Финансовая лаборатория

синдицированный контент от FeedBurner

...

Обнулить эту закладку; показать все опции подписки

Подписаться!

...с онлайн клиентами для чтения фидов. Сделайте ваш выбор:

...с другими клиентами:

(Выберите ваш клиент:)FeedDemonNetNewsWireNewsFireNewsGator Outlook EditionRSSOwlShrookUniversal Subscription Mechanism (USM)

Подпишитесь на Финансовая лаборатория по е-мейл

Показать XML

С FeedBurner'ом очень просто получать обновления контента в Яндекс-Ленте, My Yahoo!, Newsgator, Bloglines, и других программах для чтения фидов.

Узнайте больше о синдикации и FeedBurner...

Текущее содержание фида

• Как сформировать портфель из торговых систем и грамотно управлять капиталом для достижения геометрического роста эквити

  Опубликовано:Tue, 27 Aug 2013 14:23:29 +0000

  Летом я наконец-то начал детально разбираться с темой, которая ранее все время оставалась как-бы "на задворках". Но когда  погрузился в эту тему  "с головой" - убедился, что время трачу не напрасно.

  Управление капиталом - это действительно очень важная тема. Как выразился Р.Винс, большинство трейдеров неверно используют компьютер! Вместо того, чтобы бесконечно перебирать разные системы и подыскивать оптимальные параметры, нужно просто взять простую и хотя бы минимально прибыльную систему и сосредоточиться на управлении капиталом.

  Ларри Вильямс,  используя идеи  Р.Винса по управлению капиталом, смог превратить  $10,000 более чем в $1,000,000 менее чем за один год. И это с условием того, что он использовал упрощенный вариант.

  По глубокому убеждению Ларри успешная торговля делает деньги, а успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства. Думаю, что его подход будоражит умы трейдеров потому, что делает доступными мечты частных трейдеров по превращению небольших депозитов в реально большие деньги.

  Еще один вопрос, который параллельно оказался очень важным  - понять как из множества торговых систем создать такой портфель, который позволит достичь благоразумного баланса между долгосрочным ростом эквити и приемлемыми текущими просадками.

  К счастью, можно подобрать такие веса для разных механических торговых систем, которые будут определяться не субъективными взглядами трейдера, а строгими последовательными расчетами.

  Кроме того, в процессе чтения множества книг по управлению капиталом я обратил внимание на то, что авторы очень много говорят, но мало кто приводит практические расчеты.

  Как всегда, разбираясь с каким то вопросом результаты мы подробно обсуждаем с Игорем Чечетом и формируем курс до результата, который закрепляет наши знания и дает возможность желающим не тратя много времени овладеть рассматриваемым вопросом.

  В курсе все приводимые концепции будут подробнейшим образом иллюстрироваться на конкретных расчетах. Причем сначала мы будем проводить расчеты в Excell (рабочая книга будет доступна для участников курса), а затем и языке C# мы будем делать специальные модули, которые помогут максимально автоматизировать рутинные операции.

  К примеру, мы на курсе будем делать:

  • свою таблицу расчета показателей эффективности МТС (так называемую ScoreCard). В этой таблице мы полностью просчитаем все показатели для нахождения оптимальной F - такие, как TWR, optF, GHPR (среднегеометрическая HPR), GAT (среднегеометрическая сделка) и т.д. Благодаря этому Вы сможете уже в процессе подбора параметров торговой системы подбирать их так, чтобы эта система обеспечивала максимальный геометрический рост эквити.
  • своий PosSizer - который позволит с учетом найденной оптимальной f таким образом определять количество контрактов для каждой последующей сделки, чтобы даже в форсмажорных случаях величина максимальной просадки никогда не была более заранее лимитированной
  • свой Visualizer - который позволит за два клика подготавливать все необходимые данные для расчета оптимальных весов торговых систем в портфеле МТС. Данный Визуалайзер будет отображаться прямо в одной из закладок Wealth-lab
  • Свой модуль для расчета комиссий, в котором автоматически в зависимости от инструмента будет подставляться необходимая величина комиссии и определяться алгоритм расчета (% от сделки для акций, сумма на контракт для фьючерсов, свопы и спреды для forex).

  Также на курсе мы подробнейшим образом разберем все имеющиеся модули управления размером позиции (так называемые PosSizers) - которые доступны на сайте Wealth-Lab. Будем разбирать идеи, заложенные в основу этих модулей управления размером позиции. Поэтому даже если Вы пользуетесь ТСЛаб, Stock# либо любой другой системой Вы сможете использвоать эти идеи в своей торговле.

  В общем, курс предполагает дать системный взгляд на вопросы управления капиталом и формирование оптимального портфеля, состоящего из механических торговых систем оптимизированных с точки зрения максимального геометрического роста.

  Длится курс будет 7 дней.

  Продолжительность каждого занятия - минимум 2 часа.

  Первое занятие курса состоится 28.08.2013 (в среду в 20-00 мск).

  Предлагаю Вам посетить первый день курса бесплатно.

  И за час до начала  Вы получите ссылку для входа в комнату где будет проводится первый день курса.

  Вот краткий план первого дня курса:

  

  Как видите, мы здесь разберем не только теоретические аспекты управления капиталом, но и ознакомимся с подходами (рассмотрим PosSizers) от таких исследователей этой темы, как :

  •  Келли;
  • Р.Винс;
  • Р.Джонс;
  • Л. Вильямс;
  • Р. Кох;
  • А. Кургузкин

  Каждый последующий день курса будет таким же насышенным и еще более практически ориентированным.  Вот краткий план всего курса:

  

   

  

• Оценка будущей работоспособности торговой системы в Monte-Carlo Lab

  Опубликовано:Thu, 28 Mar 2013 09:10:21 +0000

  Почему нельзя пользоваться простым историческим тестированием механической торговой системы и для чего нужно "монтекарлить стратегию"?

  Дело в том, что к большому сожалению временной исторический ряд никогда не будет повторяться в будущем.

  Чтобы понять, каковы свойства вашей стратегии, Вам недостаточно протестировать ее всего лишь на одном историческом ряду, потому что это будет всего лишь одна кривая, получившаяся в результате реализации свойств только одного исторического ряда.

  Однако мы в силах создать разные реализаци исходного временного ряда (ряда котировок финансового инструмента), которые отличаются от фактической реализации, которая случилась в нашем времени и пространтсве.

  По сути, здесь мы являемся творцами альтернативной реальности, которая не произошла, но вполне могла произойти, сложись обстоятельства на рынке чуть по другому...

  

  Monte Carlo Lab для оценки робастности торговых систем

  Исследуя фактический временной ряд, статистика по которому нам доступна, мы можем выявить свойства того процесса, который лежит в основе этого исторического временного ряда.

  И затем опираясь на выявленные свойства сгенерировать большое количество альтернативных временных рядов, которые будут обладать схожими свойствами но по факту будут отличаться как от исходного ряда, так и от будущего движения цены.

  Для чего это нужно? Дело в том, что имяя большое количество временных рядов мы сможем на каждом из этих рядов запустить торговую стратегию и после этого вычислить статистические характеристики торговой системы анализируя совокупности результатов.

  И в конце концов можно будет сделать обоснованный вероятностный вывод о будущей работоспособности торговой системы. Вывод этот делается на основе распределения доходностей торговой стратегии, которая была запущена на сгенерированных нами "альтернативных" временных рядах.

  Исследуя массив полученных "альтернативных" результатов можно определить и математическое ожидание будущей доходности выбранной Вами торговой системы и существенные статистические характеристики (к примеру волатильность результатов, которые характеризуют потенциальные риски убытков)...

  Вот и ответ на вопрос  - "Для чего нужно Монте-Карлить". Для того чтобы получить адекватное, корректное с математической точки зрения представление об истинных свойствах торговой стратегии, и не ошибиться, протестировав Вашу стратегию единожды.

  Звучит такая последовательность действий достаточно логично - однако возникает главный вопрос - как это сделать?

  Насколько трудно все это реализовать не на уровне теоретического понимания, а на практике???

  К счастью, уже существуют инструменты, которые помогут Вам это сделать. К примеру, специальная лаборатория для генерации альтернативных временных рядов и анализа результатов торговой системы, которая выполняется десятки и даже сотни тысяч раз на разных временных рядах...

  Эта лаборатория называется Monte-Carlo Lab. И именно об этом шла речь на мастер-классе, который я и Игорь Чечет подготовили и провели для Вас.

  Помимо более понятного и подробного объяснения теоретических основ оценки истинных свойств торговой стратегии и вероятностной оценки того, какие результаты принесет стратегия в будущем на данном мастер-классе мы подробно рассказали о том, как можно уже сегодня использовать Wealth-Lab для такой оценки.

  Мастер-класс длился более 3х с половиной часов

   

  

• Вебинар – интервью с Александром Насоновым. 18.03.13 в 20-00 по Москве. Организация автоторговли в Wealth-Lab. Взгляд RealTimeTrading.

