Трейдеры, которые только начинают разбираться с техническим анализом (а иногда даже и более опытные трейдеры) частенько предполагают, что они могут применять технические индикаторы сразу же, как только у этого технического индикатора появится "валидное" значение.

Для большинства индикаторов, например таких, как простая скользящая средния, стохастик и т.п. такое предположение обосновано. К примеру, значение 20-периодичной скользящей средней (SMA) всегда будет однинаковым сразу же после одинаковых 20-ти баров. Значения этих индикаторов в конце периода не зависит от данных, которые находятся в начале периода.

Другая большая группа индикаторов (экспоненциальная скользящая средняя, скользящая средняя Вилдера, RSI, MACD, индикатор Кальмана и многие другие) при своем расчете используют свои собственные предыдущие значения.

Скорее всего, Вы заметили, что такие, постепенно рассчитываемые индикаторы, подобные тем, которые находятся во второй группе, быстрее реагируют на движение цены. Однако следует иметь в виду, что значения таких индикаторов в самом начале расчета нестабильны.

Почему значения некоторых индикаторов нестабильны и зависят от периода доступных данных?

Это хороший вопрос. Для ответа на этот вопрос мы приготовили пример, в котором используется 4 индикатора с шириной исследуемого окна 20 баров назад.

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

protected override void Execute()
{
   HideVolume();
   ChartPane pane1 = CreatePane( 25, true, true );
   ChartPane pane2 = CreatePane( 25, true, true );
   ChartPane pane3 = CreatePane( 25, true, true );
   ChartPane pane4 = CreatePane( 25, true, true );
   PrintDebug("");
   PrintDebug("Количество баров = " + Bars.Count);

   DataSeries ema = EMA.Series(Close, 20, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);
   DataSeries macd = MACD.Series(Close);
   DataSeries rsi = RSI.Series(Close, 20);
   DataSeries sma = SMA.Series(Close, 20);

   // Print the last value of each indicator to the debug window
   int bar = Bars.Count - 1;
   PrintDebug("ema = " + ema[bar]);
   PrintDebug("macd = " + macd[bar]);
   PrintDebug("rsi = " + rsi[bar]);
   PrintDebug("sma = " + sma[bar]);

   PlotSeries(pane1, ema, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);
   PlotSeries(pane2, macd, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);
   PlotSeries(pane3, rsi, Color.Green, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);
   PlotSeries(pane4, sma, Color.Fuchsia, WealthLab.LineStyle.Solid, 1);
}

Для того, чтобы выполнить этот пример, сначала установите диапазон тестирования (в DataRange) равное 21-му бару и кликните по любому финансовому инструменту.

Диапазон данных (DataRange)

Затем постепенно меняйте ширину диапазона тестирования, увеличивая количество баров до 30, 40, 60, 100 и 120.

Зависимость индикаторов от DataRange

При смене диапазона данных, программа будет рассчитывать и распечатывать новые результаты расчетов для индикаторов на последнем баре.

Изменение значений индикаторов

Вскоре, выполняя эти действия, Вы заметите, что только один из четыерх индикаторов (SMA) не меняет своего значения, в то время как значения других индикаторов колеблются пока не стабилизируются на более точном значении.

Почему опасно использовать нестабильные значения индикаторов

Как мы продемонстрировали, значения некоторых индикаторов на коротком отрезке времени могут демонстрировать невероятно разнящиеся результаты. Хитрость здесь заключается в том, чтобы понять те индикаторы, которые Вы используете и игнорировать значения этих индикаторов до тех пор, пока их значения не станут устойчивыми.

Для осмысленных и воспроизводимых результатов торговых стратегий Вы должны использовать индикаторы только с того времени, когда их значения становятся стабильными.

Лучшим способом игнорирования индикаторов, имеющих неустойчивые значения - является запуск торгового цикла после бара, на котором даже индикатор, требующий для своего расчета самое длительное время уже приобрел стабильность.

Для наших 4-х индикаторов, которые используются в примере, Вы можете заметить, что Значение индикатора RSI требует больше всего баров для его стабилизации. Именно поэтому мы должны будем запускать торговый цикл не раньше чем на 60-м баре, а еще лучше - протестировать его значение даже на 120-м баре.

Разумным правилом для того, чтобы не иметь проблем с постепенно рассчитываемыми индикаторами может стать необходимость игнорировать значения этих индикаторов на периоде времени, который в 3 или даже 4 раза превышает тот период, который нужен для их расчета.

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

protected override void Execute()
{
   /* начало торгового цикла только после пропуска периода для стабильности индикаторов*/
   for(int bar = 60; bar < Bars.Count; bar++)
   {
   /* код стратегии, либо торговые правила */
   }
}

С какими индикаторами нужно быть осторожным?

Следующие индикаторы из из библиотеки стандартных индикаторов Wealth-Lab, вычисляются с использованием собственных значений из предыдущих периодов и поэтому могут рассчитывать нестабильные значения в начале ряда данных.

ADX, ADXR, ATR, ATRP, CADO, DIMinus, DIPlus, DSS, EMA, FAMA, Kalman, KAMA, KST, MACD, MAMA, OBV, Parabolic, Parabolic2, RSI, StochRSI, TRIX, UltimateOsc, Vidya, Volatility, WilderMA

Индикатор аккумуляции-дистрибуции является нестабильным в том смысле, что его вычисление "аккумулируется" с определенного бара. Если эта начальная точка меняется, то следовательно тут же меняется и его вычисления для всех прочих баров.

Работая с этими индикаторами не забывайте игнорировать их значения на отрезке времени, который минимум в 4 раза превышает тот отрезок времени, который необходим для их вычисления. Сегодняшняя тема очень важна, так как очень часто трейдеры игнорируют высказанные здесь правила. В следующий раз приступим к самой интересной теме: программирование торговых стратегий.