При создании торговых стратегий Вам нужно не только решать вопрос о том, какие индикаторы использовать, но и самое главное - какие параметры для индикаторов нужно применять для того, чтобы торговая стратегия приносила прибыль. Действительно, скользящая средняя с малым периодом усреднения будет генерировать торговые сигналы намного чаще чем та же самая скользящая средняя с периодом усреднения в несколько раз больше.

Для того, чтобы узнать - какие параметры индикаторов являются наиболее подходящими нужно изучить результаты тестирования стратегии с разными величинами. Вручную это был бы очень долгий, можно сказать - бесконечный процесс. Однако программа Wealth-Lab имеет целый арсенал средств для работы с параметрами торговых стратегий.

Параметры торговой стратегии (сокращенно называются - СТРАПы) дают возможность быстро, буквально на лету выполнить оптимизацию торговой стратегии используя удобные ползунки, которые располагаются в самом низу панели данных.

Что такое оптимизация торговых стратегий?

Процесс оптимизации торговой стратегии предполагает неоднократный запуск этой стратегии с использованием ряда различных значений параметров и сбор результатов каждого запуска.

К примеру, если Вы используете стратегию, входы и выходы которой происходят в результате закрытия цены выше или ниже скользящей средней, то можно оптимизировать эту стратегию для того, чтобы в результате определить какой период скользящей средней дает наилучшую прибыль, т. е. оптимальную отдачу.

В Wealth-Lab 6.3 Вы можете оптимизировать стратегию используя любое количество параметров (конечно же в рамках допустимого лимита времени и компьютерной памяти) для одного финансового инструмента либо для набора данных (DataSet) при бектестинге одновременно нескольких финансовых инструментов.

Wealth-Lab по умолчанию имеет два разных метода оптимизации: полный (Exhaustive) и метод Монте-Карло (об этих методах речь пойдет далее). Но хочется упомянуть, что можно использовать и другие методы оптимизации, которые создают сторонние разработчики.

Как: добавить в торговую стратегию, разработанную в программе Wealth-Lab оптимизируемые параметры

Добавить параметры оптимизации для торговой стратегии очень просто - просто выполняйте шаги, которые изложены далее.

Метод 1: автоматический метод создания параметров торговой стратегии

В окне, где располагается график стратегии захватите мышкой и бросьте на график один или более индикаторов. Для того, чтобы автоматически сгенерировать код графика и увидеть слайдеры (ползунки, которые устанавливают значение оптимизируемых параметров), нужно сделать следующее:

После того, как Вы "бросили" на график индикаторы, Вы можете с помощью простого нажатия кнопки на панели инструментов функций получить код этих индикаторов и увидеть этот код в окне редактора стратегий. Имея доступ к коду отображения индикаторов, Вы автоматически получаете и синтаксис этих индикаторов, благодаря чему Вы можете создать из этих индикаторов ряды данных (DataSeries), которые требуются для Вашей стратегии.

Помимо того, научившись преобразовывать индикаторы в их код, отображаемый в окне редактора стратегии, Вы приобретаете прекрасный способ автоматической генерации кода для слайдеров. Этот способ способен значительно экономить Ваше время в будущем.

Давайте более подробно рассмотрим - как это делается.

Предположим, что Вы собираетесь запрограммировать стратегию, которая использует в качестве индикаторов простую скользящую среднюю (SMA) и индикатор RSI. Конечно же, Вы можете использовать для этой цели построитель стратегий, однако в этот раз Вы хотите сделать это вручную.

Итак, какие же шаги нужно предпринять для этого:

1. Откройте новое окно графика (нажмите одновременно Ctrl+Shift+C)

2. "Бросьте" на график стандартные индикаторы SMA и RSI, изменив по Вашему желанию их параметры.

3. Нажмите на панели инструментов функций кнопку для получения кода. Нажатие этой кнопки приведет к автоматическому преобразованию графика в окно стратегии. Выполните эту появившуюся стратею и откройте окно с редактором стратегии.

4. Эти действия создают код стратегии, который отображает на графике все те индикаторы, которые Вы изначально размещали на графике, а также здесь будут созданы все операторы и переменные необходимые для создания слайдеров. В зависимости от того, какой шаблон кода стратегии у Вас установлен по умолчанию, код такой стратегии будет выглядеть следующим образом:

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies
{
    public class MyStrategy : WealthScript
    {
        //Pushed indicator StrategyParameter statements (объявление переменных типа StrategyParameter для индикаторов)

        private StrategyParameter slider1;

        private StrategyParameter slider2;

        public MyStrategy()
        {

            //Pushed indicator CreateParameter statements (инициализация переменных типа StrategyParameter для индикаторов)
            slider1 = CreateParameter("SMA_Period_1", 50, 2, 200, 20);
            slider2 = CreateParameter("RSI_Period_2", 14, 2, 200, 20);
        }

        protected override void Execute()
        {
            for (int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
            {
                if (IsLastPositionActive)
                {
                    //code your exit rules here (правила для выхода из позиции)
                }

                else
                {
                    //code your entry rules here (правила для входа в позицию)
                }
            }