  Опубликовано:Sun, 17 Mar 2013 18:30:14 +0000

  Меньше чем 2 недели назад мы с Игорем организовали вебинар-интервью с Арсеном Яковлевым, который рассказал о технологии WLRT (Wealth-Lab Russian Traders), которая позволяет прямо из Wealth-Lab автоматически торговать на российском фондовом и срочном рынке. Сейчас мы готовы предложить Вам интервью с Александром Насоновым, который является лидером команды разработчиков из Real Time Trading.

  Александр и его команда также разработали брокер-адаптер, который дает возможность автоматизировать торговлю, отправляя торговые приказы напрямую из Wealth-Lab в торговые терминалы российских брокеров. Формат предстоящего вебинара будет похож на встречу с Арсеном Яковлевым. Сначала Александр Насонов расскажет о возможностях, которые даёт российским трейдерам обладание разработанным брокер-адаптером от RTT. Также Александр расскажет с чего началась разработка адаптера, торгует ли он сам и члены его команды. С какими трудностями приходилось и еще придется столкнуться.

  

  Александр Насонов

  Во второй части - Александр ответит на Ваши вопросы. Часть вопросов уже поступило от участников нашей с Игорем Чечетом мастер-группы. Если Вы хотите что-либо узнать у Александра об адаптере, о возможностях автоторговли, о программе Wealth-Lab, об алготрейдинге - не стесняйтесь. Задавайте вопросы прямо в комментариях к данному посту.

  Вебинар будет бесплатным. Ссылку для входа в комнату, где начнется вебинар  я разошлю всем подписчикам нашей рассылки. Также по итогам вебинара будет сделана видеозапись, которую я также отошлю всем подписчиком. Так что если Вы пока еще не подписались на нашу с Игорем Чечетом рассылку, посвященную алготорговле - призываю Вас сделать это. Кстати, подписавшись, Вы сразу же получите доступ ко всем ранее проведенным вебинарам по алготрейдингу, а их накопилось уже более 15 штук.

  Ждем Вас завтра (18.03.13)  в 20-00 по московскому времени на вебинаре-интервью. А пока не стесняйтесь - задавайте вопросы в комментариях - чтобы у Александра осталось время подготовить подробные ответы.

  

• Бесплатный вебинар: Базовый анализ результатов тестирования торговых систем

  Опубликовано:Tue, 12 Mar 2013 14:33:04 +0000

  Информирую Вас о том, что сегодня (12.03.13) в 20-00 по московскому времени состоится бесплатный вебинар, посвященный анализу результатов тестирования торговых систем.

  Название вебинара: "Базовый анализ торговых систем в Wealth-Lab".

  Ведущие вебинара: Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

  

  Программа Wealth-Lab упомянута здесь потому, что и я и Игорь Чечет создаем, тестируем, оптимизируем и проторговываем торговые системы используя именно Wealth-Lab и как следствие, примеры будем показывать именно в этой программе.

  Однако, даже если Вы используете другие программы для построения торговых систем (Multicharts, AmiBroker, TSLab, OpenQuant и т.п.) информация с данного вебинара будет Вам также интересна и полезна.

  Бесплатный вебинар состоится 12.03.2013 в 20:00 по московскому времени.

  Для участия - в указанное время перейдите по ссылке:

  http://meet58696942.adobeconnect.com/visualizers/

  Комната вмещает только 100 участников и если вдруг Вы не успеете занять свободные места - завтра я пришлю Вам видео состоявшегося вебинара.

  Однако, буду рад видеть Вас на вебинаре OnLine.

  Кроме того, заранее сообщаю Вам также о том, что на этой неделе (в четверг, 14.03.2013) в 20:00 по Москве в дополнение к сегодняшнему вебинару состоится мастер-класс "Продвинутый анализ торговых систем в Wealth-Lab".

  На этом мастер-классе будут рассмотрены более сложные алгоритмы анализа, которые доступны для подробнейшего исследования результатов тестирования МТС.

  Используя дополнительные показатели Вы, к примеру, сможете определять величину стопов, прогнозировать применимость использования созданной МТС в реальной торговле и многое другое.

  Мастер-класс стоит 3 000 рубллей в магазине.

  Всем читателям моего блога предлагаю воспользоваться купоном на скидку: visualizer

  Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, воспользовавшись скидкой проделайте следующие шаги:

  1) перейдите в интернет-магазин по ссылке:

  https://finlab.webasyst.net/shop/product/prodvinutyj-analiz-torgovyh-sistem-v-wealth-lab/

  2) добавьте товар в корзину (нажав кнопку)

  3) введите код на скидку: visualizer и получите скидку в размере 1000 рублей.

  4) оплатите - можно оплатить с помощью Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal (в т.ч. банковской карточкой) либо переводом на расчетный счет.

  5) для оперативности напишите письмо на vdv-vrn@mail.ru (или в скайп vdvvrn), указав, что Вы произвели оплату (даже если деньги еще не дошли я дам Вам доступ на мастер-класс).

  6) Сразу после этого Вы получите ссылку на мастер-класс и в 20 часов по московскому времени 14 марта сможете принять участие и подробно изучить все показатели для тестирования результатов анализа МТС.

  Принимая участие в онлайн мастер-классе Вы платите самую низкую цену, т.к. после оцифровки мы сразу же повышаем цены.

  Вы можете в этом убедиться, перейдя по ссылке: https://finlab.webasyst.net/shop/category/master-klassy/

  Так как участники получают доступ к видео, некоторые приобретают данный мастер-класс заранее (чтобы получить видео и все материалы по самой благоприятной цене).

  Жду всех сегодня на бесплатный вебинар. До встречи!!!

  

• Организация автоторговли в Wealth-Lab. Взгляд WLRT. Вебинар – интервью с Арсеном Яковлевым.

  Опубликовано:Tue, 05 Mar 2013 11:36:37 +0000

  В своем блоге я рассказывал о том, как организована автоторговля с помощью адаптера Wealth-Lab и Квик, который разработали ребята из RealTimeTrading. Однако потом упомянул о том, что сам я сейчас пользуюсь адаптером, которые разработали Арсен Яковлев и другие ребята из Wealth-Lab Russian Traders (сокращенно WLRT).

  Сегодня мы с Игорем Чечетом договорилсь с идеологом и разработчиком WLRT Арсеном Яковлевым о том, что он расскажет поподробнее о сервисе WLRT и ответит на любые Ваши вопросы касательно автоматзации торговли из Wealth-Lab.

  

  Арсен Яковлев

  Встреча состоится как всегда через интернет (с использованием платформы Adobe Connect) сегодня (05.03.2013) в 20 часов по Московскому времени. Вопросы заранее задавайте в комментариях к данному посту. Арсен сможет подготовиться к ответам.

  Встреча будет бесплатной для ее участников. Ссылку на вход в комнату получат по почте все, кто подписан на нашу рассылку с анонсами предстоящих мероприятий по трейдингу. Если Вы еще не подписаны - можете сделать это - последнее письмо с напоминанием придет в 19-30 по Москве...

  Кстати, подписавшись на анонсы вебинаров по трейдингу, Вы сразу же получите доступ к боле чем 12 видео прошедших вебинаров, посвященных алготрейдингу...

  PS: Не забывайте заранее задавть вопросы в комментариях!!!

  

• Бесплатный вебинар: Обсуждение торговой системы Dual Thrust

  Опубликовано:Sun, 20 Jan 2013 13:38:43 +0000

  Система Dual Thrust является переворотной торговой системой. Это значит, что она всегда в рынке, то в короткой позиции, то в длинной.

  Эту торговую систему придумал Mike Chalek. Сам автор системы ведет статистику на своем сайте (http://www.tradefutures.com) и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.

  Часто данную систему называют лучшей трендовой системой всех времен, которая является универсальной и может торговаться на очень многих рынках. Разработчик применяет эту методику к различным базовым активам: энергия, валюта, металлы, облигации и фьючерсы на фондовые индексы.

  Данная торговая система может быть охарактеризована как SaR (Stop and Reverse) система на основе волатильности. При этом эта система является чисто механической и не требует вмешательства человека.

  Целью системы "Dual Thrust" является своевременная отработка прорывов цен как вверх, так и вниз в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сконструирована система Dual Thrust так, чтобы захватить движение финансовых инструментов на вышеупомянутых рынках (как тредны вверх, так и тренды вниз), входя в сделку при прорыве ценами технических областей.

  Система имеет возможность захвата больших трендов, т.к. она всегда находится в рынке (как в лонг, так и в шорт). При этом система использует защитные стопы для ограничения потерь.

  Фундаментальный анализ, новости или другие информационные сообщения не используются данной торговой системой. Система реагирует только на колебания цен и на тенденции рынка.

  Сразу после входа в позицию, ??система включает режим разворота (для покрытия шортов или для выхода из длинных позиций). При этом она позволяет прибыли расти до точки, где ожидается разворот тренда или изменение волатильности.

  Простота стратегии Dual Thrust обуславливает надежную торговлю, результаты которой превосходят результаты других систем основанных на прорыве волатильности.

