Почему нельзя пользоваться простым историческим тестированием механической торговой системы и для чего нужно "монтекарлить стратегию"?

Дело в том, что к большому сожалению временной исторический ряд никогда не будет повторяться в будущем.

Чтобы понять, каковы свойства вашей стратегии, Вам недостаточно протестировать ее всего лишь на одном историческом ряду, потому что это будет всего лишь одна кривая, получившаяся в результате реализации свойств только одного исторического ряда.

Однако мы в силах создать разные реализаци исходного временного ряда (ряда котировок финансового инструмента), которые отличаются от фактической реализации, которая случилась в нашем времени и пространтсве.

По сути, здесь мы являемся творцами альтернативной реальности, которая не произошла, но вполне могла произойти, сложись обстоятельства на рынке чуть по другому...

Monte Carlo Lab для оценки робастности торговых систем

Исследуя фактический временной ряд, статистика по которому нам доступна, мы можем выявить свойства того процесса, который лежит в основе этого исторического временного ряда.

И затем опираясь на выявленные свойства сгенерировать большое количество альтернативных временных рядов, которые будут обладать схожими свойствами но по факту будут отличаться как от исходного ряда, так и от будущего движения цены.

Для чего это нужно? Дело в том, что имяя большое количество временных рядов мы сможем на каждом из этих рядов запустить торговую стратегию и после этого вычислить статистические характеристики торговой системы анализируя совокупности результатов.

И в конце концов можно будет сделать обоснованный вероятностный вывод о будущей работоспособности торговой системы. Вывод этот делается на основе распределения доходностей торговой стратегии, которая была запущена на сгенерированных нами "альтернативных" временных рядах.

Исследуя массив полученных "альтернативных" результатов можно определить и математическое ожидание будущей доходности выбранной Вами торговой системы и существенные статистические характеристики (к примеру волатильность результатов, которые характеризуют потенциальные риски убытков)...

Вот и ответ на вопрос  - "Для чего нужно Монте-Карлить". Для того чтобы получить адекватное, корректное с математической точки зрения представление об истинных свойствах торговой стратегии, и не ошибиться, протестировав Вашу стратегию единожды.

Звучит такая последовательность действий достаточно логично - однако возникает главный вопрос - как это сделать?

Насколько трудно все это реализовать не на уровне теоретического понимания, а на практике???

К счастью, уже существуют инструменты, которые помогут Вам это сделать. К примеру, специальная лаборатория для генерации альтернативных временных рядов и анализа результатов торговой системы, которая выполняется десятки и даже сотни тысяч раз на разных временных рядах...

Эта лаборатория называется Monte-Carlo Lab. И именно об этом шла речь на мастер-классе, который я и Игорь Чечет подготовили и провели для Вас.

Помимо более понятного и подробного объяснения теоретических основ оценки истинных свойств торговой стратегии и вероятностной оценки того, какие результаты принесет стратегия в будущем на данном мастер-классе мы подробно рассказали о том, как можно уже сегодня использовать Wealth-Lab для такой оценки.

Мастер-класс длился более 3х с половиной часов