т.к. если вдруг идет подтупливание в одной из них – сразу можно смотреть на другую программу.

  10. D пишет:

    ключ требует этото нинзя((((

    • Вам ключ придёт на тот e-mail, который Вы указывали. Кроме того, этот ключ Вы можете увидеть на той странице, на которую Вас выбрасывает после заполнения формы подписки…
      Просто обязательно его скопируйте себе (без пробелов) и вставьте в момент, когда программа потребует ключ…

      • Вячеслав пишет:

        Только, как мне объяснили по телефону, его надо не копировать из почтового письма, а ручками прописать. В чем подвох так и не узнаю, просто не ставил себе, случайно промахнулся и зарегистрировался там, оказалось на какой то терминал еще :)

  11. Surfing_FORTS пишет:

    Вячеслав, подскажи, кто тебе об ОЕК-е рассказал на бесплатном курсе скальпинга?)))
    Насчет использования одновременно двух приложений, транслирующих поводыри – это грамотно.
    Инсайд, о ктором Вы рассказываете, есть ничто иное, как корреляция между инструментами: есть ведущий, есть ведомый.
    Зачастую бывает, когда ведомый инструмент нарушает корреляционные связи с ведущим.

    Слава Богу есть такие проги, позволяющие создавать поводыри из нескольких ведущих инструментов.

    Так вот, почему мне понравилась идея с двумя трансляторами:

    В парном трейдинге программа-коррелятор использует одну пару логина и пароля приложения, транслирующего поводыри. Из этого приложения, собственно, и берет данные коррелятор. Чтобы оперативно и точно синтезировать поводырь, нужно смотреть на корреляцию ведущих инструментов с видомым из стороннего источника, которым может быть второе приложение-транслятор.
    Вот и смотри, за кем лучше ходим, и выставляй проценты соотношения в создаваемом поводыре)

    • Ну да, у нас точно такой же подход. И программа наша FinLab.PairTrade тоже позволяет подключаться к ведущему инструменту и торговать ведомый.. Вот недавно это в нашем форуме обсуждалось – http://finlabportal.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=127

      Правда, подключали пока только OEC – с Ниндзей пока еще не разбрались… Но вроде там тоже есть API – интерфейс. Так что попрбуем…

    • Вячеслав пишет:

      Я не говорил, что это был бесплатный курс.
      Он стоил ОЧЕНЬ не слабо :)

    • Вячеслав пишет:

      Surfing_FORTS
      Если это так важно, то обучал меня трейдер, вошедший в 20 лучших ЛЧИ 2009. Это не означает, что я стал такой же опытный (опережая возможные вопросы).
      По поводу программ, создающих составной поводырь из нескольких, то такая программа уже существует, но даже разработчики пока лишь в стадии подбора параметров )))) Оказалось, что в практике это сложнее, чем на словах :) То есть составить то несложно, а вот так, чтобы получить универсальный поводырь, дающий точный сигнал, пока ох и ах )))

  12. Surfing_FORTS пишет:

    Вячеслав.

    по поводу Преподавателя не это имелось в виду, понятно, что дорогу осилит идущий…
    Если нужно, то трейдер, вошедший в 20 лучших ЛЧИ 2009, может провести с тобой дополнительные занятия.

    Только их там двое вошло в ТОП-20 из тех, кто учит, а кто именно?)

    Мне больше интересно, что к чему привязать пытаетесь, над какими задачами головы ломаете?
    То есть для какого рабочего инструмента пытаетесь синтезировать Поводырь, и чего удалось добиться?
    Какое соотношение используете в подборке, если не секрет?

    • Вячеслав пишет:

      Мысли то есть, но вот как реализовать это даже не представляю. Мозг то ошибается часто. Поживем, поглядим. Пока вообще то считаю индексный арбитраж относительно безопасней и прибыльней.

