В прошлый раз мы выяснили, что можно торговать СПРЕД фьючерс на индекс РТС - стандарт против фьючерса на РТС и доллар. В сегодняшнем и последующих постах постараюсь осветить следующие вопросы:
- Как построить и отобразить СПРЕД;
- Как настроить уровни для торговли;
- Как создать задачу для торговли (на основе уровневого арбитража)…
Итак, начнем…
Прежде чем торговать, нам нужно проанализировать – как на исторических данных вела себя раздвижка между фьючерсом на РТС-стандарт и синтетическим инструментом, состоящим из фьючерса на индекс РТС и фьючерса на доллар.
Для того, чтобы провести анализ этого – нужно получить исторические данные.
Как уже упоминалось, многие используют в качестве источника исторических данных для тестирования торговых систем сайт Финама.
Здесь привожу краткое видео, которое поможет сориентироваться – как можно получить исторические данные с этого сайта.
Научившись делать это один раз Вы будете пользоваться этой возможностью постоянно.
Итак, ВИДЕО:
Вот краткая инструкция для тех, кому видео смотреть лень…
Шаг №1: – заходим на сайт ФИНАМа (www.finam.ru)
Шаг №2: – переходим на вкладку «Экспорт»
Шаг №3: – выбираем площадку, инструмент, таймфрейм, период
Шаг №4: – нажимаем на кнопку «Получить файл» и сохраняем в нужной папке.
В результате у нас появилось 3 текстовых файла с котировками следующих фьючерсов:
- на индекс РТС-стандарт,
- на индекс РТС
- на курс доллара к рублю
Следующая задача – превратить эти котировки 3-х инструментов в котировки одного синтетического инструмента…
Сделать это можно многими способами: - с помощью самописной программы, вручную, и т.п.
Здесь я описываю простейший способ преобразования, который доступен практически всем:
Шаг №1: - открываем эти файлы в Excel
Шаг №2: - экспортируем эти файлы в Access
Шаг №3: - строим в Access перекрестный запрос
Шаг №4: - открываем получившуюся таблицу в Excel и убираем строки с пустыми данными.
Шаг №5: - рассчитываем по нужному алгоритму величину СПРЕДа по имеющимся данным
Шаг №6: - сохраняем в текстовом формате.
Как результат – у нас появляется файл, в котором описывается динамика синтетического инструмента. Этот файл можно проанализировать как в Excel, так и в WealthLab.
Каждый шаг подробно расписывать не буду – покажу только, как рассчитать и подготовить для просмотра в WealthLab файл со значением синтетического инструмента (СПРЕДа) и сохранить его в текстовом формате (Шаг №5 и Шаг №6).
Смотрите видео:
Для тех, кто опять не захотел посмотреть видео – выкладываю краткое содержание…
Итак, давайте рассчитаем СПРЕД между фьючерсом на индекс РТС-стандарт и синтетическим инструментом, состоящим из фьючерса на индекс РТС и фьючерса на доллар.
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС-стандарт = 9 250 пунктов;
Фьючерс на индекс РТС = 141 000 пунктов;
Фьючерс на доллар = 30 576 пунктов.
Для того, чтобы построить СПРЕД – нужно перевести стоимость всех единиц измерения к одному основанию. Ведь стоимость пункта фьючерса на индекс РТС-стандарт составляет 10 рублей, фьючерса на индекс РТС – 0,02 доллара, а фьючерса на доллар – одному рублю.
Для перевода всех инструментов к одной единице измерения – нужно проделать несколько простейших операций:
1 нога: стоимость фьючерса на индекс РТС (в пунктах фьючерса на индекс РТС) = 9 250
2 нога рассчитывается следующим образом:
Где
RTS – фьючерс на индекс РТС;
Si – фьючерс на доллар;
Koeff – найденный коэффициент, показывающий во сколько раз фьючерс на индекс RTS-standard дороже фьючерса на индекс РТС.
СПРЕД = 1 нога – 2 нога.
Теперь посмотрим, как это будет выглядеть на исторических данных, для чего по описанному алгоритму просчитаем это всё в Excel и сохраним в виде текстового файла (как это делать – смотрите в видео).
Данный текстовый файл легко можно открыть в WealthLab и изучить динамику. После чего создать план торговли и поручить торговлю нашей программе.
Как это сделать – читайте на нашем БЛОГе в следующий раз, а на сегодня это всё.
