Добрый день!

Сегодня я продолжу написание торгового робота для программы FinLab.MTS.

Но перед этим хотел бы напомнить об одном интересном событии, а именно конкурсе который проводит РТС "Лучший частный инвестор". Который на мой взгляд мешает работе "обычных" трейдеров, таких как скальперы. По крайней мере меня складывается впечатление по статистике прошлого и этого года что торговать становится значительно сложнее как раз в этот период. Возможно я не прав, буду рад услышать ваши коментарии по этому поводу. А так на мой взгляд довольно интересный конкурс, который не только дает шанс приумножить свой капитал заняв призовые места, но и просто поучаствовать в престижном конкурсе среди сообщества трейдеров и доказать что ты действительно чего-то стоишь(если конечно вам это нужно).

Ну а теперь я хотел бы продолжить, и перейти к этапу заполнения методов CheckBuyDirection, CheckSellDirection, DeleteOrderBuy, DeleteOrderSell.

6576757657

6576757657

Методы вызываются в следующем порядке:

• CheckBuyDirection;
• DeleteOrderBuy;
• CheckSellDirection;
• DeleteOrderSell.

При этом метод Delete вызывается если заявка стоит в стакане, метод Check вызывается если в стакане заявок нет.

Итак..

1.  Создадим перечисление (enum), которое назовем Regim и создадим ссылку на него _Regim по которой мы будем определять какой в данный момент включен режим.

Режимы следующие: покупка(Buy), продажа(Sell), закрытие(Close), нейтральное(No) - ничего не делаем. Собственно благодаря этому перечислению у нас появляется возможность управлять сигналами из одного метода! Что очень упрощает дальнейшую модернизацию программы. Напомню, стремитесь к простоте, иначе если вы собираетесь ее в дальнейшем модернизировать, добавлять какие-либо функции вы в конце концов запутаетесь. Создание режимов показано на Рис1.

2. А вот и ДОЛГОЖДАННЫЙ метод отвечающий за бизнес-логику программы! Этот метод , как вы наверное поняли, вы создаете сами, называете как хотите и заполняете его как хотите. Все что он у нас сейчас делает, так это так это дает сигнал на покупку, если цена больше предыдущей и на продажу если цена меньше предыдущей(Рис2).

3.  Теперь начнем заполнять методы CheckBuyDirection и CheckSellDirection. Так как мы можем находиться в 3-х состояниях:

• не в позиции, т.е. 0;
• покупка т.е. 1;
• продажа т.е. -1,

поэтому создадим обработчик условий для всех состояний. Так как методы требует чтобы всегда возвращалось значение, а бывают ситуации, например Если лось, то закрыть позиции, а иначе..А для всех неописанных ситуаций наши методы будут возвращать null(Рис3).

CheckDirections

4.  А сейчас сделаем так, чтобы заявка на покупку выставлялась когда позиция больше или равна 0, при условии что стоит режим покупать(Buy). Метод CheckBuyDirection возвращает результат в виде AddCommand, в котором надо указать:

• SecBoard финансового инструмента.
• SecCode финансового инструмента.
• В данном поле мы ничего не пишем.
• Указываем что тип заявки Buy.
• Указываем что тип заявки Лимитированная, а других на ФОРТСе  и нету.
• Размер лота который будем выставлять.
• И, собственно, цена по которой мы выставляем заявку.

Результат можно увидеть на Рис4.

5.  Тоже самое делаем и для Sell. Плюс добаляем TakeProfit для CheckBuyDirection. Который выставяется как только доход от продажи достигнет 100 пунктов. AverageOpenedSpread - это средняя цена нахождения в позиции(Рис5).

6.  Делаем Profit для Sell'a. Рисунок 6.

7. Теперь затронем DeleteOrder'ы. Т.е. сейчас мы начнем рассмотрим методы которые активируются как только выставляется заявка. В этом методе мы также опишем три состояния: позиция равна 0, позиция равна 1 и позиция равна -1. Но в данном примере мы не будем их использовать(Рис7, Рис8).