  13. Surfing_FORTS пишет:

    Вячеслав,
    на частных счетах Коррелятор зарабатывает не менее 1% в день – это статистика выведена на полугодовом горизонте. На вторую неделю люди, обучившиеся работе на нем, начинают зарабатывать. Речь идет не о Корреляторе ФИнЛаба – о его доходности я ничего не знаю, просто не интересовался, возможно, о ней где-то написано.
    Если сравнивать доходность Индекса, то в среднем это 60-100% годовых у толкового трейдера – это меньше, чем у коррелятора, но фишка в том, что стратегия коррелятора подразумевает объемы до 300 тыр, а в Индекс можно затолкать несколько Лямов.

    Итог: если у тебя сумма менее 300 тыр, то коррелятор – то, что нужно. Если более, то Индекс и Коррелятор.
    Вывод: Коррелятор – нужная штука))

    • Вячеслав пишет:

      Уговорил, попробую я этот коррелятор тоже. Позже, чуть позже. У меня кофе остывает сейчас :)

    • Surfing_FORTS – раз уж на страницах нашего блога про коррелятор расказываешь – расскажи- в чём принцип работы? Я так понимаю, выбираются два инструмента и как только идёт сильное движение одного инсрумента, так сразу е покуается (или продается) другой инструмент. Так? Ведь это тогда обычная задача “без перекрытия”…
      Или я совсем непрвильно понимаю принцип действия Коррелятора?

      • Вячеслав пишет:

        Еще бы этот “Коррелятор” работал бы с разными брокерами, а не только с Алором :(

      • Вячеслав пишет:

        А принцип …….., ну его пусть Surfing_FORTS расскажет. Может и я еще что нового узнаю :)

        • А Вы с Surfing_FORTS – из Краснодара?

          • Вячеслав пишет:

            Хотел бы я там жить :) Тепло, море близко :)

          • Я бы в такое жаркое лето лучше где-нибудь где попрохладнее побывал… Где градусов хотя б 20-25, а не 35-40, как у нас в Воронеже…
            А вот море – это действительно хорошо..
            Если будет всё норально – в августе поеду в гости в Геленджик на слёт трейдеров.

  14. Surfing_FORTS пишет:

    Мы своих по почерку узнаём))
    А вот мне повезло больше, море близко.
    У Вас, Дмитрий, блог очень интересный. Здорово пообщаться с людьми.
    Ссылок и упоминаний я не роняю, было бы не честно.

    • Да ради бога – оставляйте и сылки и упоминания… Я же сам тоже ссылку на блог компании А-Лаб оставил в рубрике “Что почитать”… Мы с Дмитрием Бондарь давние знакомые…

  15. Surfing_FORTS (Денис Фрейлик) пишет:

    Это хорошо. Предлагаю написать каждому из нас посты-отзывы о блоге оппонента. Что скажете?

  16. Денис Фрейлик пишет:

    Дмитрий, после этих слов, только попробуйте не приехать в Геленджик на летний слет трейдеров и программистов Summer Stock Holiday )

    Вот ссылка для Ваших читателей: http://www.a-lab.name/1-programmy-dlya-trejderov-pod/summer-stock-holidays/

  17. [...] что у него есть бесплатная регистрация на нинзю: http://finlabportal.ru/2010/06/amp-trading/ 3. Упомянуть, что у него есть оригинальный продукт: [...]

  18. Accumulator пишет:

    На счет того что западные котиры нужны это факт. А вот использовать их в виде поводырей как это делалось раньше – уже провал. Сегодняшний скальпинг это уже не долбежка за задергами сипи или нефти, а прежде всего торговля паттернов. Задержку за рывками сиплого, нефти, дакса уже практически извели высокочастотные боты торгующие pair

    Акум
    http://www.investtalk.ru

  19. Andrew пишет:

    Дмитрий, так много поводырей…
    1. Как быстро, в них сориентироваться и принять решение?
    2. Как определить, какие из них в данный момент актуальны, а какие нет?
    PS: Благодарю за статьи, очень полезный сайт.

    • Андрей, привет.
      Обычно смотрят на один основной поводырь… а на остальные – посматривают.
      Как только начинает торговаться Америка, т.е. после 17-30 и на подходах к этому времени – однозначно “главный поводырь” – это фьючерс на SP500.
      До этого – фьючерс на DAX и, наверно, ММВБ10.
      Иногда очень четко ходит за нефтью…
      В общем, нужно начать – а навыки придут. Также придет и свой стиль торговли.

