Финансовая лаборатория

Биржевая торговля и торговые роботы

В продолжение прошлого поста, где рассказывалось про теоретическую часть вебинара Михаила Сухова про программирование торговых роботов с помощью C# и библиотеки S# сегодняшний пост.
Сегодня расскажу про все вопросы, которые были заданы в процессе вебинара и ответы, которые дал создатель популярной библиотеки Stock#.


Для удобства восприятия выкладываю в текстовой форме и в виде аудиофайла.

Интервью Михаила Сухова

Вопрос №1:

Когда будет озвучена цена за учебу.

Ответ №1:

Хороший вопрос. Скажу так – если речь идет про дистанционное обучение, то  пока я не готов. Сегодняшнее мероприятие – это мое первое онлайн мероприятие.  И я пока не готов проводить платную учебу через интернет.

Что касается офлайн курсов, то группа уже начинается. Правда речь идет о «продвинутых» программистах, т.е. о тех, кто хотя бы чуть-чуть соображает в программировании.

Стоимость участия составляет 20 тыс.  рублей. Продолжительность занятий 6 выходных дней.

Есть еще и группы, которые проводятся по будням в вечернее время.

Ближайшие группы – старт в июне 2011года. Это будут группы «Выходного дня».

Вопрос №2:

Когда планируете начинать группы для новичков?

Ответ №2:

Как только наберутся желающие посещать данную группу.

Сейчас уже набрано уже 7 человек. Соответственно, осталось ещё 3 места. Если желающие будут – проведем в июле или в августе.

Сразу скажу, почему-то популярностью пользуются группы выходного дня.

Вопрос №3:

Мы рады за группы в Москве. А что делать тем, кто находится в регионах?  Будут проводится подобные курсы для регионов?

Ответ №3:

Смотря какой регион!

Я думаю, до Москвы как-то можно доехать. Тем более, если идет речь о группах выходного дня. Можно подыскать бюджетные варианты – где переночевать. Думаю, это не проблема.

Можно рассмотреть варианты проведения платного обучения и в виде вебинаров. Но скорее всего это будет не в ближайшее время.

Вопрос№4:

Кто полный ноль, что делать?

Ответ №4:

Вы можете посмотреть на сайте - есть две группы.

Первая -  для начинающих.  Здесь будет упор на простые конструкции и на основы программирования.

Вторая - для продвинутых.

Вопрос №5:

Когда Ваша программа будет состыкована с терминалом АЛОР Трейд?

Ответ №5:

Хороший вопрос. Этот вопрос сейчас обсуждается с Алором. Как только дообсудим – сразу состыкуемся. Но честно скажу - для меня сейчас приоритетнее Плаза.

Так как Stock# создается для себя – у нас сейчас есть огромное желание «помучить плазу» до тех пор, пока ФСФР её не прикрыл…

Вопрос №6:

Через СОМ объект Alor-Trade будет работать S# ?

Ответ №6:

Конечно будет! Уже сейчас  на codeplex выложен код коннектора (частично сделанный) для АЛОРа.   Некоторые материалы есть вот здесь: http://stocksharp.com/forum/yaf_topics3_Alor.aspx

Экспорт я уже сделал. Недоделан экспорт стакана. Зато уже есть отправка транзакций (снятие и регистрация заявок).

Правда, это было давно и реально я Алором занимался год назад. Если у кого есть желание доделать коннектор – этим можно заняться.

Вопрос №7:

Планируете ли сделать Stock# платным?

Ответ №7:

Уже много раз повторял - нет не планирую.

Почему не планирую?

Идея – в развитии сервисов. Я всегда ищу тех людей, которые привнесут что-то интересное проекту.

Ну, к примеру, есть программа OpenQuant и есть адаптер к OpenQuant, сделанный с применением библиотеки S#.

Если будет что-то еще новое – классно. Неважно будет ли это бесплатным или платным. Для меня главное привлечение интересных идей для алготрейдерского комьюнити. Можно, конечно и просто трейдерское комьюнити охватить.

Естественно, у меня нет никакого резона делать Stock# платным. Если я это сделаю, то те люди, которые хотят высказать свои идеи – они просто не будут их высказывать, а развернутся и уйдут. Зачем мне это нужно? Тем более сейчас уже образовалась команда из 6-ти человек.

Платные вещи команде не всегда идут на благо. Особенно, когда начинается дележка – я сделал больше, а я сделал меньше…

Пусть будет так, как есть!

Вопрос №8:

Когда планируете сделать оптимизатор на истории?