  Я обратил внимание на эту систему после публикации JC-Trader (Юрий Иванович). Не знаю, насколько идеи, изложенные в интернете соответствуют оригинальному подходу - но мне эти идеи показались интересными.  JC-Trader провел тесты на фьючерсе на индекс РТС - но код выложил для 4-й версии программы Wealth-Lab и тестировать там можно было только дневные свечки. Мне захотелось разобраться с этой системой (или же с теми идеями, которе выдаются за данную систему), доработать код, так чтобы можно было строить уровни по дневным свечам, а торговать внутри дня.

  Также я попробовал добавить небольшое правило - для того чтобы подобрать наилучший верхний таймфрейм. К примеру, если мы торгуем 15-ти минутные свечки, может быть будет лучше, если уровни будем строить не по дневным, а по часовым таймфреймам, или все-же по дневным. Выходом стало введиние коэффициента компрессии, который я превратил в параметр торговой системы.

  В результате получилась торговая система, основанная на принципах Dual Thrust - результаты торговли которой на фьючерсе на индекс РТС Вы можете увидеть в следующих картинках:

  Торгуем на фиксированную сумму (1 млн. руб)..

  

  Торгуем на 100% Equity

  

  График просадок за 4 года

  

  Результаты торговли

  

  Помесячные результаты…

  

  В понедельник вечером в 20 часов по московскому времени я и Игорь Чечет проведем вебинар, на котором:

  • подробно расскажем правила данной торговой системы
  • Покажем код торговой системы на C# для Wealth-Lab 6.4 (код будет доступен участникам вебинара)
  • Познакомим слушателей с результатами оптимизации и тестирования.
  • Подберем подходящие инструменты для торговли
  • Расскажем, какие результаты показывает данная система на американском рынке и российском срочном рынке
  • Ответим на Ваши вопросы.

  Вебинар будет бесплатным. Количество мест - максимум 100 человек (ограничено платформой Adobe Connect)

  Обязательна предварительная регистрация на данный вебинар через данную форуму.

  Приглашаю всех желающих…

  

• Бесплатный вебинар: 7 смертных грехов при оптимизации торговых систем

  Опубликовано:Mon, 05 Nov 2012 10:10:50 +0000

  Создание торговых систем является довольно сложным делом до тех пор, пока Вы не научитесь работать по некому шаблону, используя заранее подготовленные и загнанные в шаблон торговые техники. Как это делать мы подробно рассмотрели во время курса Wealth-Lab. С нуля до первой торговой системы за 5 дней. После того, как у Вас в коллекции оказывается более 10-ти торговых техник на вход, выход и несколько фильтров - возникает новая проблема - как найти оптимальные параметры для данной торговой стратегии.

  

  Процесс оптимизации довольно увлекательное дело. От Вас тут не требуется напрягать мозги и делать что-то новое. Вы просто берете уже готовую торговую стратегию, нажимаете кнопку и ждете результатов оптимизации. Однако несмотря на всю простоту такого подхода - возникают вопросы, которые тревожат и не дают покоя.

  Во первых, самый главный вопрос - а можно ли будет применить результаты оптимизации в реальной торговле? Не строим ли мы "воздушные замки", обманывая самого себя в надеждах регулярно извлекать доходы из рынка. Будут ли результаты применимы? Как проводить оптимизацию именно так, чтобы можно было не бояться поставить торговую систему в торги...

  Во вторых, как оказывается даже при оптимизации нужно решить несколько вопросов. К примеру, какое количество данных использовать для оптимизации? Год, а может 5 лет? А может и нескольких месяцев хватит?

  В третьих - нужно ли с некоторым временным лагом проводить переоптимизаци? Как часто?  На каком таймфрейме?

  В четвертых - сколько параметров нужно оставлять в торговой системе? А не слишком ли много параметров? А нужно ли отдельно оптимизировать системы в лонг и системы в шорт?

  В пятых - а как учитывать комиссии и проскальзывания? Нужно их учитывать до или после оптимизации? А нужно ли завышать издержки при оптимизации или лучше стараться максимально приближенно к жизни все эти издержки учитывать?

  В шестых - Какое плечо использовать при оптимизации? Лучше оптимизировать учитывая методы управления позицией (строя экспоненциальные графики эквити) либо проводить оптимизацию проводя сделку на одну и ту же сумму во всех сделках?

  В седьмых, в восьмых, в девятых и т.д.

  Как оказывается столь вроде бы простой вопрос как оптимизация ставит перед трейдером столь много вопросов, что количество вариантов ответов на эти вопросы просто зашкаливает...

  А раз есть много вариантов ответов, увеличивается вероятность совершения ошибок. А ошибки в сфере биржевой торговли ведут к потере времени и денег...

  Конечно же "не ошибается тот, кто ничего не делает", однако есть и другая пословица - "знал бы где упасть - можно соломки подстелить".

  Конечно от всех бед мы Вас уберечь не сможем, однако рассказать о том, где такие ошибки Вас поджидают, с какими ошибками при оптимизации сталкивались лично мы, как мы боролись с этими ошибками - в наших силах.

  В общем, сообщаю всем читателям моего блога о том, что 8 ноября 2012 года я и Игорь Чечет провели бесплатный вебинар с названием "Семь смертных грехов при оптимизации торговых систем".

  Это бесплатное мероприятие посетили более 100 человек. Если Вы хотите посмотреть видео этого вебинара (а также получить ссылки на видео других вебинаров, которые мы проводили еще раньше), предлагаю Вам заполнить данную формочку и нажать на кнопку "Получать видео вебинаров !". Тем самым Вы подтвердите Ваше желание получить видео прошедших вебинаров, а также получать анонсы всех предстоящих мероприятий Дмитрия Власова и Игоря Чечета.

  Ваше имя:
  Ваш E-Mail:

  Также буду благодарен, если в комментариях к этому посту Вы зададите всего лишь два вопроса по теме оптимизации торговых систем, на которые Вы хотели бы получить ответы.

  

• Отзывы участников курса до результата Wealth-Lab. С нуля до первой торговой системы за 5 дней.

  Опубликовано:Sat, 03 Nov 2012 08:58:52 +0000

  Недавно я и Игорь Чечет провели пятидневный курс до результата который называется "Wealth-Lab. С нуля до первой торговой системы за 5 дней".

  В течение 5-ти вечеров (начиная с 21-00 по Москве) группа участников данного курса в очень интенсивном режиме изучала основы C#, программу для тестирования и оптимизации торговых стратегий Wealth-Lab основы построения торговых стратегий. Было очень напряженно. Причем трудно было как нам с Игорем, так и участникам.

  По окончании курса мы попросили у участников курса оставить отзывы о курсе и немножко рассказать о себе. Пожалуйста, прочтите эти отзывы и проголосуйте за того участника, отзыв которого показался Вам наиболее интересным и информативным.

  

  Вот что из этого получилось:

  Владимир Ш.

  Опыт трейдинга у меня отсутствует. Заинтересовался этим интересным видом деятельности в августе этого года. Перед тем как приступать, к чему-либо новому, сделал ресеч этой индустрии (на российских и зарубежных форумах), остановился на системной торговле,C#, WL, и сайтах Дмитрия и Игоря. В сентябре изучал С# и сайты Дмитрия и Игоря, в октябре приобрел лицензию на WL мощный комп, и записался на вебинар. Краткосрочная цель:до конца года сделать 10 рабочих стратегий, выстроить максимально автоматизирован­ную инфраструктуру, начать торговать 2 инструмента (акции) на небольшом депо первые 6 мес. (цель - не уйти в убыток)

  Задача на курс: Обучение навыкам написания кода на C# в WL

  Курс обучения прохожу сам под аккомпанементы моего 3х месячного сынишки (у Игоря тоже на заднем плане иногда слышались позывные малыша

  Курс я смотрю в записи, т.к. успеваю только к его окончанию (издержки работы) Пока только я прорабатываю второй день, но уже по его итогам могу скомпоновать МТС из разных техник Научился систематизирова­ть информацию при помощи майнд-карт

  Считаю, что основной фишкой курса являются его преподаватели - Игорь и Дмитрий, которые, имея большой практические опыт, могут очень просто рассказать о сложном и задать вектор для дальнейшего развития.

  С удовольствием буду дальше посещать все ваши мероприятия !!!

  Dan

  Я начал торговать с 2007 года. Сливал несколько депозитов. На протяжении нескольких лет торговал разными стилями и не мог найти свое. С 2011 года начал торговать механически, то есть писал код тс в амиброкере, а сигналы исполнял руками. Но и это не помогло, бывали моменты, когда начинал торговать не по системе - это не всегда хорошо. После всего пережитого, для себя решил, что надо торговать роботом и исключить эмоц.фактор у себя. С весны текущего года перешел на роботостроение на ВЛД4. Цели:

  1.освоить C# для написания роботов на влд6;

  2.применять на практике ротацию МТС;

  3.Надеюсь эти два пункта приведут меня на стабильный уровень.

   p.s. полагаю это не все нюансы, которых нужно преодолеть для получения стабильного уровня - оставшихся также будем решать по ходу появления.

   Я не знал C#. не знал что такое библиотеки. Не было систематизации в написании тс))

   Накурсе, во-первых, освоил азы программировани­я на C#; во-вторых, уяснил как систематизирова­ть написание тс(по кирпичикам), в-третьих, узнал какие большие возможности есть с велсом6-ым

   Самая главная фишка - это кирпичики и кодогенератор.

