Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Всем привет!

В предыдущие дни было опубликовано несколько статей, посвященных АРБИТРАЖУ и СКАЛЬПИНГУ.

Сегодня, чтобы оправдать название нашего БЛОГа (СКАЛЬПИНГ, АРБИТРАЖ, ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ) опубликую краткую статью, посвящённую механическим торговым системам (МТС). Ведь именно МТС являются необходимым фундаментом для построения роботизированных автоматических торговых систем (АТС).

Сейчас особой популярностью пользуется высокочастотный трейдинг, предполагающий проведение огромного числа сделок.  Это и скальпинг, проводимый практически вручную и высокочастотные стратегии, торгуемые роботами (о чём обязательно поговорим на страницах нашего БЛОГа чуть позднее). Это действительно малорисковые и высокодоходные стратегии.

Но что делать тем людям, которые хотели бы использовать потенциал российского фондового рынка, но не имеют возможности или желания постоянно находится перед монитором? Эти люди задаются резонным вопросом:

- А можно ли заработать, если проводить всего несколько сделок в неделю, а лучше в месяц?

Конечно, можно!

Единственное, что нужно – желание и умение генерировать здравые идеи и возможность и умение проверять эти идеи на жизнеспособность.

Как пример – приведу сегодня систему, которая (несмотря на то, что работает с пятиминутками) проводит менее 3-х сделок в месяц – но позволяет стабильно зарабатывать.

Итак, исходные данные:

1)    Рабочий инструмент – фьючерс на индекс РТС. Скажу сразу, что при тестировании использовался фьючерс на индекс, у которого была изъята первая минута в начале сессии. Это сделано специально, т.к. российский срочный рынок славится огромной неэффективностью на открытии – и ту цену, которая отображается в первую минуту торгов на графике можно получить или по большому везению, или по большому блату… ;-)

2)    ТаймФрейм – пятиминутки.

3)    Комиссия – 4 пункта на сделку, проскальзывание 100 пунктов на сделку.

4)    Направление сделок – входим и в покупку и в продажу.

5)    Идея системы:

При торговле мы собираемся определять значимые уровни сопротивления и поддержки (кто читал книгу Джесси Ливермора, знает, что такие уровни он называет «базовые точки»).

В случае, если цена пробивает значимый уровень сопротивления вверх – будем входить в сделку на покупку. Если же цена пробивает уровень поддержки вниз, будем продавать фьючерс.

Обязательное условие – перед началом сделки ставим СтопЛосс. Не зря ведь говорят, что бываю трейдеры смелые бывают старые... но не бывает старых смелых трейдеров!

Значимые уровни будем определять следующим образом:

Если цена откатила от максимума на определенное количество процентов, будем считать, что цена сформировала значимый уровень сопротивления. И в случае, если цена пробивает этот уровень вверх – будем покупать.

Если цена выросла от минимума на определённое количество процентов – считаем, что сформирован значимый уровень поддержки. Аналогично – при пробитии ценой этого уровня вниз – будем продавать.

СтопЛосс будем определять на основании показателя ATR (этот показатель характеризует волатильность актива за определённый период времени).

Тестирование системы будем проводить в  программе Wealth-Lab Pro (5.4). Почему именно в этой программе? Ведь есть и Омега и МетаСток и АмиБрокер? Давайте опять отвечу анекдотом:

- WealthLab лучше чем MetaStock!!!

- Чем лучше???

- Чем MetaStock!!!

Если серьёзно – нужно будет целый отдельный пост сделать для сравнения программ для тестирования торговых систем.

Итак, вот ещё часть данных для определения результата:

1)    Начальная сумма (пусть будет 300 000 пунктов – в рубли легко перевести можно, исодя из того, что соимость одного пункта составляет 2 цента).

2)    Рискуем в каждой отдельной сделке не более чем 0,6% от наличного капитала. Почему так мало? Мы не гонимся за супердоходностью. Главное  - плавная эквити и приемлимый уровень просадок.

3)    Период тестирования – с января 2006 по конец декабря 2009 года.

Что же у нас получилось?

В результате поиска наилучших результатов выяснилось:

1)    Уровень сопротивления определяется после того, как цена откатилась от максимумов на 3,2%. Покупаем при пробитии данного уровня вверх, выставляя при этом СтопЛосс, равный 1,1 * ATR (13).

2)    Уровень поддержки определяется после того, как цена поднялась от минимумов на 4,4%. Продаём при пробитии данного уровня вниз, выставляя при этом СтопЛосс, равный 1,1 * ATR (13).

3)    При торговле таким образом наши 300 000 рублей в начале 2006 года превратятся в 7,8 млн. рублей в конце 2009 года.

А вот и основные показатели:

1)    Уровень просадки (именно этот показатель я смотрю раньше всего):

Рисунок №1:

Как видим, максимальная просадка составляет 32% от задействованного капитала.

