Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Как обещают разработчики, адаптер QUIKLiveTrading имеет возможность автоматической отправки торговых поручений в терминал QUIK из Wealth-Lab. Сегодня мы наконец то дошли до действительно интересной задачи - будем запускать торговую стратегию и следить - совершится ли сделка в терминале QUIK при появлении сигнала в Wealth-Lab.

Торговые приказы из Wealth-Lab в QUIK

Итак, чтобы наконец-то начать торговлю с помощью созданной связки нужно пройти еще несколько несложных шагов.

Шаг №1: Разрешаем получение внешних транзакций в QUIK

Сначала нужно сделать так, чтобы QUIK "согласился" принимать присылаемые ему адаптером QUIKLiveTrading внешние транзакции.  В торговом терминале QUIK нужно включить возможность обработки внешних транзакций.

Для этого в главном меню выбираем "Торговля - Внешние транзакции"

QUIK - внешние транзакции

Разрешаем внешние транзакции в QUIK

В появившемся окне нажимаем кнопку "Начать обработку".

Внешние транзакции

Включаем внешние транзакции

Если хотите, можете поставить галочку и обработка будет запускаться автоматически при открытии терминала QUIK.

Без этого терминал не будет воспринимать посылаемые через WealthLab ордера.

Шаг №2: "Создаем виртуальный аккаунт"

выбираем RTT-Manager (Tools >> Real- Time Trading Manager)

в общих настройках выбираем "Управление виртуальными аккаунтами"

Нажимаем на кнопку "Перейти"

где торговый счет -пишем название виртуального аккаунта

нажимаем кнопку "Применить"

Перезагружаем Wealth-Lab

Шаг №3: Аутентификация

Теперь посмотрим, как Wealth-Lab отправляет во вне торговые приказы. Но прежде чем получить доступ к этой возможности, Вам необходимо пройти аутентификацию в программе Wealth-Lab Developer.

Это делается очень просто. Для этого  нажмите кнопку «Authenticate»

File >> Authenticate (либо Ctrl + L)

Аутентификация

Запускаем процесс аутентификации

Процесс аутентификация проходит в несколько этапов.

Вот принтскрины этого процесса.

Процесс аутентификации WLD

Процесс аутентификации Wealth-Lab

Шаг №4: Открываем окно "Orders"

Обратите внимание, что если Вы не сделали шаг 3, т.е. не провели аутентификации, то значение "Live Accounts" будет отстутствовать в данном списке.  Кроме того, рядом с ключиком будет надпись "Authenticate".

До аутентификации

Вид окна "ORDERS" перед проведением аутентификации

Поэтому обязательно после открытия Wealth-Lab проведите аутентификацию (предыдущий шаг). В этом случае надпись "Authenticate" сменится на "Authenticated", подтверждая, что аутентификация прошла успешно. Кроме того, в списке "Auto-Trading" появится надпись "Live Accounts".

Orders в Wealth-Lab

Вид окна "Orders" после проведения аутентификации

Именно это нам и нужно. Находим этот выпадающий список «Auto-Trading»  и выбераем в нем значение «Live Accounts».

Это действие извещает программу Wealth-Lab Developer, о том,  что она должна посылать торговые поручения через  брокер-адаптер системы QUIKLiveTrading.

Внимание! После выполненной операции не закрывайте окно «Orders», иначе  настройки не сохранятся.

Шаг №5: Добавляем стратегию в Strategy Monitor

Переходим в монитор стратегий. Сделать это совсем просто.

Меню Strategy Monitor

Запуск монитора стратегий (Strategy Monitor) через меню

Этот компонент программы Wealth-Lab  Developer предназначен для автоматического запуска выбранной торговой стратегии через определенные временные интервалы.

Сначала нажимаем на кнопку "Добавить стратегию" и выбрать ту стратегию, которую мы будем торговать.

Добавляем стратегию в монитор стратегий

Добавляем новую стратегию в монитор стратегий

Перед тем, как добавлять стратегии в монитор стратегий, ее сигналы даже не нужно  превращать в алерты.   Можно указывать там стратегию "как есть", т.е. вообще без переделки. Перейдя по ссылке Вы увидите целую статью на этот счет, но если в двух словах, то в цикле нужно поменять только одну строчку вместо последнего звена главного торгового цикла сделать не (Bars.Count - 1), а Bars.Count.

Выберем простейшую стратегию, которая входит в длинную позицию на следующем баре после пересечения уровня перекупленности снизу вверх при нахождении цены закрытия выше скользящей средней. А закрывает позицию по параболику.

Выбор стратегии

Выбираем стратегию, используя Strategy Explorer

В результате  Ваша торговая стратегия будет генерировать сигналы на вход/выход, которые в свою очередь  будут трансформированы в торговые поручения.

Теперь нужно установить параметры запускаемой стратегии. Это делается с помощью следующего окна.