DeleteOrders

Вот мы и закончили рассмотрение метод отвечающих за выставление и удаление заявок(CheckBuy/SellDirection и DeleteOrderBuy/Sell). Так же мы написали метод в котором находится вся бизнес-логика программы и он же подает сигналы программе, т.е. сигналы на покупку и сигналы на продажу. Варианты сигналов мы очень удобно храним в перечислении(enum) которое мы назвали Regim.

Ну а теперь, для особо любопытных я расскажу как реализовать в программе LowRisks. Т.е. закрытие убытка как только он составит или превысит указанный пользователем(или разработчиком) уровень. В данном примере уровень убытка будет устанавливаться разработчиком, т.е. мной. А вы можете попробовать сделать чтобы его можно было вводить пользователю, т.е. через "конрол", про который мы говорили на прошлом уроке.

Итак. Для этого нам понадобится сделать небольшие изменения в методах отвечающих за выставление и снятие заявки. Т.к., согласитесь, может возникнуть ситуация и, скажу я вам, она не редкость, когда у нас открыта позиция, выставлен TakeProfit, а рынок идет против нас и убыток соответственно растет. Тут будет необходимо сначала снять TakeProfit, что мы можем сделать через метод DeleteOrder(Sell/Buy в зависимости от "позы") и потом выставить заявку на закрытие позиции, для этого у нас есть методы CheckBuy/SellDirection.

Как я и говорил, мы начнем со снятия, возможно стоящей, заявки. На рисунке 9 показано что нужно для этого сделать в методах DeleteOrderBuy и DeleteOrderSell. Мы сначала посчитали доход, потом проверили отрицательный ли доход и ольше ли он допустимого уровня. Если условия выполняются, мы снимаем все заявки на закрытие.

Метод Math.Abs - берет модуль от числа.

На рисунке 10 мы сначала, опять же, посчитали доход. Потом проверили позицию. И если она меньше 0, т.е. мы в продаже, тогда мы смотрим:

• Доход отрицательный?
• А он больше допустимого уровня?

И только если все эти условия соблюдены, тогда мы выставляем заявку на закрытие!

Обратите внимание, здесь я использую новый метод Futures.GetBasisBidPrice. Этот метод берет рыночную цену "Бидов". В нем мы указываем каким количеством контрактов мы будем выставлять заявку и уровень, который обычно я ставлю 3, этого достаточно.

Уровень указывает - на сколько строк, в данном случае "Бидов" мы будем закрываться, т.е. своего рода ограничение которое говорит, что дальше трех строк по "Бидам" мы не закроемся.

Тоже самое сделаем и для метода CheckSellDirection(Рис11).

Риски

Код программы:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Text;
using FinLab.MTS.Infinity;
using FinLab.TradeBase;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace ClassLibrary1
{
    public class Class1:Algorithm
    {
        public Class1()
        { }

        private enum Regim
        {
            Buy,
            Sell,
            Close,
            No
        }
        private Regim _Regim = Regim.No;

        public int Lot_Size { get; set; }

        private void CreateOrder()
        {
            if (Futures.Ask > Futures.PrevAsk)//Если текущий Ask больше предыдущего, то даем сигнал на покупку
                _Regim = Regim.Buy;
            if (Futures.Bid < Futures.PrevBid)//Если текущий Bid меньше предыдущего, то даем сигнал на продажу
                _Regim = Regim.Sell;
        }

        public override AddCommand CheckBuyDirection(IStakan futures, IStakan spot)
        {
            double res = AverageOpenedSpread - futures.Bid;
            if (OpenedPosition < 0)
                if (res < 0 && Math.Abs(res) > 250)
                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "B", "L", -OpenedPosition, futures.GetBasisBidPrice(-OpenedPosition, 3));

            if (OpenedPosition>=0)
            {
                if (_Regim == Regim.Buy)
                {
                    _Regim = Regim.No;
                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "B", "L", Lot_Size, futures.Bid);
                }
            }
            else
            {
                if (AverageOpenedSpread - futures.Bid >= 100)
                {