   Большое спасибо за неоценимый курс и все другое, что делаете, Дмитрию Власову и Игорю Чечету!!!

  Виталий В.

  Трейдингом занимаюсь с октября 2007 года. Первый год искал свой метод торговли. Поначалу торговал импульсивно, затем пробовал торговать по новостям, потом по фундаменталу. Результаты торговли скакали, не было стабильности. Во время кризиса 2008 года, к концу лета когда портфель похудел на половину, пришло понимание необходимости системного подхода. За полгода освоил Метасток. К началу 2009 года разработал свою первую ТС.

  Работая с Метастоком, столкнулся с ограничениями языка. Какое то время пытался эти ограничения обходить, но без значимых результатов. Желание двигаться дальше заставило искать другие инструменты разработки ТС. Мой анализ доступных на нашем рынке программ позволил сделать выбор в пользу Wealth-lab. Для начала я попытался изучить язык C# самостоятельно. Признаюсь честно, для меня язык показался трудным. Что бы не терять время на самостоятельное изучение языка, стал искать курсы. Я живу далеко от мегаполисов, где можно найти очные курсы, поэтому для меня самый правильный вариант это дистанционное обучение. В интернете нашел сайт Дмитрия,. Почитал, по рекомендации Дмитрия, посетил сайт Игоря. Понял, что это то, что мне сейчас нужно.

  Мои дети уже сейчас интересуются трейдингом. Думаю в будущем кто нибудь обязательно станет трейдером.

  Благодаря курсу, я понял в каком направлении двигаться. Поверил, что программировать на C# я обязательно научусь.

  Моя самая любимая фишка с курса, это каркас стратегии, те самые кирпичики. Хотя в курсе полно и других не менее замечательных фишек.

  Огромное спасибо моим учителям, Дмитрию и Игорю за этот замечательный курс!

  Игорь Ш.

  Понимание того, что трейдингом я займусь всерьез и надолго, пришло ко мне еще в начале 2000-х годов, когда я медицинское образование поменял на экономическое. В результате с 2003 г. я начал торговать, но благодаря моему достаточно сдержанному характеру депозиты под ноль не сливал, хотя дродауны доходили до 30%, но и капитал не нарастил как хотелось. Изучив, немало материалов, связанных с трейдингом, понял, что единственно возможным для меня способом эффективно торговать является построение торгового робота. Тем более, что имел практический опыт использования ряда программ тех. анализа MetaStock, Omega Trade Station и WLD 4.

  Поскольку программировани­ем ранее серьезно не занимался (написание несложных макросов на VBA не в счет)очень хотелось научиться, имеющиеся замыслы по построению торговых систем, записывать в программной код, тестить их, ну и если получится, наслаждаться полученными результатами.

  Курс обучения проходил сам, но при активной поддержке и понимании со стороны дочери, с которой мы сейчас активно изучаем English и жены.

  Убедился в том, что действительно, ничего не возможного нет. Мне очень понравилась подготовка и проведение данного курса. Как я уже говорил Дмитрию, большой плюс их совместного с Игорем ведения вебинаров в том, что каждый из авторов доносил материал до слушателей со своей изюминкой, что в итоге сделало восприятие и понимание сложных вещей максимально полным и доступным. Вообщем, я получил максимум пользы от обучения для самостоятельног­о написания торговых систем на c#. Надеюсь, что и в дальнейшем Игорь и Дмитрий будут открыты для общения и помощи страждущим в освоении столь непростого пути трейдера. И еще хочу сказать отдельное спасибо Дмитрию за помощь и поддержку в приобретении лицензионного Wealth-Lab.

  Любимая "фишка" с курса: Простой и понятный подход к написанию торговой системы (принцип конструктора лего).

  Григорий С.

  Начал торговать в 2008 на FOREX после вводного недельного курса у брокера.Первый депозит продержался около полугода, хотя вначале был в плюсе(неплохом)­, в принципе история обычная.Дальше чтение книг, поиск идей,стратегий для торговли,период­ическое тестирование каких-то идей на демо и реальных счетах с небольшим депозитом.На сегодня отслеживаю шесть основных валютных пар на дневном тайм-фрейме,при­держиваясь графического анализа (поддержки, сопротивления, линии тренда и т.д.).Цель на сегодня - торговать и торговать с прибылью, используя механические торговые системы.

  курс пришёл исходя из желания включить в свою торговлю МТС, а это для меня было достаточно сложно,т.к. я принадлежу к той группе слушателей (как вчера справедливо отметил Дмитрий), которые до недавнего времени не были знакомы ни с программировани­ем, ни с языком C#, ни с WLD, ни с Visual Studio поэтому у меня много времени занимают "элементарные" вещи, как-то например освоение интефейса всех используемых программ.

  Курс прохожу один, но мой старший сын (ему 15 лет), пишет сейчас работу на JAVA, разъяснял некоторые базовые принципы программировани­я и помогает с английским, если есть вопросы.

  Пока трейдерских задач не решил, но думаю что решу, т.к. курс открыл для меня новое направление("да­ли необъятные"), куда двигаться, что делать, что изучать дальше.Курс очень понравился, единственно конечно для меня достаточно сложно (т.к. уровень мой был действительно "нулевой").ПОлн­остью согласен с Игорем Шаповаловым, в том что вы Игорь и Дмитрий показываете на своем курсе, что нет ничего невозможного и всему можно научиться, даже сложные вопросы выдаются понятно и доходчиво.Пока свою МТС (а тем более рабочую) не написал, но вижу что для этого нужно.

  Считаю удачым - запись каждого дня на видео, с последующим свободным просмотром (думаю пересматривать по различным моментам буду ещё десятки раз); разбор кода построчно - очень наглядно;раздат­очный материал каждый день (ещё долго будет полезен и востребован).

  Большое спасибо Игорю и Дмитрию за курс!

  Антон Д.

  Первые шаги в трейдинге начал делать в 2008 году после вводного семинара. Торгую только на форексе. Торгую с переменным успехом. Проходил онлайн обучение в ForexClub особых результатов это не дало. Наверно в виду своей не терпеливости, и азартности. Слил уже не один депо. Осознание того что бессистемный подход ни к чему хорошему не приведет пришел после семинара, который проводил Игорь Чечет на клубном дне в ForexClub. Где Игорь показывал Дисциплинарную МТС с помощью программы Wealth-Lab. Семинар был наверное самым полезным из тех что я посещал. Но торговать руками по МТС тоже не получается. В конце концов и пришло понимание, что без робота не обойтись.

  В програмировании я полный ноль. Программы Wealth-Lab и VisualStudio до курса не пользовал. О Wealth-Lab узнал только с семинаров от Игоря Чечета. Хотелось получить для начала какие-то основы и вообще понять что, зачем и почему.

  На курсе стало ясно как нужно организовать свой рабочий процесс. Понял что нужно учиться учиться и еще раз учиться. Информаци для меня очень много. Буду разбираться. Ну и конечно жду новый курс.

  Радует то, Игорь Чечет и Дмитрий Власов не относятся к какому либо брокеру. И делятся только собственными знаниями, опытом т.е. показывают как заработать деньги для себя, а не накормить своего брокера. За что им огромное спасибо.

  Спасибо большое за курс, жду новых с нетерпением.

  Сергей С.

  За темой финансовых рынков наблюдаю с 2006г «одним глазом» в «фоновом режиме». Популярные книги, затем блоги, сейчас вебинары. Попытки «понять» рынок успешно провалились. А, если не понимаешь, – чё лезть? Позиция Игоря, что рынок не нужно «понимать», а его нужно «окучивать» - не скрою, приглянулась!

  На курсе я смотрел на проблему глазами Игоря: его подходы, рабочее место, технология отладки, взаимодействие программных комплексов и т.д.

  Курс позволил не решить, а скорее, поставить трейдерские задачи. Появилось интересное «непаханое» поле!

  Любимая "фишка" с курса: Безусловно авторский дуэт и использование mindmaps.

  Игорь и Дмитрий – вы ЛУЧШИЕ!

  Алексей Ш.

  В трейдинг пришел совсем недавно, около 1 года назад. Хотелось бы заниматься,таки­м делом, где результаты работы зависили только от тебя, плюс к этому, работа увлекала тебя, заставляла развиваться и была интересна.Хотя понимаю, что в конечном счете, главное стабильная и прибыльная торговая система, которая будет строго исполняться и в этом нет творческого подхода. В дальнейшем, буду двигаться в сторону автоматизации торговых процессов, при которых исключается человеческий фактор (эмоции, надежды и т.д).

  На курс пришел, потому что, раньше совсем не умел и не понимал с какой стороны подойти к проблеме создания своего робота. Хотя информации в сети много, но с чего начать, что нужно знать на начальном этапе и сколько времени нужно потратить, что бы, хоть что-то понимать в этом. Так же, мне был интересен вопрос тестирования торговых алгоритмов.

  Курс проходил один, хотя супруга была невольным свидетелем. ))

  Курс мне понравился четким и последовательны­м изложением материала и для себя, я считаю сделал первый шаг(самый трудный)к созданию своих торговых роботов.

