Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

На этой неделе мы с Игорем Чечетом провели бесплатный вебинар как раз на эту тему.

Посетили этот вебинар порядка 70-ти человек. Плюс достаточно многие посмотрели этот вебинар в записи.

Смысл идеологии ротации заключается в том, чтобы не "цепляться" за одну или две торговые системы, которые Вы разработали, приложив для этого достаточно усилий, времени, нервов.

Хватит жалеть свою МТС! ...

Чисто психологически можно понять тех, кто потратив кучу энергии создал торговую систему, протестировал ее, оптимизировал, програл на истории на разных таймфреймах, на разных инструментов, подкрутил все винтики и гаечки, которые только можно было подкрутить.

Долго решались - ставить эту систему в торговлю или нет. И наконец решившись, начали ее торговать. И вдруг вместо ровной эквити из левого нижнего угла в правый верхний угол вредная система или колеблется вокруг нуля, или даже начинает сливать.

Что делать в этом случае? Конечно же жалко эту систему, ведь она для Вас стала практически "родной", а как же огорчить "родное создание", сняв его с торгов???

Нужно четко осознать, что торговая система на ВАс не обидится. Ей все равно - как Вы к ней относитесь. Но такая простая мысль очень трудно доходит до трейдера, котоырый за многие часы создания, улучшений, тестирования со своей торговой системой буквально подружился.

Мало того, я Вам скажу еще одну интересную мысль: торговая система не будет ревновать Вас к другой торговой системе...

И в этом огромный плюс. Ведь Вы можете создавать целую кучу разнообразных торговых систем, ранжировать их по разным признакам и некоторые из них запускать в торговлю.

Однако при этом возникают другие вопросы:

  • Какие системы запускать в торговлю?
  • Как часто это делать?
  • Как много торговых систем может торговаться одновременно?
  • Каковы критерии выбраковки?
  • Как часто и в каком случае нужно снимать систему с торгов.
  • Нужно ли менять работающие системы, если нашли систему, которая на истории показыает лучшие результаты?
  • и т.д. и т.п.

Конечно же, за 2 часа бесплатного вебинара ответить на все эти вопросы просто было невозможно. Там Игорь Чечет просто подробно, по шагам рассказал о своем взгляде на эту проблему.

Для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе раз и навсегда, а также посмотреть на то, как на практике происходит работа с использованием практики ротации мы с Игорем решили провести мастер-класс.

Мастер класс предполагает более практическую направленность. Будем смотреть конкретные вещи, давая теорию в размере необходимого минимума.

На мастер-класс приглашаем только тех, кто хочет не просто послушать, но и конкретно что-нибудь сделать.

Стоимость участия в мастер-классе, который будем вести совместно с Игорем составляет 1000 рублей. Думаю, эта сумма послужит своеобразным фильтром и позволит оставить только действительно заинтересованных в практическом использовани полученных знаний.

Для всех остальных серия бесплатных вебинаров будет продолжаться.

Мастер класс будет проходить в форме закрытого вебинара. Дата проведения - в среду 17 октября. Вермя проведения: 21-00 по Москве.

Продолжительность - точно не менее 2-х часов, а там как пойдет.

Как будет построен мастер-класс:

1. Приветствие, технические моменты - 10 минут

2. Схема ротации торговых систем - 10 минут

3. Набор торговых систем с их описанием - 20 минут

4. Пример ротации нескольких торговых систем по тикеру - 30 минут

5. Нюансы и проблемы ротации - 10 минут

6. Разбор причин взлетов и неудач торговых систем - 10 минут

7. Ответы на вопросы - 30 минут

Каждый участник мастер-класса получит:

  • Карты всех торговых системы, рассмотренных на вебинаре (их будет точно не меньше трех), хотя сами торговые системы здесь будут не главными, а только материалом, который позволит продемонстрировать принцип ротации.
  • Схемы  карт ротации
  • Интеллект-карту проводимого мастер-класса.

Видео с мастер-классом купить можно будет позднее, но стоимость видео точно будет дороже стоимости участия вживую (делаем это специально, чтобы те кто хочет - посещали и обсуждали эту тему в ходе живого общения).