2)    Кривая изменения капитала:

Рисунок №2:

Форма кривой – постоянно растёт вверх (и в период роста рынка и в период падения рынка и даже во время флета. Причём особое внимание следует обратить на то, что Cash (насыщенный зелёный цвет) постоянно составляет довольно значительную величину. Отсюда следует один очень важный практический вывод. Весь свой торговый капитал можно разделить на 2 части:

  • Первая часть – для осуществления торговли (отвлекается в качестве ГО) – может находится на брокерском счёте.
  • Вторая часть – может находится, допустим на депозите и генерировать дополнительные постоянные доходы. Если учитывать ещё доходы от этой части – эквити будет ещё более ровной.

3)    Основные показатели системы:

Рисунок №3:

Что здесь что значит – некоторые из Вас разберутся без труда, а новичкам – собираюсь рассказать это в следующих постах.

4)    Ну и последний показатель, который хотел сегодня показать – как распределяются прибыльные и убыточные месяцы:

Рисунок №4:

Каждый столбик синиго цвета здесь – это доход за месяц. Каждый красный столбик – это убыточный месяц.

Как видим, средняя доходность в месяц составляет 8,09%. На мой взгляд, очень неплохо, особенно если учитывать, что всего за 4 года было проведено всего 116 сделок.

В следующих постах я собираюсь выложить здесь код данной системы в WealthLab. А также рассказать, как можно полностью автоматизировать торговлю по системе (как по этой, так и по любой другой) с помощью программы FinLab.MTS.

Так что не забывайте подписываться на последующие статьи по RSS или e-mail.

Если Вам понравилась эта статья – прошу поддержать этот БЛОГ в ТОП-100 финансовых блогов.

Комментариев: 35

  1. Vikost1 пишет:

    А как быть с тейк профитом? Когда выходить?

    • VDV пишет:

      Выходим либо по стопу, либо переворачиваемся (когда приходит обратный сигнал). Завтра постараюсь ещё про эту систему написать и код системы выложить…
      Что-то только Вы комментируете. Наверно, другим не интересно посты читать.
      Про какую тему вообще интересно было почитать бы, а то идей о чём написать – очень много, не могу выбрать…

    • Crokodile пишет:

      Добрый день!
      Когда же появится FinLab.MTS?
      :)

  2. Vikost1 пишет:

    Читать может интересно всем, а комментировать…
    Интересно все по арбитражным операциям.

  3. S&V пишет:

    Как я понял это и есть система а-ля Б.Д. Но у Дмитрия была, как помниться, особенность – он переворачивался только из шорта, а из лонга просто выходил. Если так протестировать?
    Очень интересный блог. Пишите далее про арбитраж и wealth-lab. Я так понял все статьи нацелены на продвижение пока не существующей в продаже программы FinLab.MTS?

    • VDV пишет:

      Нет, это совсем не та система, что у Дмитрия Барановского. У меня есть система, эквити и все показатели которой очень похожи на ту систему, которую Дмитрий выкладывал на знаменитой ветке своего форума :-).
      Но, как ни странно, Дмитрий торгует 15-ти минутки, а у меня система на минутках была… :-)

      В БЛОГе просто стараюсь выкладывать интересные статьи, в том числе и для того, чтобы самому не забыть некоторые мысли, которые приходят в голову и если их не записать, то потом они просто исчезнут безвозвратно.. А тут хоть “следы” отыскать можно будет.
      По поводу программ – если они кого-то заинтересуют, почему бы не подумать, как их можно будет использовать не только нам…

  4. S&V пишет:

    Вот ещё вспомнил. Хотел спросить откуда берёте фьючерс аж с 2006 г. Там ведь каждый год по 4 контракта сменяется, их же как то соединять надо. И как убрать первую минуту в сессии? Это и многое другое ждём в очередной статье посвящённой Wealth-Lab 5.4.

    • VDV пишет:

      Есть специальная самописная программа, которая скачивает данные по фьючерсам с Финама, затем выстраивает эти данные в один ряд “склеивает”, удаляет первую минуту торгов и выдает весь нужный ряд в формате ВелсЛаб…

      • TH_one пишет:

        “Есть специальная самописная программа, которая…”
        А можно на неё ссылку выяснить? Тоже такую хочу.

    • VDV пишет:

      О какой программе речь идёт? Если о той, которая котировки с Финама забирает и подготавливает – то эта программа не продаётся. Возможно, чуть попозже бесплатно её выложим.

      • Леонид пишет:

        Очень интересно пишете про арбитраж. Надеюсь прогу, компилирующую котиры с финама выложите)
        И еще вопрос: Дмитрий, вы не боитесь, что когда все начнут торговать вашей прогой, то ликвидности не будет хватать и будет выигрывать тот, у кого “провод короче”. Это касаемо календарей. Если арбитражить корзину наверное таких вопросов не будет..разве что если покрытие корзины делать по максимуму и набирать в нее еще и неликвид. И в итоге эта неэффективность рынка пропадет или сведется к минимуму.