  Самая интересная фишка этого курса, для меня, что используются постоянные шаблоны для написания кода и имеется понятная структура шаблонов.И самое интересное,что эти шаблоны могут быстро переносится из одной торговой системы в другую.

  Большое спасибо за курс.Было очень интерсно.

  Юрий З.

  На фондовом рынке с большими перерывами с 2005 г. В то время вебинаров не было, литературы - тоже мало было (может плохо искал). Учиться приходилось на своих ошибках и убытках: прибыльные сделки создают иллюзию знания и понимания рынка, учат трейдингу ошибки и Стоп Лоссы. Всё не слил, но больше сливал, чем зарабатывал. Сейчас понятно, что главная ошибка - это бессистемная торговля. Интуитивная торговля не даёт стабильных результатов. Когда придумал ряд стратегий – сливать перестал, но зарабатывать не получалось. Потому что появилась другая проблема - дисциплина выполнения торговых правил. Как говорил Игорь, весь творческий потенциал надо использовать при создании стратегий, в торговле творчество вредно, нужна только дисциплина выполнения правил стратегии. Иначе - психология не даст заработать. Проблему с дисциплиной решил так, как советовал Игорь: договорился с собой, что готов потерять некую сумму, но зато узнаю на реальных деньгах – прибыльна ли торгуемая ТС. А если правила ТС нарушаю, то покупаю коллегам на работе тортик. Результат - за октябрь двузначная доходность по счету и один тортик коллегам. Но появилась новая проблема, с которой и пришёл на курс. Точнее сказать, она уже давно передо мной стоит, а её решение, как я думал, займёт несколько месяцев или даже лет. Даже страшно было к ней подступаться. Да и не знал, как к ней подступиться.

  Эта проблема - как ускорить процесс бек-тестинга ТС и их оптимизацию. Сначала я делал это на графике инструмента, потом стал использовать Excel. Времени уходило – уйма. Знал, что для этого имеются специальные программы. Но чтобы их использовать, необходимы были навыки программировани­я. Учиться программировать я не решался, думал, что это очень сложно. Я и сейчас считаю, что это не просто. Но когда я решился и начал читать книжку по C#, т.е. сделал первый шаг, тут, как по волшебству, Дмитрий и Игорь объявляют об этом курсе. Путь в 10 000 ли начинается с одного шага.

  Жена и дети помогали тем, что не мешали и не отвлекали во время вебинара. Ещё помогал Гугл-переводчик­, т.к. в школе учил немецкий язык (это было больше 30 лет назад).

  За время обучения я приобрёл практические навыки программировани­я на C#, использования программ Wealth-Lab и VisualStudio, познакомился с технологией «массового производства» торговых систем, получил много других сопутствующих знаний и навыков.

  Главная и любимая фишка, на мой взгляд, это технология создания торговых систем из отдельных блоков – «кирпичиков». Авторам следует её запатентовать.

  Николай Ф.

  Мне 23. Начал инвестировать в 2008, анализировал акции и вкладывал семейные сбережения, консультировал знакомых. На вырученные деньги, пошел в Финансовую академию учиться на специализацию Финансовые рынки. Изучал и торговал акции, форекс и фьючерсы. В основном это был скальпинг. Далее познакомился в TS-lab - хорошая программа, но нету генетического оптимизатора, что позволяет ускорить расчеты в 10 раз, начал искать хороший продукт с таким оптимизатором, а нашел целое философское направление по созданию стратегий.

  Главной проблемой для меня было и остается понимание самого процесса программировани­я (логики), потому что привык к кубикам, а там все наглядно. Я и представить не мог, что используя авторский (профессиональн­ый) метод Игоря и Дмитрия создание стратегии в Wealth-lab может оказаться не сложнее чем соединение кубиков в TS-lab, а функционал намного шире. Честно говоря, я готовился к зубрежке замысловатых понятий, а оказалось все намного эффективнее.

  Как трейдеру и человеку, который хочет заниматься этим профессионально­, важно иметь современные инструменты! Но эти инструменты становятся бесполезными без трудолюбия и надежных источников информации. Как один из инструментов я обозначил для себя Wealth-lab, как источник о нем курсы Игоря и Дмитрия. Надеюсь скоро будет продолжение, и желательно такими же точечными набегами по 5 дней, на мой взгляд - это эффективно.

  Главная фишка курса, на мой взгляд, - это отсутствие паранойи у преподавателей! Что я имею в виду!? Всем известно, что алготрейдеры - страшные параноики, им всегда кажется, что за их сделками следят, у них украдут систему и отнимут их хлеб. Напротив, наши преподаватели, рассказывали много такого, которого мне лично по-началу не хотелось бы чтобы знал кто-то другой (это и есть та паранойя, о которой я и говорю). Так почему же они раздают ценные знания, неужели в них нет этих страхов и почему? По прошествии 4-х дней курса, я думаю, что все понял. Причина примерно такая же почему Microsoft не боится, IT компанию из Индии. Игорь и Дмитрий, мало того, что опережают все что мне было известно из моей практики года на 3 активной торговой практики и тестирования. Но главное они продолжают развиваться и делают это постоянно. А те параноики, про которых я говорил - они придумали 1-2 системы и не развиваются больше, вот и боятся, потому что другого ничего изобрести не могут. Но это, как я теперь понял, не наш путь. Игорь и Дмитрий мотивируют и за все 5 дней пришлось много всего изучить и создать: пересматривал вебинары, домашки, реализация своих идей. Теперь будем бороться с параноидальной торговой неграмотностью вместе. Тем более, из группы сформировалось что-то вроде команды, что тоже радует. =)

  Давид Т.

  Как трейдер я пока совсем молод. опыта почти нет, лишь пара-тройка удачных сделок. хотя имею довольно разрозненное портфолио в отношении РЦБ-и 3 аттестата и работа, связана непосредственно с РЦБ... но вот все никак не доводилось добраться до нормальной торговли. Мешало отсутствие понимания того,как подступиться,с какой стороны начать грызть.. все мои потуги в основном заканчивались подходом с программистской точки зрения и с использованием тяжелых инструментов. это и простой робот под Алор-трейд, и рабочий ФИКС-адаптер...­но смысла никакого они не имеют без стратегии или хотя бы нормального средства для визуализации и тестирования. делал в свое время несколько заходов на метасток. так же есть неплохие знания шарпа, диплом на нем писал и довольно долго писал различные прикладные программы на нем.

  Основная проблема-разроз­ненность знаний. необходимо было это все структурировать или хотя бы указать вектор к структуризации и организации. Игорю и Дмитрию это удалось!

  Вообще на курсе я зарегистрирован под именем моей мамы и все дни мы смотрели и смотрим вместе. мама тоже со мной начала осваивать С# и велс!

  Освоение и получение начальных понятий в велсе, получить так называемую точку входа, своего рода "Hello, World!" велса!

  Любимая фишка-понятност­ь курса, очень понятное изложение,все просто и доступно, так же есть поле для самодеятельност­и и где копать.

  Огромное спасибо за столь замечательный курс, надеемся с мамой на продолжение и расширение курса!

  Николай Б.

  До марта 12-го года, я пессимистично относился к разного рода рынкам. И волею судеб меня занесло на серию лекций по торговле на бирже, откуда собственно и начинается моя эквити. Месяца три я искал себя на рынке, благо без серьезных последствий для счета))) В итоге пришел к выводу, что для психики комфортней торговать по системе где четкий стоп и профит с однозначными входами и выходами. Так и появилась ТС которой я следую по сей день, но не всегда получается присутствовать у терминала и торговать руками. Выходом из положения стало - написать робота, а начинать то и не с чего, так я и оказался на данном курсе.

  Программистског­о опыта нету, оттуда встает вопрос с чего начинать? Куда копать? И как глубоко?

  Познакомился с C# в достаточной мере для написания собственных МТС. Изучена структура роботов. А главное, задан вектор для дальнейшего развития.

  «Фишка» в преподавателях)­) Новичкам в кодинге не просто разобраться, но если постораться и следовать указаниям преподавателей то можно добиться успехов и в этом деле.

  Олег Ч.

  Проверенные на практике торговые тактики стали мощными инструментами трейдера. Гипотезы вчерашнего дня они превращают в сегодняшнюю прибыль. Чем больше у трейдера таких инструментов, тем эффективнее его действия в коварном океане современных финансов. Протестируй идею прежде, чем её торговать. Это даст реальную оценку соотношения ожидаемой прибыли и риска, говорит мне 15-летний опыт работы на рынке.

  Пришел на курс с проблемой выбора новой инфраструктуры. Прежние Metastock и Excel перестали меня устраивать. Поработал со связкой Wealth-Lab и Visual Studio. Это стало увлекательным занятием и открыло потрясающие перспективы.

  Инвестировал время и деньги в инструментарий для торговых стратегий. Пожалуй, это самая перспективная в долгосрочном плане инвестиция для меня в этом году.

