Всякий раз, когда Вы при построении своей торговой стратегии используете информацию более чем об одном финансовом инструменте, Вам приходится сталкиваться с проблемой синхронизации данных. К примеру, если стратегия предполагает, что Вы должны покупать Газпром только убедившись в том, что индекс ММВБ растет. Сегодняшний пост поможет Вам понять, как Wealth-Lab синхронизирует данные, когда в одной стратегии задействовано несколько финансовых инструментов. Прочитав […]

Зачастую Вы хотите протестировать стратегию, в которой задействован не один финансовый инструмент, а два или более. К таким стратегиям относятся такие стратегии, которые основаны на принципах арбитража, парного трейдинга, ротации финансовых инструментов, сравнения с бенчмарком. К счастью, программа Wealth-Lab может помочь и при тестировании таких неординарных торговых стратегий. Прежде чем приступить к созданию и тестированию таких стратегий торговли, разберемся с […]

После того, как мы разобрались с тем, что такое DataSeries - пришло время научиться самостоятельно создавать и наполнять данными это полезное для создания и тестирования стратегий хранилище данных. Этот навык необходимо довести до автоматизма, т.к. создавая торговую стратегию и ее правила мы будем постоянно с этим сталкиваться. Давайте оттачиванием этого навыка и займемся сегодня. Как: создать последовательность данных DataSeries и […]

После того, как мы изучили основную структуру данных Wealth-Lab в виде DataSeries, пришла пора узнать - как можно получить доступ к этим данным в конкретный момент времени. Сделать это, конечно если знать как, очень просто. Как: получить доступ к информации конкретного бара Используйте индикатор в виде квадратных скобок [] для доступа к единичному значению массива DataSeries. Для этого поставьте в […]

DataSeries - является базовой структурой данных, которая работает с историческими рядами данных. По своей внутренней организации DataSeries является числовым массивом (List<double>), ассоциированным с временным массивом (List<DateTime>). Массив DataSeries может управляться в экземпляре другого массива, или же ссылаться на другой массив DataSeries или на объект Bars.  Последовательности OHLC/V и все индикаторы являются экземплярами класса DataSeries. Характеристика класса DataSeries: DataSeries является последовательностью […]