Чтобы не пропустить следующие посты – не забывайте подписываться на новые статьи по RSS… (кто не знает, что такое RSS – можете посмотреть здесь>>)
Если Вам понравилась данная статья – поддержите наш блог (заодно посмотрите, о чём пишут другие трейдеры).
Новые посты по Email
Новые посты по RSS
Комментарии по RSS
Следим на Twitter
забавно.. 10 минут назад сам построил график именно этого спреда, а потом уже увидел статью на блоге
для новичков – конечно, будет полезно такое подробное описание теоретической подготовки.
но всё-таки больше всего затруднений возникает именно при работе с программой, не до конца понятны настройки и алгоритм работы (с суперзадачей).
например, я успешно добавил суперзадачу для RTS против (RTS + Si). Что надо указывать в “расширенных настройках торговли” для задач “RTS-Empty” и “Si-Empty”? Вторая, синтетическая, нога тоже перекрывается лимитками? Какая гарантия, что вторая нога успешно перекрется? Хотелось бы понять алгоритм.
ДЛя RTS-Empty и Si-Empty – делаем простую задачу без перекрытия с усреднением за 0,1 минуты, т.е. за 6 секунд. После этого Целевой СПРЕД на покупку делаем +100, а Целевой СПРЕД на продажу делаем “-100″. В результате генерируем, практически рыночные заявки, что гарантирует 100% перекрытие.
А вообще обо всем этом как раз хотел в видеовыкладках рассказать – чтобы наглядно было.
хорошо, буду ждать видео. только пройдитесь по всем настройкам, пожалуйста
Ну, когда же? Не мучайте, продолжайте
RTSS в начале года был уж совсем слабо ликвидным.
Возможно стоит оценивать спрэд с мая-июня?
Согласен с Вами!
Но тут был важен принцип – как строить такой СПРЕД – полученные данные нужны нам для “ГРУБОЙ” оценки диапазона колебания СПРЕДа. Как уровни для торговли выстроить – это другая тема.
Koeff – найденный коэффициент, показывающий во сколько раз фьючерс на индекс RTS-standard дороже фьючерса на индекс РТС.
1. Этот коэффициент со временем будет иметь относительно значительные изменения. Почему он constanta?
2. В видео при показе алгоритма рассчитанный Koeff=1,0727832 (или 1,073). Потом при расчете спрэда по историческим данным Вы берете уже Koeff=1,0739 ?
Все-таки какой у Koeff “физический” смысл???
Привет.
Этот коэффициент на практике меняю один раз в 3 месяца – после экспирации.
1. Для расчета СПРЕДа – коэффициент остается константой, но для перекрытия, когда будем строить таблицу перекрытия этот коэффициент меняется каждый день – об этом поподробнее в следующем посте напишу.
Когда писал видео – в первой строке был правильный коэффициент равный 1,0739, а во второй строке – нечаянно скопировал другое (неправильное) значение. Потом когда СПРЕД по историческим данным стал считать – заметил эту ошибочку и исправил.
2. Какой Вы внимательный!!!
Физический СМЫСЛ этого коэффициента – во-первых – сделать на начальной точке отсчета СПРЕД равный нулю…
во-вторых – при перекрытии – если стоимость фьючерса РТС не совпадает со стоимостью фьючерса на РТСС – чтобы не делать направленной позиции – покупать чуть больше контрактов более дешевых в данный момент, чтобы позиция была рыночно нейтральной.
а можно ли в суперзадаче откладывать уровни от средней скользящей спреда (как это можно делать в простых задачах)?
тогда не обязательно использовать этот поправочный коэффициент..
Да, конечно можно. Ведь суперзадача – это не какая-то отдельная задача, а “СВязка” уже существующих задач. В общем, в ближайшее время продолжение будет – там всё подробно расскажу.
Дмитрий, а можно пост про создание заготовки второй ноги и далее создание суперрзадачи с этими тремя фьючами. Если выложите на видео как все это делается-сильно поможете всем!
В идеале выложите плз готовую задачу для скачивания своим клиентам, тогда уж каждый сможет подкорректировать под свои цели на ее основе.
Ой, как присоединяюсь к Леониду.
Уже просил и по почте и на форуме разжевать мне глупому именно эти моменты работы с ПО, но все как то без ответов остаются мои мольбы.
Может у кого то другого получится уговорить разработчиков дать несколько наглядных прмеров с реальными данными на текущий момент, а то меня эти абстрактные данные в мануале вообще сшибли с ног.
Даа.. Что то вы совсем навалили на арбитраж.. И забыли все остальные темы. Жаль.(
Арбитраж будет интересен участникам с более менее крупным капиталом. Нам малкофизикам он думаю малоинтересен((
Не забыли.