  "Фишкой" для меня стала технология Власова-Чечета связки Wealth-Lab с Visual Studio. Получившийся инструмент оказался таким же простым и эффективным как автомат Калашникова. Под руководством опытных инструкторов и благодаря иллюстрированно­й примерами методике торговые стратегии в Wealth-Lab начинают "стрелять" в считанные дни даже у новичков.

  Денис Щ.

  Спасибо за столь полезный курс. Я торгую с июня руками. За весну прочитал основную литературу - свечи, индикаторы, билла вильямся, теханализ, эллиот. Посещал семинар Сапунова, безусловно талантливый лектор и трейдер, так что мне есть с кем сравнить ваш курс.

  Не буду лукавить, я сомневался в необходимости участия для себя в курсе. Мои сомнения были по разным причинам - я имею некоторый опыт программировани­я на C++, я несогласен с некоторыми подходами, которые Вы публикуете в блогах, я метался в правильности выбора WLD 6 как основного инструментария.

  Поэтому меня грызли сомнения в принципиальной необходимости - ведь можно взять публикуемые в интернете примеры стратегий и самостоятельно их изучить. Вот такая каша варилась в моей голове.

  Вы загрузили меня по полной пятидневной программе. Главная фишка - я на практике стал использовать С#, и самое главное, не в убогом редакторе WLD, а используя VS, включая отладку кода, что само по себе уже ценно. Этот инструмент от майкрософт из монстра, который я до этого пару раз с ужасом закрывал, превратился в домашнего котенка.

  Я не просто стал кодировать C#, с чем может быть справился бы и сам, а получил практику создания кода для его легкого повторного использования, вы заставили много времени провести с программным кодом, отвечали на мелкие детали в форуме. я оформил все свои мысли в майндкарты, вобщем, неделя разминки для мозгов со всех сторон.

  Спасибо за пять дней погружения, которое заставляло меня бежать с работы при малейшей возможности и погрузиться в забытую атмосферу интеллектуально­го творчества. Вы помогли мне очистить зёрна от плевел, отбросить все сомнения, сэкономили мне много часов, которые я теперь смогу потратить более продуктивно. В конце концов, вы просто заставили меня сесть и начать программировать­.

  Редкий (или уникальный?) формат с двумя ведущими позволяет и не устать от вебинара, и задать свои частные вопросы второму ведущему, если текущая тема знакома. Это отличныйя формат вебинара. Тот кто знает C/C# ему местами скучно, но это совсем недолго, в это время можно задать свои вопросы и прочитать чужие. Да и просто сходить "покурить". Вобщем, мне скучно не было.

  С удовольствием посещу ваши продвинутые курсы. А если будет получаться что-то стоящее - поделюсь мыслями в ваших блогах, уверен я найду поддержку. Для людей которые не работают в отраслевых компаниях, не варятся каждый день в трейдерской кухне, онлайн встречи с единомышленника­ми на этапе становления своей трейдерской "карьеры" это как глоток свежего воздуха.

  Да уж, получив такие отзывы сил прибавляется и хочется делать еще лучше, интереснее, понятнее...

  Мы с Игорем пообещали трем участникам, за отзывы которых отдадут большее количество голосов полезные призы. Поэтому прошу читателей своего блога проголосовать за того участника, отзыв которого показался Вам наиболее полным и интересным.

  Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

  Для тех, кто пропустил анонс нашего курса мы сделали видео всех курсов (получилось более 12 часов). Доступ к этим видео, а также к остальным материалам прошедшего курса "Wealth-Lab: С нуля до первой торговой системы за 5 дней" (а это коды торговых систем, интеллект  - карты, презентации, видео в HD-качестве) можно купить в интернет-магазине "Финансовая лаборатория". После оплаты Вы помимо всех материалов курса получите доступ к закрытому форуму участиников, в котором можно задать вопросы и получить ответы (в том числе и от ведущих этого курса) по теме построения торговой стратегии.

  

• Быстрее, Выше, Сильнее: Обновление Wealth-Lab до новой версии 6.4

  Опубликовано:Tue, 23 Oct 2012 13:15:14 +0000

  Сегодня 23 октября 2012 года на официальном сайте программы Wealth-Lab появилось сообщение о том, что вышла новая версия Wealth-Lab.NET v6.4. Ждали этого обновления мы целых 8 долгих месяцев - с февраля этого года.

  В чем основное отличие новой версии программы Wealth-Lab от предыдущей?

  

  Версия 6.4 построена на .NET Framework 4.0. Благодаря этому те операции, которые требуют много памяти будут выполняться быстрее. Речь идет о таких операциях, как тестирование стратегий с большим количеством финансовых инструментов а также операции оптимизации параметров с большим количеством прогонов. 

  Для всех появилась возможность скачать новую версию и в течение 30-ти дней бесплатно потестировать ее. Возможно удастся воспользоваться 30-ти дневным триальным периодом и тем пользователям, что раньше уже использовали его для другой версии. Так что пробуйте. О результатах просьба отписаться в комментариях.

  Главное не забывайте о тех проблемах, которые Вас поджидают при регистрации под чужим именем или с использованием не имени и фамилии, а различных ников.

  

• Курс до результата: Wealth-Lab – от нуля до первой торговой системы за 5 дней

  Опубликовано:Tue, 23 Oct 2012 07:27:38 +0000

  Многие трейдеры, приходя на биржу очаровываются простотой начальных установок при данном виде деятельности. И действительно, вроде бы что может быть проще - "покупай дешево, продавай дорого" и будет тебе счастье.

  Однако не зря говорят, что черт кроется в деталях. И когда приходит время принимать решение - так что же делать, покупать или продавать - начинаются самые разные способы принятия решений.

  Кто-то до изнеможения смотрит телеканалы типа РБК, читает журналы с "умными" мыслями аналитиков и переложив ответственность на чужие плечи входит в сделку. И вдруг если цена пошла не туда, куда хотелось бы начинают с наслаждением ругать горе-аналитиков, но все равно ждут от них сигнала на выход из позиции.

  Другие трейдеры никому не верят. Они верят только в себя и свою интуицию... Зачесалась левая пятка - значит покупай. Если правая - продавай... Причем, как ни странно, иногда даже такой подход бывает успешным. Какое то время.

  

  И лишь относительно немногие трейдеры в конце концов приходят к убеждению о том, что доверять такой щепетильный вопрос как управление собственными деньгами чужому дяде либо собственной пятке - довольно неразумное занятие. После многих проб и ошибок, а некоторые и просто в результате упорных размышлений такие трейдеры приходят к необходимости создать торговую систему.

  Торговая система сначала рождается в голове в виде торговых идей. Это интересный творческий процесс. А вот как проверить - насколько пришедшие Вам в голову идеи продуктивны? Как можно оценить насколько эти идеи будут работать в реальной жизни? Как вообще оценить, насколько хороша та торговая система, которую они собираются торговать? Может, вообще не следует торговать Вашу торговую систему, а лучше побыстрее исключить ее из торговли?

  Для тех, кто умеет создавать торговые стратегии в различных программах технического анализа ответить на эти вопросы довольно просто. Берете Wealth-Lab, за час (или за 15 минут) пишете и отлаживаете код торговой системы. Запускаете Вашу торговую систему на тест и вуаля - ответы на вопросы получены.

  Однако сделать это могут очень немногие. Поэтому начинаются бесконечные поиски знакомых или незнакомых "программистов", которые могут превратить Ваши задумки в строчки программы. При этом возникает целая куча проблем.

  Время знакомых ограничено, а Ваши идеи льются бесконечным потоком. Как результат знакомые "программисты" начинают от Вас прятаться, ухмыляться, ссылаться на жуткую занятость и невероятную трудность реализации тех идей, которые Вы собираетесь торговать. В результате приходится искать тех, кто готов запрограммировать идеи за деньги.

  Здесь тоже скажем так, "не сахар". Сначала тратите кучу времени на написание "технического задания", потом еще раз лично программисту объясняете что Вы на самом деле имели в виду, когда написали вот это и это. Потом долго - нескончаемо долго начинаете ждать когда же "профи - программер" напишет для Вас код. Иногда это время ожидания затягивается.

  И уже получив готовый код с замиранием сердца начинаете торговать, но тут выясняется что сделано не так, или "не совсем так", как Вы того хотели. Либо сделали так, как хотели, но теперь Вы поняли, что должно быть немножко (или даже кардинально) по другому. Ведь процесс улучшений в трейдинге нескончаем и постоянно будут приходить новые идеи, которые на автомате начнут все увеличивать и увеличивать комок связанных с этим проблем.

  Как распутать этот "Гордиев узел"?

  Конечно же можно оставить все так, как есть сейчас. Вы продолжаете генерить идеи, тратите время на поиск программистов, тратите деньги на оплату его (далеко не всегда дешевого) труда по написанию кода программы, тратите время на то, чтобы объяснить что-же нужно сделать. Теряете деньги если программист сделал что-то не так как Вам того хотелось. И в результате получаете код программы, который устаревает довольно быстро и чтобы его изменить нужно опять начать порочный круг заново.