            //Pushed indicator ChartPane statements (создание области на графике для индикаторов)

            ChartPane paneRSI1 = CreatePane(40, true, true);

            //Pushed indicator PlotSeries statements (отображение индикаторов на графике)

            PlotSeries(PricePane, SMA.Series(Low, slider1.ValueInt), Color.FromArgb(255, 128, 0, 0), LineStyle.Solid, 1);
            PlotSeriesOscillator(paneRSI1, RSI.Series(Close, slider2.ValueInt), 70, 30, Color.FromArgb(63, 0, 0, 255), Color.FromArgb(63, 255, 0, 0), Color.FromArgb(255, 0, 0, 128), LineStyle.Solid, 2);
        }
    }
}

5. В появившемся коде стратегии Вы увидите два метода PlotSeries*(), которые располагаются в самом низу кода. Скопируйте SMA.Series() и RSI.Series() внутри этих методов вместе со всеми их параметрами. Создав соответствующие ряды данных (DataSeries) и присвоив им скопированные значения, Вы сможете использовать эти ряды данных в Вашей стратегии. Готовый кусок кода будет выглядеть так:

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

DataSeries sma = SMA.Series(Low,slider1.ValueInt);
DataSeries rsi = RSI.Series(Close,slider2.ValueInt);

Обратите внимание, что этот кусок кода должен размещаться до торгового цикла.

Надеюсь, Вы убедились, что весь этот код может быть создан буквально за несколько секунд.

Метод 2: полуавтоматическое создание параметров

1. Из любого окна стратегии нажмите на ссылку "Optimize", которая располагается в левом нижнем углу статус бара.

В результате этого появится окошко "Optimization Control".

2. Используйте интерфейс окна оптимизации для:

• добавления новых параметров;
• регулирования величин параметров, которые будут использоваться по умолчанию;
• начальных и конечных значений параметров оптимизации;
• шага оптимизации

3. Нажмите на кнопку "Apply Changes to Code", что приведет к тому, что все Ваши пожелания будут внесены в код стратегии.

4. В готовом коде стратегии Вы можете получить доступ к значению параметров. Эти значения будут присвоены переменным strategyParameterN. Вы можете переименовать эти переменные по Вашему вкусу, придав им, к примеру, осмысленные названия.

Вы можете получить доступ к этим переменным, используя их свойства Value либо ValueInt для чисел с плавающей точкой либо для целых чисел соответственно.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел "Optimize" в пользовательской инструкции.

Метод 3: ручное программирование параметров торговой стратегии

Давайте представим, что Вы работаете со стратегией, которая использует классическую схему с двумя простыми скользящими средними (SMA). Решение о сделках принимается при пересечении этих скользящих средних с разными периодами.

Переменными параметрами здесь будут периоды скользящих средних. Допустим, Вы хотите найти легкий способ регулирования этих периодов. В коде, который находится внизу начнем с рассмотрения этой простейшей стратегии, у которой еще нет страпов (нет параметров стратегии).

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

namespace WealthLab.Strategies
{
    public class MyStrategy : WealthScript
    {
        protected override void Execute()
        {
            int fastPer = 20; //период усреднения для быстрой скользящей средней
            int slowPer = 55; //период усреднения для медленной скользящей средней

            SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer); //быстрая скользящая средняя (с коротким периодом усреднения)
            SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer); //медленная скользящая средняя

            PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2);
            PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2);

            for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++)
            {
                if (IsLastPositionActive)
                {
                    if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow)) //при пересечении короткой скользящей сверху вниз

                        SellAtMarket(bar + 1, LastPosition);
                }

                else
                {

                    if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow)) //при пересечении короткой скользящей снизу вверх

                        BuyAtMarket(bar + 1);
                }
            }
        }
    }
}

Шаг №1: объявляем переменные типа StrategyParameter

Сначала обратим внимание на класс с названием MyStrategy. Давайте изменим имя этого класса - дадим ему более осмысленное название, например SMACrossover.

Прямо здесь давайте объявим несколько приватных переменных типа StrategyParameter для того, чтобы в дальнейшем работать со страпами (параметрами стратегии). Поскольку мы хотим регулировать периоды двух скользящих средних, создадим отдельную переменную для каждой из них. В итоге у нас появится переменная slowPeriod - для медленной скользящей средней (с длинным периодом усреднения) и переменная fastPeriod - для быстрой скользящей средней (с коротким периодом усреднения).

