Как обещают разработчики, адаптер QUIKLiveTrading имеет возможность автоматической отправки торговых поручений в терминал QUIK из Wealth-Lab. Сегодня мы наконец то дошли до действительно интересной задачи - будем запускать торговую стратегию и следить - совершится ли сделка в терминале QUIK при появлении сигнала в Wealth-Lab.

Итак, чтобы наконец-то начать торговлю с помощью созданной связки нужно пройти еще несколько несложных шагов.

Шаг №1: Разрешаем получение внешних транзакций в QUIK

Сначала нужно сделать так, чтобы QUIK "согласился" принимать присылаемые ему адаптером QUIKLiveTrading внешние транзакции.  В торговом терминале QUIK нужно включить возможность обработки внешних транзакций.

Для этого в главном меню выбираем "Торговля - Внешние транзакции"

В появившемся окне нажимаем кнопку "Начать обработку".

Если хотите, можете поставить галочку и обработка будет запускаться автоматически при открытии терминала QUIK.

Без этого терминал не будет воспринимать посылаемые через WealthLab ордера.

Шаг №2: "Создаем виртуальный аккаунт"

выбираем RTT-Manager (Tools >> Real- Time Trading Manager)

в общих настройках выбираем "Управление виртуальными аккаунтами"

Нажимаем на кнопку "Перейти"

где торговый счет -пишем название виртуального аккаунта

нажимаем кнопку "Применить"

Перезагружаем Wealth-Lab

Шаг №3: Аутентификация

Теперь посмотрим, как Wealth-Lab отправляет во вне торговые приказы. Но прежде чем получить доступ к этой возможности, Вам необходимо пройти аутентификацию в программе Wealth-Lab Developer.

Это делается очень просто. Для этого  нажмите кнопку «Authenticate»

File >> Authenticate (либо Ctrl + L)

Процесс аутентификация проходит в несколько этапов.

Вот принтскрины этого процесса.

Шаг №4: Открываем окно "Orders"

Обратите внимание, что если Вы не сделали шаг 3, т.е. не провели аутентификации, то значение "Live Accounts" будет отстутствовать в данном списке.  Кроме того, рядом с ключиком будет надпись "Authenticate".

Поэтому обязательно после открытия Wealth-Lab проведите аутентификацию (предыдущий шаг). В этом случае надпись "Authenticate" сменится на "Authenticated", подтверждая, что аутентификация прошла успешно. Кроме того, в списке "Auto-Trading" появится надпись "Live Accounts".

Именно это нам и нужно. Находим этот выпадающий список «Auto-Trading»  и выбераем в нем значение «Live Accounts».

Это действие извещает программу Wealth-Lab Developer, о том,  что она должна посылать торговые поручения через  брокер-адаптер системы QUIKLiveTrading.

Внимание! После выполненной операции не закрывайте окно «Orders», иначе  настройки не сохранятся.

Шаг №5: Добавляем стратегию в Strategy Monitor

Переходим в монитор стратегий. Сделать это совсем просто.

Этот компонент программы Wealth-Lab  Developer предназначен для автоматического запуска выбранной торговой стратегии через определенные временные интервалы.

Сначала нажимаем на кнопку "Добавить стратегию" и выбрать ту стратегию, которую мы будем торговать.

Перед тем, как добавлять стратегии в монитор стратегий, ее сигналы даже не нужно  превращать в алерты.   Можно указывать там стратегию "как есть", т.е. вообще без переделки. Перейдя по ссылке Вы увидите целую статью на этот счет, но если в двух словах, то в цикле нужно поменять только одну строчку вместо последнего звена главного торгового цикла сделать не (Bars.Count - 1), а Bars.Count.

Выберем простейшую стратегию, которая входит в длинную позицию на следующем баре после пересечения уровня перекупленности снизу вверх при нахождении цены закрытия выше скользящей средней. А закрывает позицию по параболику.

В результате  Ваша торговая стратегия будет генерировать сигналы на вход/выход, которые в свою очередь  будут трансформированы в торговые поручения.