  Второй способ - самому стать профессиональным программистом. Для этого сейчас есть все возможности. Покупаете толстые справочники по программированию, книги Э.Троелсена и Г. Шилдта. Делаете кучу кода, делаете свою первую программу "Привет мир!" узнаете много нужной и ненужной информации (свойства, события, обработчики событий, методы, поля, классы). Конечно, учиться - дело занимательное но профи в программировании Вы так и не станете, зато начнете с удивлением замечать, что времени на трейдинг становится все меньше.

  Еще одна возможность  - получить знания о построении торговых систем от тех трейдеров, которые уже прошли этот долгий путь и разобрались как с особенностями языка C#, так и с логикой программы WEalth-Lab.

  Мы с Игорем Чечетом готовы стать для Вас проводниками в этом нелегком деле. В октябре 2012 года был проведен  5-ти дневный курс Wealth-Lab: от нуля до первой МТС за 5 дней. Вы можете приобрести видео и материалы этого курса до результата.

  Игорь является профессиональным программистом и успешным трейдером. Это очень редкое сочетание. Я на рынке уже более 8 лет и за это время разобрался со всеми тонкостями разных стилей торговли - арбитраж и парный трейдинг, краткосрочный скальпинг, трендследящие системы. Сам я не являюсь профессиональным программистом, но так как желание самому делать торговые системы на языке C# для программы Wealth-Lab было у меня очень сильно - я несколько месяцев переводил инструкцию по программированию торговых стратегий в Wealth-Lab (и это практически не зная английского языка). Прочитал целую кучу книг по программированию. Сделал, протестировал огромное количество торговых систем. Разобрался с тем, как полностью автоматизировать свою торговлю (перебрав при этом кучу вариантов).

  В общем мы с Игорем обладаем знаниями, навыками и главное желанием научить тех кто действительно хочет разобраться с вопросом самостоятельного построения торговых стратегий.

  Что можно ждать и чего не ждать от этого курса:

  За время курса те люди, которые вообще не умеют программировать на C# или обладают начальными знаниями по этой теме смогут разобраться с идеологией C#, узнать объектную модель библиотеки WealthScript и научиться самостоятельно превращать свои идеи в торговые стратегии.

  Подробно обсуждать нейронные сети, оптимизацию, создание торгового робота в данном курсе мы точно не будем.

  Стоимость видеозаписи курса (включая коды торговых систем, интеллект карты и презентации) составляет 9900 рублей.

  Еще раз предупрежу - если Вы уже легко создаете торговые стратегии в Wealth-Lab, то это действительно курс не для Вас. Данный курс разрабатывался нами для тех, кто пока с программированием не разобрался и для кого трудность вызывает превратить свои торговые идеи в код торговой системы. Если Вы уже умеете это делать, значит Вы в этом вопросе более продвинутый и возможно для Вас будут интересны какие-то другие курсы, где будет рассказ о других вещах.

  формат курса - интенсив до результата. Результат здесь один - через 5 дней любой участник курса сможет самостоятельно написать на языке C# торговую стратегию для программы Wealth-Lab. Занятия распланированы из расчета интенсивного изучения темы в течение 5-ти дней каждый вечер по 2 часа. По результатам каждого занятия даются домашние задания, в ходе выполнения которых Вы сможет закрепить тот материал, который узнали на этом курсе.

  Курс оказался достаточно сложным как для нас  с Игорем, так и  для участников курса. Поэтому если хотите достичь результатов недостаточно будет просто заплатить. Нужно настраиваться на то что будет трудно и то, что мы с Игорем требуем от Вас напрягаться.

  Участники курса по окнончанию по нашей с Игорем просьбе написали свои отзывы. Если обобщить то, что они написали в отзывах, можно составить следующий список результатов:

  • Создавать механические торговые стратегии
  • Экономить свое время, поручать рутинные операции машине
  • Легко разбираться с чужими торговыми системами, опубликованными в виде кода в интернете
  • Участвовать в мастер-классах профессионалов, которые разбирают идеи и тут же реализовывают их в виде кода
  • Торговать не эмоционально, а заранее просчитывать риски и пороги боли
  • Торговать одновременно много торговых систем, автоматизировав этот процесс

  Оплатить курс можно как банковским переводом, так и платежами с помощью электронных денег.

  Вот еще несколько аргументов в пользу прохождения курса:

  1. Вам не придется "светить" свои классные торговые идеи другим людям, потому что вы не можете закодировать свою ТС.
  2. Вам не придется просить своих друзей-программистов, чтобы они написали вам ТС
  3. Вы просто сядете и сами сделаете свою ТС.
  4. Для продвинутых: вы, со временем, соберете свои работающие коды ТС, которые сможете легко изменять

  После прохождения каждого занятия курса Вы получите доступ к скрытому разделу сайта на котором можно будет посмотреть видео прошедших занятий, получить коды торговых систем, которые Вы будете использовать в качестве примеров, получить интеллект-карты прошедших занятий, пройти тесты и отчитаться о выполненных заданиях. Этот доступ к материалам останется у Вас навсегда.

  После окончания курса те, кто не сможет принять участие "в живую" получат возможность купить все материалы данного курса, включая видео. Стоимость видео по договоренности с Игорем Чечетом будет составлять 10 тысяч рублей.

  Тех, кто готов в течение 5-ти дней интенсивно потрудиться и научиться превращать собственные торговые идеи в программный код для тестирования и оптимизации присылайте Ваши заявки на приобретение курса "Wealth-Lab. С нуля до первой торговой системы за 5 дней".

  

• Обзорная экскурсия по достопримечательностям программы Wealth-Lab

  Опубликовано:Fri, 19 Oct 2012 23:11:30 +0000

  Уважаемые читатели блога "Финансовая лаборатория"!

  Приглашаем Вас на бесплатную обзорную ЭКСКУРСИЮ по программе для построения, тестирования и проторговки торговых стратегий Wealth-Lab.

  Обзорная экскурсия по программе Wealth-Lab начнется 22 октября 2012 года в 12:00 по московскому времени.

  Для начала экскурсии перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь.

  

  Наша обзорная экскурсия состоится в Интернете с использованием комфортабельной платформы Adobe Connect в сопровождении квалифицированных гидов-экскурсоводов Дмитрия Власова и Игоря Чечета.

  Экскурсия начинается с краткого обзора истории программы Wealth-Lab и ее отличительных особенностей.

  Во время этой экскурсии мы внимательно ознакомимся с теми возможностями, которые представляет нам данное творение человеческого гения для облегчения нашей деятельности в процессе построения торговых стратегий.

  Затем гости осмотрят основные объекты, с которыми Вам придется сталкиваться в процессе построения, оптимизации и тестирования торговых стратегий.

  В программу экскурсии входит также знакомство с интерфейсом программы, с ее    современным обликом, с рабочими областями и панелями.

  В процессе экскурсии состоится знакомство с рабочим пространством программы Wealth-Lab. Гости совершат осмотр инструментов для работы с данными, окон стратегий и графиков из которых открывается великолепный вид на котировки различных финансовых инструментов.

  Центральным пунктом экскурсии является подробное знакомство с главным меню программы Wealth-Lab.

  Завершится экскурсия традиционным предложением выпить чашечку кофе и получить набор полезных бонусов и предложений.

  Продолжительность экскурсии 2 часа. Количество мест ограничено.

  Для участия в данной экскурсии обязательна предварительная регистрация…

  Ждем Вас!

  

• Закрытый мастер-класс: Ротация торговых систем. Практика

  Опубликовано:Sat, 13 Oct 2012 18:36:26 +0000

  На этой неделе мы с Игорем Чечетом провели бесплатный вебинар как раз на эту тему.

  Посетили этот вебинар порядка 70-ти человек. Плюс достаточно многие посмотрели этот вебинар в записи.

  Смысл идеологии ротации заключается в том, чтобы не "цепляться" за одну или две торговые системы, которые Вы разработали, приложив для этого достаточно усилий, времени, нервов.

  

  Хватит жалеть свою МТС! ...

  Чисто психологически можно понять тех, кто потратив кучу энергии создал торговую систему, протестировал ее, оптимизировал, програл на истории на разных таймфреймах, на разных инструментов, подкрутил все винтики и гаечки, которые только можно было подкрутить.

  Долго решались - ставить эту систему в торговлю или нет. И наконец решившись, начали ее торговать. И вдруг вместо ровной эквити из левого нижнего угла в правый верхний угол вредная система или колеблется вокруг нуля, или даже начинает сливать.

  Что делать в этом случае? Конечно же жалко эту систему, ведь она для Вас стала практически "родной", а как же огорчить "родное создание", сняв его с торгов???

  Нужно четко осознать, что торговая система на ВАс не обидится. Ей все равно - как Вы к ней относитесь. Но такая простая мысль очень трудно доходит до трейдера, котоырый за многие часы создания, улучшений, тестирования со своей торговой системой буквально подружился.

  Мало того, я Вам скажу еще одну интересную мысль: торговая система не будет ревновать Вас к другой торговой системе...

  И в этом огромный плюс. Ведь Вы можете создавать целую кучу разнообразных торговых систем, ранжировать их по разным признакам и некоторые из них запускать в торговлю.

