Приветствую всех.
Сегодня продолжу рассказывать о возможных способах проведения арбитражных операций.
Сегодня речь пойдёт об уровневой задаче с перекрытием.
Данная задача необходима для тех, кто хочет стратегически торговать «классический арбитраж» фьючерс на акцию против акции.
Более подробное описание смысла таких арбитражных задач дано в 5-м уроке нашего бесплатного курса "Арбитраж и парный трейдинг"...
Кто хочет - подписывайтесь на бесплатный курс нашего БЛОГа...
Здесь же просто выложу необходимые шаги, которые нужно пройти, чтобы создать и запустить такого рода задачу.
Для создания данной задачи нужно пройти следующие шаги:
Шаг №1:
Запускаем программу. При запуске, т.к. мы будем торговать с перекрытием – не забудьте указать счёт для торговли на ММВБ.
В результате у нас появляется следующая форма:
Шаг №2:
Добавляем уровневую задачу. Это можно сделать через меню:
Файл – Добавить уровневую задачу.
Шаг №3:
Появляется окно «Синтетическая облигация», все настройки которой мы уже описывали в предыдущем разделе.
Заполняем эту форму следующим образом:
После чего нажимаем кнопку «Главные настройки торговли».
Шаг №4:
Заполняем форму «Главные настройки торговли» вот так:
Обращаю внимание, что режим работы – только от продажи.
Максимальное количество контрактов – пока только 3.
После этого нажимаем кнопку «Показать введенные уровни».
Шаг №5
Заполняем таблицу «Уровни».
Сразу после нажатия кнопки «Показать введенные уровни» появляется соответствующая форма.
Здесь нужно выбрать стрелочкой вверх количество уровней, которые мы хотим торговать. В нашем случае это будет 7 уровней. После чего нажать на кнопку «Применить».
Как итог – возникнет 7 новых уровней.
Для того, чтобы заполнить данные уровни – делаем соответствующую таблицу в экселе.
После чего выделяем эту таблицу и копируем её в буфер обмена.
После этого возвращаемся к форме «Уровни» и нажимаем на кнопку «Paste».
Как результат – у нас появляется полностью заполненная таблица.
Можно было не использовать экселевскую таблицу, а просто ввести все данные вручную, но это заняло бы больше времени.
Нажимаем кнопку «ОК».
На нулевом уровне показано, что при нулевом СПРЕДе позиция должна быть равна нулю.
В случае если:
- СПРЕД возрастает до 30-ти пунктов, величина позиции должна возрасти до 3-х проданных контрактов.
- СПРЕД ворастает до 60-ти пунктов, должно быть дополнительно продано ещё 3 контракта и величина позиции должна возрасти до 6-ти проданных контрактов.
- Если СПРЕД возвращается до 30-ти пунктов, то должно быть откуплено 3 контракта и величина позиции должна снова равняться 3-м контрактам.
- И т.д…
Т.е. логика для трейдера здесь такая:
- Посмотреть - какая у тебя сейчас позиция (в лотах).
- Строчка ниже в столбце BuySpread показывает - по какой цене хочешь откупить проданный СПРЕД
- Строчка выше в столбце SellSpread - показывает по какой цене хочешь продать дополнительный СПРЕД
- Значение в столбце LOTS – показывает, сколько контрактов должно оставаться в соответствующем уровне…
Шаг №6
Теперь нам нужно заполнить форму «Расширенные настройки торговли».
Для этого нажимаем на соответствующую кнопку.
Как результат появится форма «Расширенные настройки торговли» - для уровневой задачи. Заполняем эту форму следующим образом:
Нажимаем кнопку «ОК».
Уровневая задача готова.
Не забудьте сохранить эту задачу…
Теперь Вы можете торговать Арбитраж фьючерс-спот с очень гибкими настройками.
Напоминаю, что Вы можете получить бесплатную лицензию на использование программы FinLab.PairTrade. Как это сделать - можно посмотреть вот здесь>>>
Реально очень удобный функцинал! Я про вбитие уровней и объемов.
Можно посмотреть видео, как выбираются уровни, и.т.д
Здравствуйте. Хотелось бы посмотреть , как заполняется таблица с учетом бэквордации.
Как будет работать программа , если в разделе средний спред поставить крестик?
Если мы ставим порог усреднения =3, как будет вести себя пограмма при резком увеличении спреда ( к примеру от 30 до 95) , если на уровне -30 был продан всего один спред. Будут ли продажи на уровне 60. Или нужно ждать пока спред не вернется до 30, потом произойдут еще две продажи и , только потом программа будет добавляться на уровне 60.В этом же примере , если поставить порог усреднения =1. Как поведет себя программа при подходе к 60? Будет продан один контракт и все или будут проданы оставшиеся 5 ( согласно условию в таблице)?
Добрый день, меня тоже интересуют заданные выше вопросы, все проверяю ветку, а ответов на них как не было, так и нет
Все круто.
А какая доходность то????
Я посмотрел!!!
06.05.2011 18:27
Фьюч на газик с поставкой в июне продажа 20900 пунктов (209 руб.)
газик спот покупка 211 руб.
Итого: минус 2 руб. или 1% за допустим 1 месяц.
Итого окончательный результат: минус 12% в год.
Да Дима, трудно тебе будет. Советую хранить тебе деньги в Сбербанке под 6% годовых, хоть с деньгами останешся.
Так можно по-другому делать: если бэквордация – фьючерс покупать, а акции продавать… правда о дивидендах и дате отсечки забывать не нужно.