Ответ №8:

Дело в том, что при тестировании  на  Stock# нет такого понятия как «оптимизатор на истории». Там пишется код и в коде делается оптимизация. Пишется алгоритм, по которому идет оптимизация. Линейный алгоритм, если идет перебор параметров от и до с таким то шагом.

Со стороны Stock# - развивается именно скорость. Она с каждой версией становится всё быстрее и быстрее. Сейчас мы уже самые быстрые тиковые тестеры. Мы уже быстрее тестируем стратегии на тиках, чем это делает Open Quant. А Open Quant уже был не таким уж и медленным.

Вопрос №9:

Работаете с рыночными заявками или лимитированными?

Ответ №9:

Это довольно странный вопрос. Stock# это просто framework – он позволяет работать и с рыночными, и с лимитированными и с какими угодно другими заявками.

Вопрос №10:

Какую литературу следует почитать по С# , наиболее доступную для новичков.

Ответ №10:

К сожалению, вся литература пишется программистами для программистов.

Но пара слушателей, которая уже прошли мои курсы – они сказали мне, что им понравилась книжка С# для школьников. Я тоже прочитал эту книжку. Минус в ней точно такой же, как и у взрослых книжек. Там приводятся абстрактные примеры: «Яблоки в корзине», «бананы на полке» и т.д.

Если человек пришел с намерением – как программировать торговых роботов, то параллельно с изучением языка C# ему всё таки интересно предметно говорить по делу теми терминами, к которым он привык.

Еще минус данной книги в том, что там даны только самые общие моменты и она не охватывает полностью все вопросы программирования на C#.

Вопрос №11:

Как можно записаться на Ваши курсы?

Ответ №11:

Заходите на сайт, и нажимаете записаться. Указываете свой логин, почту, телефон.

Вопрос №12:

Вопрос с историей  с Квиком решается только через гидру? Ведь у Квика нету истории.

Ответ №12:

Да верно этот вопрос можно решить применяя гидру. Гидра построена на базе Stock#. Можно сделать свой собственный аналог Гидры, используя API Stock#.

Но зачем что-то делать, если есть уже готовое решение (тем более с исходниками). Гидра ведь выкладывается с исходниками и её можно кастомизировать как душе угодно.

Вопрос №13:

По какому принципу будет в дальнейшем открытость/закрытость исходного кода? Очень хотелось бы чтобы бизнес-логика стратегии (стоп-лосс, тейкпрофит, индикаторы, свечи) были  все же открытыми чтобы использовать их как примеры или модифицировать под себя. Да и отлаживаться было бы проще.

Ответ №13:

Все будет оставаться точно также, как сейчас реализовано. Все что закрыто, будет оставаться закрытым. Все, что открыто, будет оставаться открытым. При появлении новых возможностей – если люди приходят и говорят – мы хотим это сделать – как они пожелают, так и будет (открыто или закрыто).

Вопрос №14:

Очень хотелось бы чтобы бизнес-логика стратегии (стоп-лосс, тейкпрофит, индикаторы, свечи) были  все же открытыми чтобы использовать их как примеры или модифицировать под себя. Да и отлаживаться было бы проще.

Ответ №14:

Во-первых, у меня нет индикаторов.

Что касается свечек - пишите на форуме. Мы обсудим, зачем Вам это нужно. Если для кастомизации, то эта задача очень легко решается через API Stock#. Можно делать вообще любые свечки.

Я в последней версии вообще сделал крестики – нолики. А до этого были такие популярные методы отображения, как range, Tick, Volume и т.д. Можно сделать как угодно.

Поверьте, если Вы не профессионал в программировании – наличие исходников Вам только помещает. Поверьте, если Вы задаете вопрос на форуме – ни разу не было, чтобы я что-либо не ответил.

Вопрос №15:

Логично ли сначала обучиться базовым основам С# , а потом только записываться к Вам на курсы?

Ответ №15:

Я как раз обучаю основам С#. Поэтому получается, что немного не логично.

Вопрос №16:

Расскажите несколько слов про применение S# для арбитража.

Ответ №16:

Это отдельная большая тема. Напишите на форуме. Два члена нашей команды применяют арбитраж на практике. Они  там Вам расскажут что угодно.

Вопрос №17:

Как можно получить решение под плазу? Я так понимаю оно будет не в общем доступе?

Ответ №17:

Оно будет в общем доступе. Оно будет с исходниками. Под Плазу будет коннектор.

Ядро S# будет оставаться закрытым, а коннектор будет открытым и исходники будут сделаны. Сейчас уже идет чистка  кода. Как только закончим – все будет доступным. К сожалению, рук всего две. Как будет готово – сразу выложим.