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

namespace WealthLab.Strategies
{
   public class SMACrossver : WealthScript
   {

      /* Объявляем параметры торговой стратегии, создавая переменные типа StrategyParameter*/

      private StrategyParameter slowPeriod;
      private StrategyParameter fastPeriod;

      protected override void Execute()

      {
         int fastPer = 20; //параметр для периода быстрой скользящей средней
         int slowPer = 55; //параметр для периода медленной скользящей средней

Шаг №2: создаем конструктор класса

На следующем шаге добавляем новый публичный конструктор класса. Обратите внимание на то, что название метода конструктора должно в точности соответствовать названию класса, для которого создается данный конструктор. В нашем случае это SMACrossover().

Внутри конструктора определяем метод CreateParameter() для каждой из переменных, которые мы объявили на шаге 1. Для более подробного изучения метода CreateParameter() обратитесь к справочнику QuikRef (F11).

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

namespace WealthLab.Strategies
{
   public class SMACrossver : WealthScript
   {
      private StrategyParameter slow;
      private StrategyParameter fast;

      /* Добавляем публичный конструктор класса (обязательно должен иметь то же самое имя, что и класс) */

      public SMACrossver()
      {
         fast = CreateParameter("Fast Per", 20, 4, 100, 1); //начальное значение параметра 20, пробегаемся от 4 до 100 с шагом 1
         slow = CreateParameter("Slow Per", 55, 5, 300, 5); //начальное значение параметра 55, пробегаемся от 5 до 300 с шагом 5
      }

      protected override void Execute()
      {
         int fastPer = 20;
         int slowPer = 55;

Аргументы метода CreateParameter(string name, double value, double start, double stop, double step) имеют следующие значения:

• name - эта переменная содержит текст, который располагается рядом с ползунком на панели данных и используются для идентификации параметров торговой стратегии;
• value - присваивает параметру стратегии значение по умолчанию;
• start - нижняя граница возможных значений параметра стратегии;
• stop - верхняя граница возможных значений параметра стратегии;
• step - контролирует величину шага, с которым изменяется значение параметра торговой стратегии от нижней границе к верхней

Шаг 3: присваиваем переменным значения параметров торговой стратегии

И наконец, в методе Execute() мы конвертируем переменную типа StrategyParameter в соответствующий ей переменную, содержащее значение параметра. Для этого используется свойства переменной типа StrategyParameter или ValueInt - для присвоения целочисленного значения, либо Value - для присвоения значения типа float.

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

namespace WealthLabCompile
{
   class MovingAverageCrossover : WealthScript
   {
      private StrategyParameter slow;
      private StrategyParameter fast;

      public MovingAverageCrossover()
      {
         fast = CreateParameter("Fast Per", 20, 4, 100, 1);
         slow = CreateParameter("Slow Per", 55, 5, 300, 5);
      }

      protected override void Execute()
      {
         /* Получаем значения периодов от параметров */

         int fastPer = fast.ValueInt;
         int slowPer = slow.ValueInt;

Для того, чтобы увидеть конечный результат этого процесса - внимательно изучите стратегию "Moving Average Crossover", которая предустановленна в каждой программе Wealth-Lab Developer.

Код этой стратегии выглядит вот так:

Пример (как выполнить пример приведенного кода)...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using System.Drawing;

namespace WealthLabCompile
{
    class MovingAverageCrossover : WealthScript
    {
        //Create parameters
        private StrategyParameter slowPeriod;
        private StrategyParameter fastPeriod;

        public MovingAverageCrossover()
        {
            fastPeriod = CreateParameter("Fast Period", 20, 1, 100, 1);
            slowPeriod = CreateParameter("Slow Period", 50, 20, 300, 5);
        }

        protected override void Execute()
        {
            //Obtain periods from parameters
            int fastPer = fastPeriod.ValueInt;
            int slowPer = slowPeriod.ValueInt;

            SMA smaFast = SMA.Series(Close, fastPer);
            SMA smaSlow = SMA.Series(Close, slowPer);

            PlotSeries(PricePane, smaFast, Color.Green, LineStyle.Solid, 2);
            PlotSeries(PricePane, smaSlow, Color.Red, LineStyle.Solid, 2);

            for (int bar = Math.Max(fastPer, slowPer); bar < Bars.Count; bar++)
            {
                if (IsLastPositionActive)
                {
                    if (CrossUnder(bar, smaFast, smaSlow))
                        SellAtMarket(bar + 1, LastPosition);
                }
                else
                {
                    if (CrossOver(bar, smaFast, smaSlow))
                        BuyAtMarket(bar + 1);
                }
            }
        }
    }
}

Как видите, существует достаточно много способов создания параметров торговых стратегий. Вы можете выбрать любой метод создания страпов. Главное, чтобы Вы понимали как применять эти параметры в практической деятельности по оптимизации. В следующий раз рассмотрим тему многопозиционные стратегии, поэтому не забудьте подписаться на обновления по RSS.