Есть в загашнике очень интересный материал, просто раз уж начали программу арбитражную первой массово внедрять – приходится рассказывать об этом в первоочередном порядке.
Спасибо! Терпим, покорно ждем… _)
Нее вы арбитраж пожалуйста не трогайте !!!
арбитраж рулит однозначно
наконецто начали разжевывать про ртсс против ртс доллар
так держать !
Не, не!
Арбитраж продолжайте как основной. Тем более Вы описывете не классический же, где требуются мильЁны
Все не дождусь продолжения данной статьи, где надеюсь наконец то найти почти все ответы на свои ранее заданные вопросы и оставленные пока без ответа.
Если во время экспорта ставили время окончания свечки – т.е. первая минута заканчивается в 10,31 – тогда получается, что первая минута оставлена.
Много искал на тему арбитража, наконец нашел настоящий “клад”.Посты супер, Респект автору! Обязательно развивайте и продолжайте дальше. Очень радует подача материала и его подробное изложение.
Меня все мучает вопрос, почему же мы не учитываем при расчете спреда сам Si?
Мы же его тоже будем покупать и продавать и также нести убытки и прибыль по этому инструменту.
Дмитрий, раскройте зановес, в чем фишка и секрет ?
Мы должны будем на практике рассчитывать СПРЕД в режиме реального времени и иметь возможность совершать операции по хеджированию долларового риска в течение дня. Как купить доллар (а не фьючерсный контракт) – я не знаю. Кроме того, разница между ценой фьючерса на доллар и курсом доллара не велика, а динамика точно отражается. Нам ведь и нужна именно динамика движения СПРЕДа и возможность проводить операции со всеми инструментами, являющимися “кирпичиками” СПРЕДа.
Ладненько, дождусь окончания статьи, погляжу, может дойдет и до меня. Пока уДАВа почитаю ))))
Дмитрий, а в роботе вместо курса доллара используется цена фьючерса на доллар / 1000 или берется текущий курс доллара? Если второе, то откуда он берется?
Именно цена фьючерса в качестве переменной подставляется. Естественно, деленная на 1000
Вячеслав, сами попытайтесь отделить “мух” от “котлет”: что есть сигнальная система, а что – страхование рисков. И тогда, глядишь, зановес и откроется.
[...] часть 2 – Арбитраж РТС-стандарт против РТС (часть 2) [...]
[...] смотрите вот тут: (часть 1; часть 2; часть [...]
[...] арбитраж с программой FinLab.PairTrade (часть 4) Арбитраж РТС-стандарт против РТС (часть 2) [...]
По поводу экспорта из Финама. Вроде все делаю как описывалось. Открываю скачанный текстовой файл в Екселе. прекрасно открывается, но столбцы опен-хай-лоу-клоус текстовые. Т.е. операции с ними делать не получается. Например сложить что-то с чем-то.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сначала надо убрать точку, после которой идут нули. Делается это с помощью – Правка-Заменить на Пишем найти . и заменить на , и нажимаем заменить всё. Все эти цифры примут правильный вид и даже уберутся нули. И теперь делайте сними что пожелаете.
Спасибо! Так и сделал. Все пашет.
Дмитрий, добрый день! После прочтения Ваших статей очень заинтересовала торговля спредом. Тема для меня новая и сразу возник важный (во всяком случае мне так кажется) вопрос. Вчера я строил спред по паре Сбербанка, фьючерсы на обыкновенные акции и на привилегированные. Вопрос состоит в том, нужно ли приводить стоимость этих инструментов к единой? Ведь фьюч сбера обычек стоит 8087 руб, а привилегированных – 5816 руб. Насколько я понял из Вашего видео об индексном арбитраже, нужно вывести коэффициент, во сколько раз фьюч обычных акций больше фьюча привилегерованных. А затем в экселе все котировки привилегерованных умножить на этот самый коэфф. И только потом находить разность между этими инструментами и строить график спреда. Напишите пожалуйста правильно ли я всё делаю, и если нет, то в чём моя ошибка.
Здравствуйте!
Не могли бы Вы поподробнее описать процедуру расчета спреда по историческим данным с помощью Excel и Access?
Как вариант, с целью избежать связки excel-access и перекрестных запросов, можно в окне экспорта с Финама поставить галку “заполнять периоды бес сделок”; в этом случае данные разных инструментов легко стыкуются в экселе простым копированием.