Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

Система Dual Thrust является переворотной торговой системой. Это значит, что она всегда в рынке, то в короткой позиции, то в длинной.

Эту торговую систему придумал Mike Chalek. Сам автор системы ведет статистику на своем сайте (http://www.tradefutures.com) и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.

Часто данную систему называют лучшей трендовой системой всех времен, которая является универсальной и может торговаться на очень многих рынках. Разработчик применяет эту методику к различным базовым активам: энергия, валюта, металлы, облигации и фьючерсы на фондовые индексы.

Данная торговая система может быть охарактеризована как SaR (Stop and Reverse) система на основе волатильности. При этом эта система является чисто механической и не требует вмешательства человека.

Целью системы "Dual Thrust" является своевременная отработка прорывов цен как вверх, так и вниз в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сконструирована система Dual Thrust так, чтобы захватить движение финансовых инструментов на вышеупомянутых рынках (как тредны вверх, так и тренды вниз), входя в сделку при прорыве ценами технических областей.

Система имеет возможность захвата больших трендов, т.к. она всегда находится в рынке (как в лонг, так и в шорт). При этом система использует защитные стопы для ограничения потерь.

Фундаментальный анализ, новости или другие информационные сообщения не используются данной торговой системой. Система реагирует только на колебания цен и на тенденции рынка.

Сразу после входа в позицию, ??система включает режим разворота (для покрытия шортов или для выхода из длинных позиций). При этом она позволяет прибыли расти до точки, где ожидается разворот тренда или изменение волатильности.

Простота стратегии Dual Thrust обуславливает надежную торговлю, результаты которой превосходят результаты других систем основанных на прорыве волатильности.

Я обратил внимание на эту систему после публикации JC-Trader (Юрий Иванович). Не знаю, насколько идеи, изложенные в интернете соответствуют оригинальному подходу - но мне эти идеи показались интересными.  JC-Trader провел тесты на фьючерсе на индекс РТС - но код выложил для 4-й версии программы Wealth-Lab и тестировать там можно было только дневные свечки. Мне захотелось разобраться с этой системой (или же с теми идеями, которе выдаются за данную систему), доработать код, так чтобы можно было строить уровни по дневным свечам, а торговать внутри дня.

Также я попробовал добавить небольшое правило - для того чтобы подобрать наилучший верхний таймфрейм. К примеру, если мы торгуем 15-ти минутные свечки, может быть будет лучше, если уровни будем строить не по дневным, а по часовым таймфреймам, или все-же по дневным. Выходом стало введиние коэффициента компрессии, который я превратил в параметр торговой системы.

В результате получилась торговая система, основанная на принципах Dual Thrust - результаты торговли которой на фьючерсе на индекс РТС Вы можете увидеть в следующих картинках:

Торгуем на фиксированную сумму (1 млн. руб)..

Торгуем на 100% Equity

График просадок за 4 года

Результаты торговли

Помесячные результаты…

В понедельник вечером в 20 часов по московскому времени я и Игорь Чечет проведем вебинар, на котором:

  • подробно расскажем правила данной торговой системы
  • Покажем код торговой системы на C# для Wealth-Lab 6.4 (код будет доступен участникам вебинара)
  • Познакомим слушателей с результатами оптимизации и тестирования.
  • Подберем подходящие инструменты для торговли
  • Расскажем, какие результаты показывает данная система на американском рынке и российском срочном рынке
  • Ответим на Ваши вопросы.

Вебинар будет бесплатным. Количество мест - максимум 100 человек (ограничено платформой Adobe Connect)

Обязательна предварительная регистрация на данный вебинар через данную форуму.

Приглашаю всех желающих…

Комментариев: 9

  1. mike chalek пишет:

    Добрый день.
    Получили вы разрешение на использование системы? Это интеллектуальная собственность и охраняется законодательством по авторскому праву.

    • У меня, к сожалению, кода данной торговой системы от разработчика нет. Поэтому точно утверждать, что будем рассматривать именно ТС Dual Thrust не могу. Однако на основе идей, которые находятся в свободном доступе мы закодировали собстенную торговую систему “по мотивам Dual Thrust”. Провели собственное исследоване ее эффективности. Так что проблем здесь нет. Кстита, вряд ли Чалек живет в России, как автор того комментария, на который я отвечаю. :-)

  2. cia пишет:

    Классная собственность! Поиск в Гугле дает 7000+ результатов, где опубликован этот алгоритм. :)

  3. Виталий пишет:

    А никто ее и не будет использовать. Обсудим идею на бесплатном вебинаре. Где же тут нарушение прав? А то так можно договориться до того, что обсуждение фильма с пересказом сюжета будет нарушением авторских прав.

  4. cia пишет:

    В этом плане мне сильно ипмонирует Connors Research. Все их индикаторы и др. трейдерские “примочки” находятся на их сайте в открытом доступе. А деньги они берут за отчеты или книги с результатами исследований. Т.е. они банально экономят нам время на проведение тестов.

    Здесь поступим так. Алгоритм ТС лежит в открытом доступе на многих сайтах много лет. На том же “Пауке” он несколько лет лежит. Здесь 2 варианта. Или лежит “кривая” версия, т.е. не имеющая к оригинальной идее никакого отношения. Тогда чего напрягаться? Мы будем обсуждать совсем другую ТС. Или у разработчика ТС произошла “утечка”. Тогда она была много лет назад, и надо было воевать с теми ресурсами, где эта ТС лежит в свободном доступе.

    У меня тоже есть “закрытые” ТС. И почему-то в свободном доступе их нет. Знаете почему? Потому что я про них не говорю. Поэтому, ту версию, что мы покажем, мы с Дмитрием закопирайтим за собой. По крайней мере, идеи и реализацию в WLD. Но, как обычно, пользовать может любой желающий.

    Кстати, уточняю, вебинар будет в 20:00, а не в 21:00.

  5. Александр пишет:

    К сожалению, не попал на Ваш вебинар – задержался на работе. С нетерпением жду записи. Будет?

  6. Андрей пишет:

    Привет, Дмитрий. Есть простая МТС, недавно перестал ее использовать, т.к. есть лучше. Если есть желание, разберите ее на вебинаре, раскажите какие недостатки,как можно ее улучшить и т.д. Связь по емейл.

  7. Александр пишет:

    Дмитрий, подcкажите – на своих вебинарах Вы используете генетическую отпимизацию, в триальной версии 6.4 такой оптимизации нет. Где ее можно взять?

  8. Роман пишет:

    Приветствую!
    Скажите как сейчас обстоят дела с FinLab.PairTrade ?
    Используется ли эта программа для внутренних нужд или ее можно использовать например клиентам Алор или купить? Цена?

Оставить комментарий