Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Ну вот наконец мы и подобрались к практике.

Сегодня мы будем строить синтетическую облигацию и проводить арбитражные операции - торговать календарный спред.

Итак, меньше слов, больше дела. По пунктам:

1) Запускаем программу FinLab.PairTrade, которая позволяет работать с синтетическими облигациями.

После нажатия «ОК» появляется следующее окошко:

Рисунок 1:

2) Форма программы:

Программа без задач выглядит вот так:

Рисунк 2:

3) Создаём новую задачу:

Для этого выполняем команду

ФАЙЛ – Добавить простую задачу (или нажимаем на самую левую иконку в виде крестика).

Появляется формочка для создания новой синтетической облигации, последовательно заполняем эту формочку, внося все необходимые данные.

Рисунок 3:

После нажатия кнопки «ОК» у нас появится новая синтетическая облигация с названием RTS-6.10_FT_RTS-3.10_FT_Active (в виде новой задачи).

Рисунок 4:

4) Настройка задачи.

Следуя принципу минимализма – оставим только те функции и только те свойства Синтетической облигации, которые нам нужны в текущий момент.  В результате программа FinLab.PairTrade примет следующий вид:

Рисунок 5:

Итак, как я говорил ранее, строка в программе – это Уникальная Синтетическая Облигация (в виде отдельной задачи). Столбцы – это свойства данной облигации. В нашем случае:

Aver. Price – Это значение СПРЕДа за определенное (в данном случае за 1 минуту) количество времени.

BM Price – Это величина СПРЕДА, если его покупать по рынку (BM обозначает Buy at Market).

BL Price – Это величина СПРЕДа, если фьючерс (первая нога) покупается по лучшему BID, а СПОТ (вторая нога) перекрывается по рынку.

SM Price – Это величина СПРЕДА, если его продавать по рынку (SM обозначает Sell at Market).

SL Price – Это величина СПРЕДа, если фьючерс (первая нога) продается по лучшему Offer, а СПОТ (вторая нога) перекрывается по рынку.

В дальнейшем мы не будем вообще обращать внимания на MarketPrice. Программа позволяет открывать СПРЕД по Лимитным ценам (иногда даже лучше). Поэтому будем ориентироваться только на них.

5) Изображение СПРЕДа в виде ГРАФИКа.

Последний штрих – с помощью команды ЗАДАЧА – ГРАФИК – отобразим график текущего СПРЕДа. Ну и уберём, чтобы не путаться, «BM Price» и “SM Price» оставив только величину СПРЕДа, построенного с помощью лимитных цен.

В результате получится вот такое, удобное и готовое  к работе пространство…

Рисунок 6:

Замечу, что при необходимости, мы всегда сможем добавить дополнительную СИНТЕТИЧЕСКУЮ ОБЛИГАЦИЮ (она будет выглядеть просто как дополнительная строчка).

Напомню,что сегодня мы ознакомились с теоретической стороной того, как торговать календарный спред.

На сегодня, наверное всё – до торговли никак не доберусь, т.к. оказалось, по ходу приходится очень много рассказывать и показывать….

Но торговля от нас не убежит…

Как говориться, «Семь раз отмерь, один раз отрежь»…

Следите за следующими постами.

Что еще можно сделать на нашем БЛОГе:

  1. Подписаться на ленту RSS.
  2. Подписаться на новые статьи по e-mail.
  3. Поддержать меня в рейтинге ТОП-100 финансовых блогов.

Комментариев: 7

  1. vikost1 пишет:

    Где взять программу?

    • VDV пишет:

      Пока нигде, т.к. используем её только для собственной торговли. В ближайшее время планируем набрать группу заинтересованных пользователей, кто захочет её бесплатно потестировать. Если есть заинтересованность – пишите на vdv@finlabportal.ru

  2. anotrade пишет:

    Софт заинтересовал, запишите, плз, меня в группу тестеров.

  3. Володя пишет:

    Дмитрий, после прочтения ваших статей стало вырисовываться понимание арбитража. Эта тема очень интересна, особенно торговля спредами. Жду продолжения этих статей о спредах, тем более что пишите доступно и интересно!

Оставить комментарий