Теперь о том, как можно записаться на этот мастер - класс: Кликайте сюда, заполняйте формочку и там будет полная информация о том, как записаться, как оплатить и как войти на закрытый мастер-класс...

Комментариев: 14

  1. Federigo (Александр) пишет:

    Дмитрий, Игорь,

    благодарю Вас за интересный мастер-класс. Был бы рад и в дальнейшем посещать Ваши вебинары.
    Пожелания(если позволите):
    Основной фокус – ФОРТС (высокая маржинальность при небольших вложениях + жесткий риск-менеджмент);
    Было бы интересно и полезно разобраться с С# и WealthLab. Текущая реализация – VBA + API QUIK, аналитика и тестирование Metatrader (MQL4). Уровень компетенций в программировании – поверхностный. В связи с потребностью в систематизации знаний, хочется перейти на С# с использованием библиотеки S#. Если WealthLab действительно удобен и будет полезен, – готов смириться с его стоимостью.

    С уважением
    Александр.

    • Александр, я очень рад, что Вы не сожалеете о времени и деньгах, которые потратили для участия в нашем с Игорем мастер-классе.

      По поводу дальнейших мероприятий – планируем в понедельник (22 октября) в 12 часов по Москве провести бесплатный вебинар с названием “Обзорная экскурсия по Wealth-Lab”.

      Кроме того в ближайшее время стартует целый курс под названием “Wealth-Lab: от нуля до первой торговой системы за 5 дней”. Там мы проведем участников с нулевыми знаниями в программировании по пути создания своей собственной торговой стратегии, которая будет самостоятельно написана на языке C# для программы Wealth-Lab.

      По поводу Wealth-Lab на мой (как всегда говорю субъективный) взгляд это лучшая программа, которая помогает нам реализовать любую торговую стратегию…

  2. Андрей пишет:

    Добрый день
    Хороший вебинар.
    Предлагаю сделать на сайте закрытый раздел, к которому давать доступ при покупке вебинара. Чтобы люди могли предметно там задавать вопросы по теме вебинара (иногда вопросы приходят в голову при практическом применении знаний, полученных на вебинаре) и получать предметные ответы.

  3. Максим Козлов пишет:

    Добрый день, Дмитрий! Спасибо за вебинар, мне понравился.
    Хочу не согласиться по поводу такого типа ротации системы на фьючерсе РТС, где есть тейк-профит и стоп-лосс в пунктах.
    Во-первых, система не адаптирована к волатильности, само собой ее нужно переоптимизировать постоянно. Применение же метода с адаптацией к волатильности не потребует таких действий постоянной оптимизации.
    Во-вторых, хотя это замечание не настолько важно как первое,но сам вход очень уж примитивен, на каждом задерге входим, фильтр нужен.
    В-третьих, сама оптимизация на одном лишь годе – не показательна, хоть там и 1000 сделок будет. Считаю, что нужно использовать несколько лет, чтобы учесть многие состояния рынка.

    • Максим, спасибо за отзыв. Такую простую систему взял сознательно и сразу сказал, что использую ее только для демонстрации подхода ротации МТС. Но даже несмотря на примитивность входов и выодов а также непривязанности системы к волатильности, эта система показывает интересные результаты.

      Но еще раз – система просто использовалась в качестве фона для демонстрации принципа ротации МТС.

      • Максим Козлов пишет:

        Дмитрий, у меня вопрос по поводу ротации системы ударного дня со стопом и тэйк-профитом. Вы оптимизировали каждый раз после снятия систему на данных одного последнего года от момента снятия. А что если оптимизировать систему на всех данных, только каждый раз оптимизация будет уже с учетом новых данных от снятия до снятия системы?

        • Максим, это уже Вы должны сами определить – как Вам кажется удобнее сделать. Я своего мнения никогда не навязываю. Каждый выбирает тот стиль торговли и выбора торговых систем, который подходит лично ему. Моя цель – просто показать – какие возможности здесь есть и рассказать, что нравится именно мне. А уж выбор как это делать – это Ваш личный выбор.