                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "B", "L", Math.Min(Lot_Size, -OpenedPosition), futures.Bid);
                }
            }
            return null;
        }

        public override AddCommand CheckSellDirection(IStakan futures, IStakan spot)
        {
            double res = futures.Ask - AverageOpenedSpread;
            if (OpenedPosition < 0)
                if (res < 0 && Math.Abs(res) > 250)
                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "S", "L", OpenedPosition, futures.GetBasisAskPrice(OpenedPosition, 3));

            if (OpenedPosition <= 0)
            {
                if (_Regim == Regim.Sell)
                {
                    _Regim = Regim.No;
                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "S", "L", Lot_Size, futures.Ask);
                }

            }
            else
            {
                if (futures.Ask - AverageOpenedSpread >= 100)
                {
                    return new AddCommand(futures.SecBoard, futures.SecCode, "", "S", "L", Math.Min(Lot_Size, OpenedPosition), futures.Ask);
                }
            }
            return null;
        }

        public override bool DeleteOrderBuy(AddCommand addCommand, IStakan futures, IStakan spot)
        {
            if (OpenedPosition>0)
            {
                //В данном примеры здесь ничего не делаем

            }
            else
            {
                double res = AverageOpenedSpread - futures.Bid;
                    if (res < 0 && Math.Abs(res) > 250)
                        return true;
            }
            return false;
        }

        public override bool DeleteOrderSell(AddCommand addCommand, IStakan futures, IStakan spot)
        {
            if (OpenedPosition < 0)
            {
                //В данном примеры здесь ничего не делаем

            }
            else
            {
                double res = futures.Ask - AverageOpenedSpread;
                    if (res < 0 && Math.Abs(res) > 250)
                        return true;
            }
            return false;
        }

        public override bool Initialize()
        {
            return true;
        }

        public override void Dispose()
        {

        }

        public override ObjectAssociatedControl CreateControl()
        {
            UserControl1 usc = new UserControl1(this);
            return usc;
        }

        public override double TargetPriceBuy
        {
            get { return 0;}
        }

        public override double TargetPriceSell
        {
            get { return 0;}
        }

        public override double AveragePrice
        {
            get { return 0); }
        }

        public override int CurrentLotSizeBuy
        {
            get { return 0; }
        }

        public override int CurrentLotSizeSell
        {
            get { return 0; }
        }

        public override void OnTrade(Trade trade)
        { }

    }
}

    public partial class UserControl1 : ObjectAssociatedControl
    {
        private Class1 Cla;
        public UserControl1(Class1 state)
        {
            Cla = state;
            InitializeComponent();
            numericUpDown1.Value = (decimal)Cla.Lot_Size;
        }

        public override void ApplyChanges()
        {
            Cla.Lot_Size = (int)numericUpDown1.Value;
        }
    }

    partial class UserControl1
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Component Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            //
            // numericUpDown1
            //
            this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(85, 8);
            this.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1";
            this.numericUpDown1.Size = new System.Drawing.Size(45, 20);
            this.numericUpDown1.TabIndex = 0;
            //
            // label1
            //
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(3, 10);
            this.label1.Name = "label1";
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(76, 13);
            this.label1.TabIndex = 1;
            this.label1.Text = "Кол-ва лотов:";
            //
            // groupBox1
            //
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(3, 34);
            this.groupBox1.Name = "groupBox1";
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(229, 186);
            this.groupBox1.TabIndex = 2;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "Другие настройки:";
            //
            // UserControl1
            //
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Controls.Add(this.numericUpDown1);
            this.Name = "UserControl1";
            this.Size = new System.Drawing.Size(235, 234);
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
    }

Вот на этом действительно можно остановиться! Мы уже не мало узнали о написании своего, как это приятно звучит, торгового робота. На следующем уроке, и он же будет заверщающим мы узнаем о том как выводить необходимую нам информацию в окна программы. Например: значение каких либо индикаторов, какой в данный момент включен режим, какая средняя цена в стакане, какаие Bid и Ask  в стакане имного чего другого. Ведь это тоже должен делать разработчик!

Чтобы не пропустить следующие части – не забывайте подписываться на новые статьи по RSS… (кто не знает, что такое RSS – можете посмотреть здесь>>) .

Также прошу поддержать наш блог в рейтинге лучших финансовых блогов. Заодно посмотрите, о чём пишут другие трейдеры (наверняка, там много роботорговцев).

До встречи уважаемые коллеги!

P.S. Так же вы можете посмотреть предыдущие 2 урока:

• Урок1
• Урок2