Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Сегодня хочу рассказать Вам об очень интересной стратегии торговли, которая даёт возможность новичкам, ранее ничего не знавшим ни о бирже ни о трейдинге очень быстро научиться торговать. Причём не только торговать, но и зарабатывать реально хорошие деньги. Речь пойдёт о СКАЛЬПИНГе

Сначала немного лирики…

Тема скальпинга начала активно муссироваться в трейдерской тусовке несколько лет назад. Именно тогда начал набирать свою ликвидность самый раскрученный и удачный на текущий момент инструмент российского биржевого срочного рынка – фьючерс на индекс РТС.

Пока тема была не «засвечена», часть трейдеров, пользуясь моментом втихую «стригли бабки». Некоторые, по разным причинам, стали активно обсуждать и разрабатывать данную тему.

Особо хочу отметить очень интересный ресурс «Экстремальный трейдинг», который сначала очень активно (сейчас к сожалению – посты появляются нечасто) развивал Гаврилов Сергей (Barbarian).

Кроме того, на известном трейдерском ресурсе  StockPortal в форуме, посвящённому скальпингу, разгорелась жаркая дискуссия (более 400 страниц) о том, применима ли на российском биржевом срочном рынке стратегия скальпинга, какой доходности можно достичь, что делать с рисками, какие программы применять и т.п.

Всплеск же интереса произошёл в момент, когда РТС стала проводить конкурс «Лучший частный инвестор».

В соответствии с регламентом конкурса все желающие могли видеть не только результаты, но и РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ всех участников.

Шоком стала не только засвеченная доходность, о которых раньше никто даже не слышал, но и методы торговли. Средняя продолжительность сделки составляла менее минуты, а комиссия бирже за день с довольно небольшого счёта могла составлять десятки тысяч рублей. Прибыли выражались трёхзначными цифрами процентов…

Итак, я думаю, все, кто ранее не слышал о такой стратегии – уже заинтересовались.

Вкратце скажу о преимуществах и недостатках данной стратегии.

Итак, на мой взгляд, главными преимуществами стратегии скальпинг являются:

Во-первых:

Скальпингу присуще совершение очень большого количества сделок внутри дня. Поэтому новичку, какой бы стратегии в дальнейщем он не придерживался, скальпирование в течение нескольких недель или месяцев даст неоценимую практику совершения сделок. Причём количество таких сделок будет исчисляться тысячами.  За это время новичёк не только «набьёт руку», но и познакомится с торговым терминалом, возможными видами приказов, возможными глюками и с тем, как с ними быстро справляться…

Поэтому, мой совет, даже если Вы не собираетесь в дальнейшем скальпировать – попробовать нужно обязательно.

Во-вторых:

Для того, чтобы начать торговать нужна совсем небольшая начальная сумма. Для скальпирования одним контрактом фьючерса на индекс РТС вполне достаточно 20 000 рублей. Это величина ГО и резерв на возможную просадку за время обучения (нужно помнить, что скальпинг не панацея и просадки возможны).

В-третьих:

Тем, у кого есть свободное время и тем, кто по складу характера и психологическому складу способен в течение многих часов сидеть у терминала и совершать огромное количество сделок, удерживая эмоции без всякого сомнения удастся получать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ и довольно быстро увеличить торговый капитал в разы и даже в десятки раз.

Обращу внимание на тот факт, что очень много удачных скальперов получилось из ГЕЙМЕРОВ (тех, кто играет в динамичные компьютерные игры). Для них скальпинг – это своего рода ИГРА, позволяющая не только получать удовольствие от игры, но и зарабатывать действительно хорошие деньги.

Естественно, я мог бы упомянуть ещё о многих достоинствах скальпинга, но похвалить его я всегда успею.

Теперь о недостатках:

Во-первых:

Самым главным недостатком скальпинга является то, что скальпер ощущает постоянную психическую, физическую и эмоциональную нагрузку. Скальпинг, по-сути является очень трудной работой (естественно, для тех, кто не воспринимает его как игру). Очень немногие готовы длительное время сидеть безвылазно около компьютера и заниматься одним и тем-же, даже если это приносит хорошие деньги.

Во-вторых:

Для крупных денег (несмотря на очень хорошую доходность) скальпинг не подойдёт.

Вспоминаю, как узнав о том, что из сотни тысяч рублей, с которых начинали наши трейдеры (при старте проекта «СКАЛЬПИНГ»), буквально за два года (без дополнительных вложений) удалось   заработать несколько миллионов – один знакомый пытался вручить в управление несколько миллионов рублей. При этом он очень удивлялся – почему мы не хотим брать его деньги в управление.

К сожалению, в настоящее время, классический скальпинг ограничен ликвидностью того инструмента, который мы используем. Если использовать скальпинг «на всю катушку», то максимальное количество контрактов фьючерса на индекс РТС, вовлеченное в торговлю одним человеком не может превышать 50 штук. Т.е. испльзовать в скальпинге сумму более 500 000 рублей – нецелесообразно.