Настройка запуска стратегии

Настраиваем свойства стратегии

Здесь последовательно выбираем:

  • счет, который будет использован для подачи  поручений;
  • исторические данные за определенный промежуток времени;
  • размер позиции;
  • используемый таймфрейм;
  • параметры самой стратегии, при наличии
  • инструмент или набор данных, на которых будет работать стратегия (область справа);

После того, как Вы закончите с настройкой стратегии и нажмете кнопку «OK», стратегия должна появиться в окне «Strategy Monitor».

Стратегия в мониторе стратегий

Отображение выбранной стратегии в мониторе стратегий

Шаг №6: Нажимаем кнопку "Auto-Place"

Далее выберите добавленную стратегию и нажмите кнопку «Auto-Place».

Кнопка Auto Place

Нажимаем кнопку "Auto Place" для автоматического перемещения алертов в ордера

Это действие приведет к тому, что каждый новый алерт будет автоматически размещаться в окне ордеров, что позволит адаптеру QUIKLiveTrading обработать каждый такой ордер и сгенерировать торговый приказ для торгового терминала QUIK.

Шаг №7: Активируем стратегию…

Активируйте Вашу стратегию, нажав кнопку «Activate Strategy». Эта кнопка находится чуть левее кнопки "Auto-Place"

В результате всех проделанных манипуляций ровно по окончании выбранного таймфрейма (в нашем примере - один раз в час) Wealth-Lab Developer проделает следующие действия:

  • подгрузит новые исторические данные для инструмента определенного в настройках,
  • запустит и просчитает Вашу стратегию;
  • сформирует алерт (если для этого будут условия);
  • преобразует алерт в торговый ордер;
  • отправит торговый ордер (через адаптер QUIKLiveTrading) в торговую систему QUIK.

При желании Вы можете нажать правой кнопкой мышки по названию стратегии в торговом мониторе и выбрать пункт "Open this Strategy in a Strategy window".

Открываем окно стратегии

Открываем окно стратегии из монитора стратегий

Как результат откроется окно стратегии с графиком, на котором Вы наглядно в графической форме увидите, как дела у Вашей стратегии на текущий момент.

Таким образом, во время торгов у вас будет открыто одновременно несколько окон:

  • окно монитора стратегий;
  • окно ордеров;
  • окна запущенных торговых стратегий (по желанию), чтобы в любой момент посмотреть эти стратегии в графической форме.
Окна при автоторговле

При автоторговле будут открыты следующие окна

Ну вот и первый сигнал пришел!!!

Итак ровно в 20-00 по моей стратегии наступил сигнал по фьючерсу на индекс в шорт. Действительно, RSI спустился ниже 15, цена закрытия ниже скользящей средней…

Первый алерт

Первый торговый сигнал в автоторговле

Стратегия должна была продать по рынку на открытии новой свечи, т.е. в первые мгновения после 20:00.

Посмотрим, как отработала наша связка:

1. Монитор стратегий:

Алерт в мониторе стратегий.

Генерация алерта в мониторе стратегий

Здесь все без проблем. Алерт сгенерирован:

время: 20 - 00 - все как надо

финансовый инструмент: RIU2 - тоже верно.

счет: ФОРТСовский

Направление: short

Количество: 1

Тип ордера: Market

Смотрим далее - кнопка "Auto-Place" была нажата. Значит данный алерт должен был передаться в окно "Orders"

2. Окно приказов "Orders"

Итак, приказ в это окно пришел… Начинаем проверять.

В принципе, все правильно. Единственная загвоздка - в поле Status написано Error. Т.е. произошла какая-то ошибка.

Ошибка приказа

Выявлена ошибка в окне "Orders"

Чуть ниже видим сообщение об ошибке:

"0: Не установлено соединение с сервером"

Два раза щелкаю по строке приказа и открывается окно редактирования приказа.

Редактирование приказа

Окно редактирования приказа в программе Wealth-Lab

Напротив записи Route: отображается пустое место.

Напротив записи Trade Type: также отображается пустое место.

Когда я нажал выпадающую стрелку напротив Route: там вместе с пустым местом значилось на выбор две опции:

  • RTTPaperProvider;
  • QUIKLiveTrading;

Я выбрал знакомую QUIKLiveTrading. нажал на ОК.

В результате окно с приказами приобрело вот такой вид:

Ошибка в приказе

Окно "Orders" приняло такой вид после редактирования приказа

Но сделки так и не произошло.

В общем, не зря ведь говориться - не ошибается тот, кто ничего не делает…

Буду разбираться,  уже написал разработчикам программы. Посмотрим, что ответят…

На сегодня все. Как только разберусь с выявленной ошибкой и совершится хотя бы одна сделка в Квике  - сразу же сообщу Вам об этом. Не забывайте подписываться на RSS чтобы не пропустить новые статьи.

