Всем привет. Те, кто начали тестировать нашу программу FinLab.PairTrade неоднократно просили меня дать пояснения к настройкам различных задач. Т.к. программа имеет очень много различных функций - начну выкладывать на БЛОГе пояснения постепенно, в привязке к конкретным задачам.
Более подробно особенности создания различных задач и аспекты арбитражной торговли Вы сможете узнать в нашем бесплатном курсе "Арбитраж и парный трейдинг"...
Сегодня первая часть - пояснения к простой задаче без перекрытия (Приложение к части №4 курса "Арбитраж и парный трейдинг").
Итак вот пояснения к некоторым формам программы FinLab.PairTrade:
Форма "синтетическая облигация":
Пояснения к форме «Окно синтетической облигации»:
Форма «Главные настройки торговли».
Пояснения к форме «Главные настройки торговли»:
Форма «Расширенные настройки торговли»:
Как видно, данная форма состоит из четырех однотипных столбцов:
Поэтому, чтобы понять логику настройки – можно рассмотреть только данные одного из столбцов.
Пояснения к форме «Расширенные настройки торговли»:
Вы можете БЕСПЛАТНО получить программу FinLab.PairTrade . Подробнее об этом можно почитать ВОТ ЗДЕСЬ>>>
Новые посты по Email
Новые посты по RSS
Комментарии по RSS
Следим на Twitter
Хорошее и качественное описание, но качество картинок очень низкое – неудобно читать – глаза устают…
это верно.немного помогла экранная лупа.
Скоро нормальная инструкция будет в .pdf
Это все конечно хорошо, но демки как небыло так и нет.
Начал изучать курс, возникают вопросы.
1. По ч. 3 . курса. Кнопка остановить задачу приводит к приостановке действия программ без закрытия позиций. Или программа будет еще работать пока все позы не закроются? А может, чтоб закрыть позиции без потерь нжно будет менять настройки программы на CLOSE?
2. По ч.4 Средний спрэд ,% годовых , как я понял это годовая безрисковая ставка?
3. Не совсем понятно предназначение пунктов By only и Sell only. Получается в этих режимах позиция будет только наращиваться? А как будет происходить ее закрытие? Вручную ?
Часть ответов сможете найти в видео
/2010/05/odnonogij-statisticheskij-arbitrazh-podrobnoe-video-o-dannoj-taktike-torgovli/
1) Если нажимаете кнопку “Остановить задачи”, то все заявки перестают ставиться в стакан, но считаться всё продолжает. Если выберете режим “Close”, то будут выставляться только те заявки, которые стремятся привести позицию к нулю.
2) Средний Спред, % годовых – это если вы делаете задачу фьючерс против спреда, программа показывает, какую доходность Вы сможете взять с рынка, если продадите фьчерс, купите акцию и дотянете эту позицию до дня экспирации. Конечно так мало кто делает, но для информации иногда полезно.
3) Да, если стоит режим BuyOnly или SellOnly, то позиции только наращиваются. Если Вы хотите, чтобы позиции и закрывались тоже, меняйте режим на BuySell или Close…
2) Средний Спред, % годовых – это если вы делаете задачу фьючерс против спреда, программа показывает, какую доходность Вы сможете взять с рынка, если продадите фьчерс, купите акцию и дотянете эту позицию до дня экспирации.
В примере мы 15% поставили вручную, а где в программе это можно посмотреть?
Дмитрий, было бы неплохо , если бы вы проводили еще и вебинары .
Да я уже очень давно об этом думаю. Сегодня специально вебинар Цериха, который Арсен Яковлев проводил – смотрел, чтобы увидеть – как там всё устроено. В принципе, ничего сложного. В общем, со 2-го августа поеду отдохну на юг, так сказать отдохну от Воронежской жары в южной прохладе…
А сразу после возвращения попробую что-нибудь с вебинарами придумать.
Во-во, это правильно.
Сами вернулись из Анапы, так там дожди и пасмурность, что вообще нехарактерно для данного города в данный период года, даже старожилы местные в шоке. До нас так вообще залило Джемете так, что ВСЁ плавало.
А у нас все это время жарень!!!
Сам под впечатлением этого вебинара написал, правда слушал не с начала .
Сегодня настроил все по примеру (4-е) занятие, ни одной сделки не прошло.Вроде все считает. Очень хочу разобраться в чем причина.
И так должно было быть
Это же вечерняя (мертвая для RTSS) сессия.
Эта стратегия пока для дневной только.
В любом случае ждем от Вас весточек с фронта.
Сколько заработали или потеряли по этой стратегии и все такое
Я вечером написал, но работал в дневную сессию.
П.1.
Наличие галочки напротив показателя «от среднего спрэда» указывает, что основой для расчета уровней покупки и уровней продажи СПРЕДа будет являться величина скользящей средней по исследуемому СПРЕДу-
-Вопрос -Возможно ли на графике отображать данную скользящую среднюю? У меня рисуется линия по ценам закрытия.
П.6.
– Для данного примера порог усреднения =1 (П.2)?
– Что мы принимаем за средний спред ??? Усредненную величину скользящей средней или среднее значение свечи за определенный период ?
– Что значит Целевой спред ??? Опять же абсолютное значение спреда (на графике) или отклонение от скользящей средней???
– Что значит инкремент???
– Что значит коэффициент и где его взять???
1) средний спрэд – это среднее значенеи спрэда за указанный интервал усреднения (он НЕ считается по свечкам)
2) целевой спрэд – это то значение спрэда, по которому мы хотим покупать/продавать. Если в настройках торговли не указана галочка от среднего спрэда, то целевой спрэд является абсолютным значением, если же галочка “от среднего спрэда” стоит, то целевой спрэд будет складываться со средним спрэдом.
3) Коэффициент и инкремент – величины, формирующие цены Вашего усреднения (чем больше открываемая позиция, тем больше смещается цена от первоначальной). Формула, по которой считается конечная цена усредения приведена, как Вы правильно нашли, на стр. 23 описания. там же есть примеры формирования шагов усреднения.
2) целевой спрэд – это то значение спрэда, по которому мы хотим покупать/продавать. Если в настройках торговли не указана галочка от среднего спрэда, то целевой спрэд является абсолютным значением, если же галочка “от среднего спрэда” стоит, то целевой спрэд будет складываться со средним спрэдом.
За время жизни фьючерса , спред между спотом и фьючерсом меняется от максимума до нуля. Получается , что и настройки по среднему спреду нужно периодически менять? Как часто?