В-третьих:

Как всегда, туда, где высокая доходность, устремляются очень многие  - как те, кто не способен торговать, так и «светлые головы». При этом появляются разного рода «ноу-хау». Это и разного рода приводы (программы для частичной автоматизации торговли) и более быстрые технологии подключения к биржевым торгам и т.д. и т.п. Как результат – конкуренция возрастает. Торговать становится сложнее... Но сложнее – не значит невозможно.

В общем, как итог могу сказать:

Если Вы только пришли на биржу и хотите быстро получить опыт и нарастить свой торговый капитал – СКАЛЬПИНГ нужно попробовать обязательно. Пробовать нужно, естественно с небольшой суммы. Советую максимум – 20 – 30 тысяч рублей.

В дальнейшем, если этот стиль торговли будет вам психологически комфортен – ничто не мешает, используя накопленный торговый капитал  300 – 500 тысяч рублей иметь стабильный доход в среднем в 30 – 50 тысяч рублей в месяц. В благоприятные месяцы доходность может быть в несколько раз больше.

Но лишь немногие в долгосрочной перспективе способны скальпировать. Просматривается тенденция превращения «матёрых скальперов» сначала в ИНТРАДЕЙ-ТРЕЙДЕРОВ, а затем…

В общем, вот эта картинка подскажет Вам перспективы…

Эволюция скальпера

А если без шуток, я считаю, что при увеличении суммы  торгового капитала для скальпинга можно оставлять лишь фиксированную его часть (не более 500 тысяч рублей), остальные же деньги направлять на стратегии, которые способны «переварить» любую сумму с низким риском. Например в АРБИТРАЖ, или хорошо диверсифицированные механические торговые системы, которые управляются торговыми роботами.

В следующих постах я собираюсь более подробно осветить следующие вопросы:

  • Что такое скальпинг;
  • Основные приемы, которые применяет скальпер;
  • Настройка рабочего пространства скальпера;
  • Информация, которую анализирует скальпер до и во время торговли;
  • Программы для автоматизации скальперских операций.

Если Вы хотите услышать ещё о каких-то вопросах, связанных с темой «СКАЛЬПИНГ» - пишите в комментарии…

PS: Здесь обитает много скальперов...

Что еще можно сделать на нашем БЛОГе:

  1. Подписаться на ленту RSS.
  2. Подписаться на новые статьи по e-mail.
  3. Поддержать меня в рейтинге ТОП-100 финансовых блогов.

Комментариев: 10

  1. [...] В предыдущие дни было опубликовано несколько статей, посвященных АРБИТРАЖУ и СКАЛЬПИНГУ. [...]

  2. АНТИ_ВДВ пишет:

    ДИМА ТЫ ТАКУЮ ТУТ ЕРИСЬ ПИШЕШЬ ПРО СКАЛЬПИНГ,ТЕБЕ НЕ СТЫДНО. ТЫ ТАКОЕ БОЛЬШЕ НЕ ПИШИ, У ТЕБЯ СКАЛЬПЕРСКОГО ОТДЕЛА НЕТ, И В СКАЛЬПЕ ТЫ НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЕМАЕШЬ И НЕ КОГДА НЕ ПОНЕМАЛ. Обращу внимание на тот факт, что очень много удачных скальперов получилось из ГЕЙМЕРОВ (тех, кто играет в динамичные компьютерные игры). Для них скальпинг – это своего рода ИГРА, ВОТ ЭТО ВООБЩЕ КЛОУН, ОРАТЬ МОЖНО НАД ТОБОЙ, ТЫ ПОКАЗЫВАЕШЬ СВОЮ НЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕ УСПЕШНОСТЬ В СКАЛЬПЕ, АХИНЕЮ НЕСЕШЬ ПОЛНУЮ, НАД ТОБОЙ СМЕЮТСЯ, ТЫ МЫСЛИ СВОИ НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ДЕРЖИ ПРИ СЕБЕ. НЕ РАЗДУВАЙ СЕБЯ КАК ШАРИК,, ТЫ ЖЕ НЕ ПРАКТИК В ТРЕЙДИНГЕ ТЫ “0” СНИМИ С СВОЕГО ФОРДА ФЬЮЖИН КОЖАНЫЙ САЛОН, ЭТО ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ И ОНИ СМЕШНЫ, ЭТО МАШИНА ЭКОНОМ КЛАССА, ЭКОНОМ КЛАССА ЗАПОМНИ, А НЕ БИЗНЕС, ТЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ КАК МЫ РЖОМ НАД ТОБОЙ, ЖАЛКО ЧТО ТЫ ДОГАДАЛСЯ БУКВУ “у” СНЯТЬ. ТЫ ЖЕ ДИРЕКТОР, КУПИ СЕБЕ ДОСТОЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ХОТЯБЫ МИНЕМУМ БИЗНЕСС КЛАССА, А ТО форд ФЬЮЖЕН ДА ЕЩЕ С КОЖЕЙ, ДА ЭТО ВООБЩЕ ДОП ОПЦИЯ, ОНА ДАЖЕ В МАКСЕМАЛКЕ КОМПЛЕКШЕНЕ НЕ КОГДА НЕ ШЛА, ВОТ ЭТО ТЫ ЗАКАЗАЛ, КОЖУ В ФЬЮЖЕН. ТЫ ФЕРМЕР А НЕ ФИНАНСИСТ.