        • Леонид, у меня таких опасений нет. Чем больше участников, торгующих разные свои стратегии, тем больше ликвидность рынка…
          Те, кто воспользуется нашей программой в масштабах рынка – это песчинка в море. Ведь даже блог наш посещает всего лишь около 200 человек в день. А уж доля тех, кто реально будет торговать из них – также очень невелика… :-)

          • Леонид пишет:

            Какая разность может быть в стретегия календарного арбитража? Единственное, менее жадные будут осуществлять сделки с более узким спрэдом.

  5. Chicagotrade пишет:

    32% это многовато, не находите? Хотя для подобных систем результаты не плохие и многих устроит)

  6. Krusnik02 пишет:

    Вы что с ума сошли это трейдить?
    Такая кривая эквити ломанная…

    Версия 5.4.. узнаю – это не легальная с сайта фиделити а ломанная с паука. Так и писали бы прямо – брать на Пауке, ждём крек к 5.7

    • VDV пишет:

      Это не одним контрактом, а с риском в 0,6% в одной сделке. Если одним контрактом – кривая красивее будет. Плюс я же писал – всего 3 сделки в месяц и стоп довольно далеко…
      Поэтому здесь максимумы эквити – это в том числе и нереализованная прибыль…
      А вообще, где я говорил, что торгую эту систему? Я сторонник высокочастотных стратегий. Это как иллюстрация, что можно прибыльно торговать, совершая немного операций в месяц. Плюс как иллюстрация для написания кода в Wealth-Lab…

      Кстати, со мной можно на ты…

  7. slava пишет:

    Здравствуй!
    Ты продаёшь эту программу?
    Буду признателен за ответ на почту.

  8. Dmitry пишет:

    Добрый день,
    скажите а как мы будем определять это самое пробитие?
    Ведь рынок имеет привычку отскакивать от уровней, но при этом может образовать ложное пробитие, короче как это ложное пробитие отфильтровать?
    Спасибо.

    • VDV пишет:

      Привет. В данном случае пробитие – это как только цена хотя бы на один минимальный шаг цены пошла выше (или ниже при продаже) указанного уровня.

  9. Tim пишет:

    На периоде с 29 марта 2010 -12%. Полгода сидеть в минусах по-моему это чересчур.

  10. [...] Тем, кто хочет посмотреть – как установить Велс Лаб и запустить  – даю ссылку на… [...]

  11. Сергей пишет:

    Здравствуйте, Дмитрий.
    Мне не понятно как вы определяете значимые уровни и как происходит их переопределение в дальнейшем.
    Пришлите, пожалуйста, пошаговый алгоритм определения точек входа.
    Заранее спасибо, Сергей.

  12. Виталий пишет:

    А какие альфа и бета к индексу РТС или МММВБ?

  13. Виталий пишет:

    А какие альфа и бета к индексу РТС или ММВБ?

  14. Прошу прощения,но может Кто-то Подскажет:?
    Велс Лаб позволяет Сделать Программу только для анализа эффективности на Прошлых (Прошедших) графиках или Применять данную программу на Текущих и Будущих котироках?
    Если Да-то Как эта программа заводится например в Квик?
    2 Кто может быть уверен,что прошлые котировки имеют корреляцию с Будущими??

    • С помощью WealthLab можно торговать. Есть связки с Квиком. Официально предлагаемая клиентам – в Церихе… Неофициально – в связке с Альфа-Директ – у Игоря Чечета в блоге посмотрите.

  15. Все вымерли что ли??

  16. Евгений пишет:

    Дмитрий !

    Большое спасибо за пропагандирование профессионального подхода к рынку. Очень полезная информация. Сам я строю торговых роботов на связке Wealth Lab 4 – Quik, через текстовые файлы, но на такой связке очень серьезные ограничения: устойчивость, кол-во роботов одновременно работающих, скорость исполнения заявок. Поэтому хочу изучать C#, Ваши ссылки очень полезны.

    С уважением.

  17. Кирилл пишет:

    А с Алором работает велз?

    • Wealth-Lab это независимая программа для проектирования торговых стратегий и их тестирования. Если хотите ее использовать с терминалом любого брокера – нужно делать брокер-адаптер. Для Алор-Трейда брокерадаптера я пока не видел.

  18. Максим пишет:

    Дмитрий, смотрел твой вебинар на смартлабе, очень понравился, спасибо огромное. У меня вопрос по данной системе – по какому параметру проводилась оптимизация (profit, profit factor, sharpe ratio)? По данной информации никак нельзя судить об устойчивости данной системы, так как нет результатов оптимизации.

    • Максим, сейчас, честно говоря и не вспомню по какому показателю оптимизация проводилась. Обычно я смотрю NetProfit и RecoveryFactor. Но конечно же это просто система для демонстрации возможностей велса. Она должна быть доработана для реальной торговли.

Оставить комментарий