Вопрос №18:

Как на S# сделана развязка потоков данных и алго? Т.е. хотим реагировать на каждый тик стакана, как развязан прием и сборка стакана и обсчет алгоритма?

Ответ №18:

Там разные потоки у стаканов и у тиков. Естественно надо алгоритм на это затачивать, чтобы синхронизировать. По техническим вопросам и более детальным ответам можно общаться на форуме.

Вопрос №19:

Может S# работать  с  АPI западных платформ(например Ninja Trader, CQG, OpenECry)?

Ответ №19:

Мы планируем после АPI Плазы делать западные АPI. Скорее всего, это будет OpenECry. А Ninja Trader и CQG это терминал и навряд ли он кому-то будет нужен и он не даст преимуществ.

Вопрос №20:

Реализуйте Fast Fix!

Ответ №20:

А кому он нужен этот Fast Fix? В чем его преимущество?

Вопрос №21:

Visual c# Express (беслатный) будет по вашему мнению достаточен для разработки или нужно купить полную версию?

Ответ №21:

Абсолютно  достаточен. Я на нем прекрасно писал почти 3 года.

Вопрос №22:

OpenQuant  с его готовыми адаптерами это ваш конкурент или есть какие то существенные преимущества у S#?

Ответ №22:

Может и конкурент. Мы в хороших отношениях с создателями OpenQuant и не занимаемся конкуренцией. Тем более, они уходят немного в другую область.

Вопрос №23:

Какое количество часов в курсе? На сайте не указано. Много ли будет практики именно алгоритмирования и программирования? Как можно ознакомиться с учебным планом (хотя бы оглавлением)?

Ответ №23:

Все есть на сайте. По будням курсы  по 1.5 часа в день 2 раза в неделю.

По выходным(курс Выходного дня) по 6 часов в день с перерывом на обед.

Всего полных 36 часов.

Вопрос №24:

В каком формате S# хранит собственную базу данных?

Ответ №24:

В бинарном формате. Формат не закрыт. В своем внутреннем формате, специально оптимизированным для тиков - чтобы мало занимало места.

То, что занимает на РТС 20 Мб, на C# занимает всего 1,7 Мб. Разница, как видите, приличная. Тем более, что это не влияет на скорость бэктестинга.

Вопрос №25:

Для новичков - Visual C# 2008: Базовый курс. К. Уотсон

Ответ №25:

Все книги написаны программистами для программистов и в этой так же. Там уже нужно обладать какими-то навыками программирования.

Вопрос №26:

Что-то с SQL - сервером не разобрался, добавьте  в инструкцию как настроить для Гидры, а то не качает историю

Ответ №26:

Пишите на форум будем разбираться. Вы же ведь не единственный, кто пользуется Гидрой.

Вопрос №27:

Не планируете ли подключить API Interactiv Brokers?

Ответ №27:

После плазы будем думать о подключении «запада»

Вопрос №28:

Можно ли подключить таблицу новости в квике?

Ответ №28:

Они не экспортируются через DDE. Так что увы, нельзя.

Вопрос №29:

Курсы с теоретическим уклоном? Сколько уделяется времени именно практике? Достаточно ли готово для этого учебное помещение?

Ответ №29:

Это чистая практика, через 10 мин. Знакомства мы открываем Visual Studio и я по ходу объясняю структуру языка С#.

По поводу помещения – можете зайти в Алор, постучаться, попросить показать. Все нормально – столы, стулья, интернет, проектор. Все видно.

Вопрос №30:

Из Самары не айс ехать на такой длительный срок на курсы(((он лайн необходим!

Ответ №30:

Я вообще не знаю, где находится Самара. Наберите 10 человек из Самары оплачивайте курсы я и приеду к Вам Сам. Приеду забесплатно (в смысле проезда).

Вопрос  №31:

какие опционные стретегии используете? Своё решение по опционам которое используете  -автоматически открывает какие то опционные  конструкции одновременно?

Ответ №31:

Я не могу это сказать так как работаю в паре с трейдером. Это конфиденциальная информация – чужая интеллектуальная собственность.

Буду рад Вас видеть на форуме, пишите давайте встречаться. Мне понравилось и готов продолжать такие встречи.

Чтобы не пропустить отчет о практической части вебинара и отчеты о прочих вебинарах, посвященных фондовому рынку - не забудьте подписаться на новые записи нашего блога по RSS.

Рубрики: Stock#

1 комментарий

  1. Юлия пишет:

    Спасибо, очень интересно!

Оставить комментарий