      • Andrew пишет:

        Понятно.
        Самое сложное, будет всё это объяснить роботу :)
        Смотрел движения поводырей и фьючерса на индекс ртс –
        иногда ришка реагирует на них, иногда нет,
        это значит я не туда (не на того) смотрю в данный момент?
        Или у движений есть своего рода классификация (например,
        как классификация поворотов у раллийных гонщиков)?
        Типа “ложное” движение и “истинное”?

        • Честно говоря – мы пробовали робота обучить скальпировать (смотря на поводыри). Скажу сразу – получалось это с “переменным успехом” :-) У людей эффективнее получается, к сожалению…
          Но попыток сделать скальперского робота не бросаем.

  20. Surfing_FORTS пишет:

    Ри, действительно, безудержная бумага. Удается ее приручить только в первой половине дня, так как корреляции более прочные. Во второй половине очень сложно унаться, тут только самые сильные выносы в определенную сторону можно оседлать – в последнее время это редкость.

    Дмитрий, как Вы прокомментируете эту ситуацию?

  21. Игорь пишет:

    День добрый!

  22. Игорь пишет:

    Не получается у меня установить Ниндзю на комп…система требует дополнительно устанавить приложение винда…и для этого еще какие-то требования выдвигает для обновления системы, короче гемор получается…Есть ли какие-то другие способы установки, или я может быть не то что-то делаю…?

  23. Surfing_FORTS пишет:

    Игрь, порпобуй ОЕС.

    А вообще, для чего тебе, может ну их?)

  24. Surfing_FORTS пишет:

    Эти поводыри.

  25. Дуков Павел пишет:

    Дмитрий, спасибо большое за рекомендацию по открытию демо-счёта у брокера AMP Trading по форме в статье – зарегистрировался, скачал, установил NinjaTrader – теперь разбираюсь как им пользоваться.
    С большим интересом читаю все ваши статьи.
    Желаю вам, Дмитрий и вашим сотрудникам больших успехов!

  26. Tolik пишет:

    У Финлаба намного более функциональная программа! Алабовская реализует только простую задачу без перекрытия, а финлабовская умеет все что угодно!!

  27. Makarek пишет:

    а я что-то ниндзю никак не запущу пишет логин фэилд….ввожу точь как в письме написано…странно=(

  28. Аидрей пишет:

    Спасибо за программу. Подскажите пожалуйста, как настроить в Ninja Trader динамический экспорт котировок в Excel. Ну ОЧЕНЬ НАДО.

  29. Сергей пишет:

    Плиз Дмитрий ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ИМЕННО БУМАГИ НАДО СТАВИТЬ КАК ПОВОДЫРЬ ИХ НАЗВАНИЕ В ТЕРМИНАЛЕ Ninja Trader ТАМ ВРОДЕ КАК ОБЩЕЕ ИНДЕКСЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ((( или если вам не трудна пришлите мне на почту в терминале я разобрался а вот какие из них используют как поводырь не найду _)вот почта моя serega1141@yandex.ru

  30. Андрей I пишет:

    Поводыри не индексы, а фьючерсы на них, например: ESH1 (это на SP500), FDAXH1(DAX).

  31. Aleksandr пишет:

    К сожалению этот доступ не бесконечный. Через несколько месяцев программа будет не доступна, а на вопрос в чем дело придет ответ “У Вас слишком много регистраций было на демо Zen-Fire, ввели блокировку на новые регистрации после Вашей последней успешной попытки.
    Если Вы хотите демо, я советую CQG, но там срок демо всего 5 дней (см. прикрепленный файл)”. Грустно, печально…

  32. Евгений пишет:

    При переходе по последней ссылке в предложении – “Таких инсайдеров, без сомнения можно встретить здесь “…попадаем на отсутствующую страницу 404. Уточните ссылку.Так всётаки этот нинзя бессрочный или нет сейчас ? Кто знает точно ?

  33. Игорь пишет:

    А программу похоже закрыли уже? почему-то логин с паролем не пришел

Оставить комментарий