Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Приветствую всех.

Сегодня продолжу рассказывать о возможных способах проведения арбитражных операций.

Сегодня речь пойдёт об уровневой задаче с перекрытием.

Данная задача необходима для тех, кто хочет стратегически торговать «классический арбитраж» фьючерс на акцию против акции.

Более подробное описание смысла таких арбитражных задач дано в 5-м уроке нашего бесплатного курса "Арбитраж и парный трейдинг"...

Кто хочет - подписывайтесь на бесплатный курс нашего БЛОГа...

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Здесь же просто выложу необходимые шаги, которые нужно пройти, чтобы создать и запустить такого рода задачу.

Для создания данной задачи нужно пройти следующие шаги:

Шаг №1:

Запускаем программу. При запуске, т.к. мы будем торговать с перекрытием – не забудьте указать счёт для торговли на ММВБ.

В результате у нас появляется следующая форма:

Шаг №2:

Добавляем уровневую задачу. Это можно сделать через меню:

Файл – Добавить уровневую задачу.

Шаг №3:

Появляется окно «Синтетическая облигация», все настройки которой мы уже описывали в предыдущем разделе.

Заполняем эту форму следующим образом:

После чего нажимаем кнопку «Главные настройки торговли».

Шаг №4:

Заполняем форму «Главные настройки торговли» вот так:

Обращаю внимание, что режим работы – только от продажи.

Максимальное количество контрактов – пока только 3.

После этого нажимаем кнопку «Показать введенные уровни».

Шаг №5

Заполняем таблицу «Уровни».

Сразу после нажатия кнопки «Показать введенные уровни» появляется соответствующая форма.

Здесь нужно выбрать стрелочкой вверх количество уровней, которые мы хотим торговать. В нашем случае это будет 7 уровней. После чего нажать на кнопку «Применить».

Как итог – возникнет 7 новых уровней.

Для того, чтобы заполнить данные уровни – делаем соответствующую таблицу в экселе.

После чего выделяем эту таблицу и копируем её в буфер обмена.

После этого возвращаемся к форме «Уровни» и нажимаем на кнопку «Paste».

Как результат – у нас появляется полностью заполненная таблица.

Можно было не использовать экселевскую таблицу, а просто ввести все данные вручную, но это заняло бы больше времени.

Нажимаем кнопку «ОК».

На нулевом уровне показано, что при нулевом СПРЕДе позиция должна быть равна нулю.

В случае если:

  • СПРЕД возрастает до 30-ти пунктов, величина позиции должна возрасти до 3-х проданных контрактов.
  • СПРЕД ворастает до 60-ти пунктов, должно быть дополнительно продано ещё 3 контракта и величина позиции должна возрасти до 6-ти проданных контрактов.
  • Если СПРЕД возвращается до 30-ти пунктов, то должно быть откуплено 3 контракта и величина позиции должна снова равняться 3-м контрактам.
  • И т.д…

Т.е. логика для трейдера здесь такая:

  • Посмотреть - какая у тебя сейчас позиция (в лотах).
  • Строчка ниже в столбце BuySpread показывает - по какой цене хочешь откупить проданный СПРЕД
  • Строчка выше в столбце SellSpread - показывает по какой цене хочешь продать дополнительный СПРЕД
  • Значение в столбце LOTS – показывает, сколько контрактов должно оставаться в соответствующем уровне…

Шаг №6

Теперь нам нужно  заполнить форму «Расширенные настройки торговли».

Для этого нажимаем на соответствующую кнопку.

Как результат появится форма «Расширенные настройки торговли» - для уровневой задачи. Заполняем эту форму следующим образом:

Нажимаем кнопку «ОК».

Уровневая задача готова.

Не забудьте сохранить эту задачу…

Теперь Вы можете торговать Арбитраж фьючерс-спот с очень гибкими настройками.

Напоминаю, что Вы можете получить бесплатную лицензию на использование программы FinLab.PairTrade. Как это сделать - можно посмотреть вот здесь>>>

Комментариев: 9

  1. Anonim пишет:

    Реально очень удобный функцинал! Я про вбитие уровней и объемов.

  2. Alex пишет:

    Можно посмотреть видео, как выбираются уровни, и.т.д

  3. Vikost1 пишет:

    Здравствуйте. Хотелось бы посмотреть , как заполняется таблица с учетом бэквордации.

  4. Vikost1 пишет:

    Как будет работать программа , если в разделе средний спред поставить крестик?

  5. Vikost1 пишет:

    Если мы ставим порог усреднения =3, как будет вести себя пограмма при резком увеличении спреда ( к примеру от 30 до 95) , если на уровне -30 был продан всего один спред. Будут ли продажи на уровне 60. Или нужно ждать пока спред не вернется до 30, потом произойдут еще две продажи и , только потом программа будет добавляться на уровне 60.В этом же примере , если поставить порог усреднения =1. Как поведет себя программа при подходе к 60? Будет продан один контракт и все или будут проданы оставшиеся 5 ( согласно условию в таблице)?

  6. ivanych пишет:

    Добрый день, меня тоже интересуют заданные выше вопросы, все проверяю ветку, а ответов на них как не было, так и нет :(

  7. Future пишет:

    Все круто.
    А какая доходность то????

  8. Future пишет:

    Я посмотрел!!!

    06.05.2011 18:27
    Фьюч на газик с поставкой в июне продажа 20900 пунктов (209 руб.)
    газик спот покупка 211 руб.

    Итого: минус 2 руб. или 1% за допустим 1 месяц.
    Итого окончательный результат: минус 12% в год.

    Да Дима, трудно тебе будет. Советую хранить тебе деньги в Сбербанке под 6% годовых, хоть с деньгами останешся.

    • Так можно по-другому делать: если бэквордация – фьючерс покупать, а акции продавать… правда о дивидендах и дате отсечки забывать не нужно. :-)

Оставить комментарий