    • Рад, что Вы внимательно следите за моей деятельностью. Поржать иногда тоже полезно.

      По поводу того, что я не скальпер, а Директор – я где-то утверждал обратное? Но сможете ли Вы опровергнуть, что благодаря моей деятельности в Воронеже появилось достаточно много хороших и грамотных скальперов, арбитражеров и т.п.?

      По поводу машины: Машину выбирал именно ту, которая удобна МНЕ. Понтоваться – никогда не понтовался и не собираюсь в дальнейшем.

      Надеюсь, Вы ездите не на маршрутке, а на машине S-класса…

      А насчет того, что успешные скальперы зачастую являются геймерами – за примерами далеко ходить не нужно: Noxer, Mumitrol да и многие другие…

      Удачи Вам.

      PS: Ошибки орфографические исправьте – а то подумают, что это школьники 5-го класса в блоге пишут…

  3. Дмитрий Бондарь пишет:

    Дмитрий, не думал что тебя так серьезно троли сабатируют…
    Я бы уже давно забанил))

  4. ramires пишет:

    Я бы на такое как минимум не отвечалбы
    тем более так подробно
    ИМХО не стоит тратить свое драгоценное время на такие посты

  5. avers пишет:

    •Более 20 грамматических ошибок! ШЕДЕВР ПЕРА!

    ДИМА, ТЫ ТАКУЮ ТУТ ЕРЕСЬ ПИШЕШЬ ПРО СКАЛЬПИНГ,ТЕБЕ НЕ СТЫДНО? ТЫ ТАКОЕ БОЛЬШЕ НЕ ПИШИ, У ТЕБЯ СКАЛЬПЕРСКОГО ОТДЕЛА НЕТ, И В СКАЛЬПЕ ТЫ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ И НИКОГДА НЕ ПОНИМАЛ. «Обращу внимание на тот факт, что очень много удачных скальперов получилось из ГЕЙМЕРОВ (тех, кто играет в динамичные компьютерные игры). Для них скальпинг – это своего рода ИГРА».ВОТ ЭТО -ВООБЩЕ КЛОУН, ОРАТЬ МОЖНО НАД ТОБОЙ, ТЫ ПОКАЗЫВАЕШЬ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И НЕУСПЕШНОСТЬ В СКАЛЬПЕ, АХИНЕЮ НЕСЕШЬ ПОЛНУЮ, НАД ТОБОЙ СМЕЮТСЯ, ТЫ МЫСЛИ СВОИ НЕПРОВЕРЕННЫЕ ДЕРЖИ ПРИ СЕБЕ. НЕ РАЗДУВАЙ СЕБЯ КАК ШАРИК,, ТЫ ЖЕ НЕ ПРАКТИК В ТРЕЙДИНГЕ ,ТЫ- “0″. СНИМИ СО СВОЕГО ФОРДА «ФЬЮЖН» КОЖАНЫЙ САЛОН, ЭТО ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ И ОНИ СМЕШНЫ, ЭТО МАШИНА ЭКОНОМ КЛАССА, ЭКОНОМ КЛАССА, ЗАПОМНИ, А НЕ БИЗНЕС, ТЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ КАК МЫ РЖОМ НАД ТОБОЙ, ЖАЛКО, ЧТО ТЫ ДОГАДАЛСЯ БУКВУ “у” СНЯТЬ. ТЫ ЖЕ ДИРЕКТОР, КУПИ СЕБЕ ДОСТОЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ХОТЯ БЫ МИНИМУМ БИЗНЕСС КЛАССА, А ТО форд «ФЬЮЖН», ДА ЕЩЕ С КОЖЕЙ, ДА ЭТО ВООБЩЕ ДОП. ОПЦИЯ, ОНА ДАЖЕ В МАКСИМАЛКЕ КОМПЛЕКШЕНЕ НИКОГДА НЕ ШЛА, ВОТ ЭТО ТЫ ЗАКАЗАЛ, КОЖУ В «ФЬЮЖН». ТЫ –ФЕРМЕР, А НЕ ФИНАНСИСТ.

  6. Дмитрий пишет:

    Дмитрий, ну что же Вы начали про скальпинг и не продолжаете? Мы тут ждем, а продорлжения нет. Понятно, что арбитраж тема посерьезнее и робот нужен, но сеодняшние скальперы, это потенциальные Ваши арбитражеры и роботорговцы. Продолжайте пожалуста!

    P.S. И пожалуйста не тратьте время на ответы всяким тролям, вложите энергию в очередной пост и пусть он будет про скальпинг. ))

    Спасибо Вам за вашу работу!

  7. Lincoln пишет:

    На счет геймеров я абсолютно согласен, только не по отношению к скальпингу, а по отношению к трейдингу в целом. Большинство трейдеров – это рисковые люди, а такие люди в основном и вырастают из геймеров.

  8. buch пишет:

    Эх хотелось бы обучиться этому мастерству!!!

Оставить комментарий