  4. Vladimir P пишет:

    А темы платного семинара не напишете? А то я в прграммировнии уже не полный ноль, хотелось бы именно всякие нюансы программирования в WLD разобрать , а не написание “hello, world”? Вот эти темы или другие? http://finlabportal.ru/2012/08/otzyvy-na-pervyj-vebinar/

    • Это будет интенсив (5 дней подряд) до результата. Что за результат – видно из названия: от нуля до первой торговой системы за 5 дней.

      Т.е. предполагаем, что тех слушателей, у которых не было ни малейших знаний в программировании на C# возьмем за ручку и за 5 дней проведем по пути создания своей собственной торговой стратегии на языке C# для программы Wealth-Lab.

      Через 5 дней каждый должен будет реализовать свою торговую идею, написав код для Wealth-Lab на языке C#. Вот такие амбициозные планы.

  5. Vladimir P пишет:

    Все равно не совсем понятно. Участвовать хочу, но не хотел бы попасть на ЛИКБЕЗ. Например на S# были курсы для начинающих и для продвинутых, я выбрал продвинутые – было тяжело, но в принципе по записям разобраться можно, но ведь там и программирование на голом С#? То есть все сложно. WLD все-таки проще.
    Скажите хотябы вот эти темы будут разбираться, а то уже оплачивать надо:

    «Торговые стратегии в Wealth-Lab (мастер стратегий, программирование на C#, нейронные сети)»
    «Оптимизация торговых стратегий (перебор, генетический оптимизатор, Монте-Карло)»;
    «Программирование продвинутых торговых стратегий (многопозиционные, мультисимвольные, мультитаймфреймовые)» – ЭТО ОСОБЕННО ИНТЕРЕСНО
    «Создание торгового робота из Wealth-Lab и торгового терминала QUIK для торговли на ММВБ-РТС» – А этот момент хотелось бы увидеть до конца, т.е. раз Вы пользуетесь WLRT, то хотелось бы на его примере увидеть, как получается робот, где и что настраивать, как он в реальности торгует, как в него приходят сведения об открытых позициях, выполненных приказах и т.д. Хотя WLRT и сам по себе дорог, но если станет ясно, что все это очень удобно, то можно и на него тратиться. Мне ждать “продвинутых” курсов или эти курсы и есть то что мне нужно? Заранее спасибо!

    • Владимир, мне не хочется убеждать Вас в том, чтобы Вы посетили наш с Игорем курс. Это решение Вы должны принять для себя. Что будет на курсе – я четко заявил. За время курса те люди, которые вообще не умеют программировать на C# или обладают начальными знаниями по этой теме смогут разобраться с идеологией C#, узнать объектную модель библиотеки WealthScript и научиться самостоятельно превращать свои идеи в торговые стратегии. Подробно обсуждать нейронные сети, оптимизацию, создание торгового робота в данном курсе мы точно не будем.
      Про эти вещи собираемся рассказывать дальше, но будем рассказывать такие продвинутые вещи только тем людям, которые обладают базовыми знаниями в программировании торговых стратегий (потратив 5 дней и 7500 рублей каждый желающий такие базовые знания приобретет).

      • Vladimir P пишет:

        Да и не надо меня убеждать попасть, пытаюсь понять нужен мне это курс и ли нет, исходя из того что базовые знания имеются и ТС я программирую, раньше в WL4, сейчас в WL6. Ротацию торговых систем оплачивал, так как это новый взгляд на проблему. Видимо мне по WLD нужен “следующий” курс, где будут уже рассматриваться тонкости, такие как нейронные сети и т.д., с которыми сам не разбирался пока.

        • Владимир, лучше Вас Вас никто не знает. :-)

          Раз Вы уже в WL6 программируете, то это действительно курс не для Вас. Курс для тех, кто пока с программированием не разобрался и для кого трудность вызывает свои торговые идеи в код превратить.
          Если Вы умеете – значит Вы в этом вопросе более продвинутый и возможно для Вас будут интересны какие-то другие курсы, где будет рассказ о других вещах.

Оставить комментарий