Комментариев: 14

  1. Разработчики дали ответ по поводу возникшей ошибки: Оказывается, если сначала была запущена программа Wealth-Lab а потом QUIK, то будет возникать ошибка именно такого рода, которую я и описал.
    Поэтому те, кто пользуется связкой сейчас – имейте в виду – сначала нужно запускать Квик и лишь потом Wealth-Lab.

    Пообещали, что на следующей неделе сделают обновление и такого рода ошибка возникать не будет вне зависимости от того, какую программу запускать первой.

    • rasswet пишет:

      имхо разработчики должны были изначально эту ошибку не допускать. тем более при такой цене программы. сырой продукт.

      • Привет из Турции! К сожалению, в любом продукте нельзя обойтись без багов. Поэтому я всегда спокойно отношусь к тому, что баги возникают. Главное, чтобы разработчики шли на контакт и быстро эти ошибки испрвляли.

        • rasswet пишет:

          отличного отдыха! про баги да. но удивительно что этот элементарный баг им не пришло в голову пофиксить сразу же.

          • Я так понимаю, они сами активно используют связку Альфа-Директ – WealthLab. А связка Квик – Велс стали только недавно использовать.

  2. Кроме того, обратите внимание, что т.к. нет синхронизации позиций, если Вы запустите монитор стратегий с активной стратегией, которая виртулально находится в сделке, а реально на счете у брокера открытой позиции нет – связка осуществит “закрытие” виртуальной позиции и у Вас появится реальная “короткая позиция”.

    Поэтому если у Вас такая ситуация, запуская монитор стратегий в момент, когда открыта “виртуальная” позиция не забудьте отжать кнопку “Auto Place” до тех пор, пока виртуальная позиция не будет закрыта (либо как вариант – можете вручную войти в позицию на реальном счете, тогда “Auto Place” может оставаться нажатой.

    • rasswet пишет:

      как раз хотел у вас узнать, что будет в такой ситуации. вот и ответ. плоховато конечно. но может когда-то и будет у них синхронизация.

      • Мне во всяком случае сказали, что синхронизация в Квике отсутствует потому, что по API QUIK не передает сведения о позиции. Но вроде как в планах есть сделать синхронизацию позиции.

        • rasswet пишет:

          можно в квике запустить робота на купайле он может выгружать эти данные. а дальше парсить получаемую выгрузку…

  3. SAV пишет:

    Дмитрий, доброго времени суток. Вышло новое обновление QuikLiveTrading, теперь проблема решена, я проверил, у меня ошибок не было, сначала специально запустил WLD, затем quik – все работает ;)
    Ждем обновления, где будет реализована синхронизация, может что еще из багов накопаем.

    • Да, хотелось бы сразу обнаружить все существующие баги, для того, чтобы разработчики их сразу же их пофиксили. К сожалению, думаю, это неосуществимая задача. Например, ТСЛаб буквально каждый день новые релизы выпускают, а баги все еще существуют.

  4. Dorofey пишет:

    Дмитрий, здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста, как «прикрутить» Wealth-Lab Developer 6 к Trader Workstation 4.0 с помощью TWSLink2.
    Ссылки по теме:
    Демо и скачивание терминала Interactive Brokers (в рабочие часы котировки реалтам):
    http://www.interactivebrokers.com/en/software/demoStandalone.php
    TWSLink2:
    http://www.trade-commander.com/twslink/twslink_en.htm
    Или, может, ещё какая связка есть между Вэлсом и TWS.
    А QUIK и росрынок – полтора тикера экзотики – это такое унылое г…, что многим кто в теме оно и даром не надо.

  5. egor64 пишет:

    Дмитрий, добрый день! Приобрел у Вас и Игоря Чечет курс ” С нуля до первой торговой системы за 5 дней” и WLD. Только выставил стратегию в WLD и сразу столкнулся с проблемой. Выставил Short SBER 1 лот и SNGS 2 лота по Stoch, но система приобрела подряд 5 лотов SBER и 4 лота SNGS, то есть на весь мой портфель, хотя этого не планировал. Как от этого застраховаться в будущем? Перевел разделы Strategy Monitor, Orders, но не нашел точный ответ на вопрос- как действовать в Strategy Monitor и Orders при переносе позиций на следующий день? Если в Strategy Monitore остаются стратеги, нужно ли их активизировать и устанавливать Auto-Place? Когда, если позиции остались с ночи, в Orders устанавливать Auto Remove- сразу при открытии сессии или позже?

    С уважением, Игорь Ивченков!

    • Добрый день. В курсе с нуля до 1 МТС за 5 дней – материал дан только для того, чтобы создать и оттестировать торговую систему. Все нюансы автоматизации торговли мы рассказывали в 9-ти дневном курсе “Wealth-Lab. Автоторговля”. Это довольно объемная тема и кратко ответить на этот вопрос, к сожалению, не получится.

Оставить комментарий