DataSeries - является базовой структурой данных, которая работает с историческими рядами данных. По своей внутренней организации DataSeries является числовым массивом (List<double>), ассоциированным с временным массивом (List<DateTime>). Массив DataSeries может управляться в экземпляре другого массива, или же ссылаться на другой массив DataSeries или на объект Bars.  Последовательности OHLC/V и все индикаторы являются экземплярами класса DataSeries. Характеристика класса DataSeries: DataSeries является последовательностью […]

В блоге "Финансовая лаборатория" уже была статья, в которой мы подробно рассматривали - как настроить Symbol Manager в Wealth Lab. Однако мало настроить и знать, что каждый финансовый инструмент специфичен. Настройка специфики каждого финансового инструмента может производиться вручную в Symbol Info Manager. Однако важно научиться - как делать это с помощью кода при программировании стратегий, а также как получить доступ […]

Сегодня речь пойдет о том, как использовать при программировании стратегий в Wealth Lab таких важных инструментов, как шкала сжатия времени (таймфрейм) а также как программно можно получать доступ к дате, времени, текущей шкале и интервалу времени. Интуитивно все это понятно, но для того, чтобы объяснить это компьютеру при построении кода на языке WealthScript нужно со всем этим предметно разобраться. Свойство […]

Сегодня речь пойдет о том, как при создании торговой стратегии с помощью WealthScript в программе Велс Лаб получить доступ к ценам исследуемого инструмента (OHLC), к его объемам. Также будет дано понятие серий (последовательностей) и класса DataSeries. Серии цен открытия, закрытия, максимумов и минимумов, а также объемов (OHLC/V) образуют первоначальный график финансового инструмента. Доступ к этим данным можно получить с помощью […]

Баром является любой промежуток времени, в котором можно определить цену открытия (open), закрытия (close), а также наибольшие (high) и наименьшие (low) цены. Такие бары в литературе обычно называются (OHLC) бары. Цены бара могут быть и различными и одинаковыми. Бар может состоять из любого количества минут (например 1, 2, 5, 20, 30-минутные бары), или дней, недель, месяцев, кварталов или лет. Также […]

В инструкции по программированию торговых стратегий в Велс Лаб приводится достаточно много примеров. Было бы очень здорово, чтобы Вы, осваивая язык программирования C# и библиотеку WealthScript выполняли каждый пример кода, который приводится в инструкции. Это поможет Вам глубже разобраться со спецификой программы и быстрее научиться самостоятельно создавать и тестировать торговые стратегии. Как выполнить код примеров в программе Wealth-Lab? Для того, […]

Уважаемые читатели блога "Финансовая лаборатория". Сегодня я хочу начать выкладывать для Вас инструкцию по программированию торговых стратегий в программе WealthLab. На текущий момент мне не удалось найти эту инструкцию на русском языке, поэтому я решил перевести ее самостоятельно. Сразу скажу, для чего это делаю: Во-первых, в последнее время я усиленно изучаю английский язык. А учить язык всегда легче, если применяешь […]