Теперь нужно установить параметры запускаемой стратегии. Это делается с помощью следующего окна.

Здесь последовательно выбираем:

• счет, который будет использован для подачи  поручений;
• исторические данные за определенный промежуток времени;
• размер позиции;
• используемый таймфрейм;
• параметры самой стратегии, при наличии
• инструмент или набор данных, на которых будет работать стратегия (область справа);

После того, как Вы закончите с настройкой стратегии и нажмете кнопку «OK», стратегия должна появиться в окне «Strategy Monitor».

Шаг №6: Нажимаем кнопку "Auto-Place"

Далее выберите добавленную стратегию и нажмите кнопку «Auto-Place».

Это действие приведет к тому, что каждый новый алерт будет автоматически размещаться в окне ордеров, что позволит адаптеру QUIKLiveTrading обработать каждый такой ордер и сгенерировать торговый приказ для торгового терминала QUIK.

Шаг №7: Активируем стратегию…

Активируйте Вашу стратегию, нажав кнопку «Activate Strategy». Эта кнопка находится чуть левее кнопки "Auto-Place"

В результате всех проделанных манипуляций ровно по окончании выбранного таймфрейма (в нашем примере - один раз в час) Wealth-Lab Developer проделает следующие действия:

• подгрузит новые исторические данные для инструмента определенного в настройках,
• запустит и просчитает Вашу стратегию;
• сформирует алерт (если для этого будут условия);
• преобразует алерт в торговый ордер;
• отправит торговый ордер (через адаптер QUIKLiveTrading) в торговую систему QUIK.

При желании Вы можете нажать правой кнопкой мышки по названию стратегии в торговом мониторе и выбрать пункт "Open this Strategy in a Strategy window".

Как результат откроется окно стратегии с графиком, на котором Вы наглядно в графической форме увидите, как дела у Вашей стратегии на текущий момент.

Таким образом, во время торгов у вас будет открыто одновременно несколько окон:

• окно монитора стратегий;
• окно ордеров;
• окна запущенных торговых стратегий (по желанию), чтобы в любой момент посмотреть эти стратегии в графической форме.

Ну вот и первый сигнал пришел!!!

Итак ровно в 20-00 по моей стратегии наступил сигнал по фьючерсу на индекс в шорт. Действительно, RSI спустился ниже 15, цена закрытия ниже скользящей средней…

Стратегия должна была продать по рынку на открытии новой свечи, т.е. в первые мгновения после 20:00.

Посмотрим, как отработала наша связка:

1. Монитор стратегий:

Здесь все без проблем. Алерт сгенерирован:

время: 20 - 00 - все как надо

финансовый инструмент: RIU2 - тоже верно.

счет: ФОРТСовский

Направление: short

Количество: 1

Тип ордера: Market

Смотрим далее - кнопка "Auto-Place" была нажата. Значит данный алерт должен был передаться в окно "Orders"

2. Окно приказов "Orders"

Итак, приказ в это окно пришел… Начинаем проверять.

В принципе, все правильно. Единственная загвоздка - в поле Status написано Error. Т.е. произошла какая-то ошибка.

Чуть ниже видим сообщение об ошибке:

"0: Не установлено соединение с сервером"

Два раза щелкаю по строке приказа и открывается окно редактирования приказа.

Напротив записи Route: отображается пустое место.

Напротив записи Trade Type: также отображается пустое место.

Когда я нажал выпадающую стрелку напротив Route: там вместе с пустым местом значилось на выбор две опции:

• RTTPaperProvider;
• QUIKLiveTrading;

Я выбрал знакомую QUIKLiveTrading. нажал на ОК.

В результате окно с приказами приобрело вот такой вид:

Но сделки так и не произошло.

В общем, не зря ведь говориться - не ошибается тот, кто ничего не делает…

Буду разбираться,  уже написал разработчикам программы. Посмотрим, что ответят…

На сегодня все. Как только разберусь с выявленной ошибкой и совершится хотя бы одна сделка в Квике  - сразу же сообщу Вам об этом. Не забывайте подписываться на RSS чтобы не пропустить новые статьи.