  Однако при этом возникают другие вопросы:

  • Какие системы запускать в торговлю?
  • Как часто это делать?
  • Как много торговых систем может торговаться одновременно?
  • Каковы критерии выбраковки?
  • Как часто и в каком случае нужно снимать систему с торгов.
  • Нужно ли менять работающие системы, если нашли систему, которая на истории показыает лучшие результаты?
  • и т.д. и т.п.

  Конечно же, за 2 часа бесплатного вебинара ответить на все эти вопросы просто было невозможно. Там Игорь Чечет просто подробно, по шагам рассказал о своем взгляде на эту проблему.

  Для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе раз и навсегда, а также посмотреть на то, как на практике происходит работа с использованием практики ротации мы с Игорем решили провести мастер-класс.

  Мастер класс предполагает более практическую направленность. Будем смотреть конкретные вещи, давая теорию в размере необходимого минимума.

  На мастер-класс приглашаем только тех, кто хочет не просто послушать, но и конкретно что-нибудь сделать.

  Стоимость участия в мастер-классе, который будем вести совместно с Игорем составляет 1000 рублей. Думаю, эта сумма послужит своеобразным фильтром и позволит оставить только действительно заинтересованных в практическом использовани полученных знаний.

  Для всех остальных серия бесплатных вебинаров будет продолжаться.

  Мастер класс будет проходить в форме закрытого вебинара. Дата проведения - в среду 17 октября. Вермя проведения: 21-00 по Москве.

  Продолжительность - точно не менее 2-х часов, а там как пойдет.

  Как будет построен мастер-класс:

  1. Приветствие, технические моменты - 10 минут

  2. Схема ротации торговых систем - 10 минут

  3. Набор торговых систем с их описанием - 20 минут

  4. Пример ротации нескольких торговых систем по тикеру - 30 минут

  5. Нюансы и проблемы ротации - 10 минут

  6. Разбор причин взлетов и неудач торговых систем - 10 минут

  7. Ответы на вопросы - 30 минут

  Каждый участник мастер-класса получит:

  • Карты всех торговых системы, рассмотренных на вебинаре (их будет точно не меньше трех), хотя сами торговые системы здесь будут не главными, а только материалом, который позволит продемонстрировать принцип ротации.
  • Схемы  карт ротации
  • Интеллект-карту проводимого мастер-класса.

  Видео с мастер-классом купить можно будет позднее, но стоимость видео точно будет дороже стоимости участия вживую (делаем это специально, чтобы те кто хочет - посещали и обсуждали эту тему в ходе живого общения).

  Теперь о том, как можно записаться на этот мастер - класс: Кликайте сюда, заполняйте формочку и там будет полная информация о том, как записаться, как оплатить и как войти на закрытый мастер-класс...

  

• Приглашение на очередной бесплатный вечерний вебинар от Дмитрия Власова и Игоря Чечета. Ротация торговых систем.

  Опубликовано:Thu, 11 Oct 2012 11:38:59 +0000

  Уважаемые друзья!

  Вы уже привыкли, что в последнее время я и Игорь Чечет проводим для Вас бесплатные вебинары, в которых делимся с Вами информацией и даем свой субъективный взгляд о таком интересном вопросе, как  торговля на бирже.

  Кто еще не слышал об этом - настала пора исправить это досадное упущение. Несмотря на то, что Вы пропустили некоторое количество вебинаров - у Вас есть возможность посмотреть все эти мероприятия (замечу, что при этом  Вы не потратите ни копейки денег). Так что пользуйтесь, пока эта возможность есть.

  В дальнейшем будем высылать видео прошедших вебинаров (точно также, как и анонс предстоящих со ссылкой на вход в вебинар) только тем, кто заранее подписался на нашу рассылку, которая и будет анонсировать такие события и высылать по результатам этих событий отчеты с видео о прошедших мероприятиях.

  Итак:

  Прямо сегодня в 21 час по московскому времени мы с Игорем собираемся провести бесплатный вечерний вебинар на очень интересную, на мой взгляд, тему:

  Тема вебинара: Ротация торговых систем

  

  Почему на картинке изображено шило и мыло? Да потому что именно так смотрят на ситуацию многие трейдеры, которые думают, что менять одну торговую систему на другую это все равно что менять шило на мыло…

  Так ли это?

  Автор подхода к торговле под названием "Ротация торговых систем" Игорь Чечет считает что церемониться с торговыми системами не стоит. Нужно любую торговую систему, которая достигает некоторого критического состояния снимать с торговли без сожаления.

  Но тут возникает куча вопросов:

  • Какие параметры нужно мониторить для того чтобы понять, что система перестала работать?
  • Нужно ли снимать с торговли торговые системы, которые не сливают но и не зарабатывают…
  • Как часто нужно ротировать торговые системы?
  • Сколько торговых систем должно быть в рабочем наборе и сколько "на подхвате"
  • Нужно ли вводить дополнительную торговую систему, если рабочая система еще не достигла "болевого порога"
  • Где брать торговые системы на замену
  • Нужно ли проводить переоптимизацию торгующихся торговых систем
  • и т.д. и т.п.

  В общем вопросов много, а ответов пока мало…
      
  Приглашаем Вас получить наш с Игорем взгляд на эту проблематику.

  Прошлый вебинар, который мы вели с Игорем совместно (кто еще не посмотрел - можете сделать это по этой ссылке) Игорь Выступал в роли "теоретика", я же давал некоторый практический материал.
      
  Сегодня (11 октября в 21 час) поменяемся ролями. Я буду выступать оппонентом - теоретиком, а Игорь будет отстаивать свою авторскую методику и изложит свое видение данной проблемы.
      
  На мой взгляд, тема очень интересная. Тем, кто хочет поприсутствовать на данном вебинаре можно будет сделать это бесплатно, но выполнив одно небольшое условие.

  Для того, чтобы получить ссылку на этот вебинар  нужно будет поделиться информацией о предстоящем вебинаре  в одной из социальных сетей.

  Нажмите на одну из этих кнопочек и получите информацию о том, как попасть на сегодняшний вечерний вебинар.

  [trafficbomb] Ссылку на предстоящий сегодня (11 октября) в 21 час по Москве вебинар получат только подписчики рассылки за час до начала этого вебинара.

  Если Вы уже подписаны на эту рассылку - то получите эту информацию автоматом.

  Если еще нет, то настала пора подписаться...

  Подписавшись Вы не только попадете на сегодняшний вебинар, но и будете в числе первых получать  анонсы предстоящих вебинаров и отчеты с видео о прошедших вебинарах.

  Выкладывать данную информацию в открытый доступ мы больше не будем…

  Спасибо всем за то, что Вы поделились информацией с Вашими друзьями в социальных сетях!!! [/trafficbomb]

  Удачи! До встречи сегодня (11 октября 2012 года в 21-00 по Москве)  в эфире!

  

• Отчет о вебинаре – Как легко и быстро слить депозит за 10 простых шагов

  Опубликовано:Sat, 06 Oct 2012 11:05:24 +0000

  В четверг, 4 октября мы с Игорем Чечетом провели очередной бесплатный вебинар на тему на тему "Как легко и быстро слить депозит за 10 простых шагов".

  Понятно, тема звучит иронично и насмешливо, однако вопросы, которые поднимались на данном мероприятии были достаточно серьезными.

  Идея провести данный вебинар на такую тему возникло у нас спонтанно и мы разослали приглашения только тем людям, которые подписаны на нашу подписку, извещающую о проводимых нами мероприятиях, связанными с фондовым рынком. Если Вы еще не подписывались и не получали приглашение - предлагаю подписаться вот здесь - просто перейдите по этой ссылке и заполните формочку.

  В отличие от множества других вебинаров, которые проходят в формате "Один вещает, другой слушает" в данном случае все участники (а их собралось порядка 50 человек)  явились соавторами. Дело в том, что проблема была нами просто сформулирована, а все факторы, которые ведут к сливу были выявлены участниками методом мозгового штурма.

  В процессе проведения вебинара мы создавали интеллект-карту, которая даст Вам представление о том, как протекала дискуссия и во что все это вылилось.

  Здесь привожу рисунок данной карты, а по ссылке Вы сможете посмотреть эту карту в более подробном виде.

  

  На мой взгляд, несмотря на необычный формат и то, что мы с Игорем в таком формате проводили мероприятие впервые - получилось довольно интересно и познавательно...

  Прошу всех участников, кто участвовал - поделиться своими впечатлениями. Каждому из участников, а также всем тем, кто был подписан на наши анонсы мероприятий я разослал ссылку на просмотр видео этого вебинара.

  Если хотите в дальнейшем получать анонсы наших с Игорем мероприятий, а также отчеты (в т.ч. и видео и все материалы) проводимых мероприятий - подписывайтесь. С удовольствием будем делиться с Вами информацией...

  

• Вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета о том, как создавать торговые системы за короткое время

  Опубликовано:Tue, 02 Oct 2012 18:58:01 +0000

  Всем привет.

  Я в своем блоге последнее время очень часто пишу о построении механических торговых систем и о программе Wealth-Lab, которая делает процесс такого творчества удобным и приятным. Однако часто приходится слышать о том, как непросто создать собственную торговую систему. Некоторые жалуются на "кризис жанра" - новых идей в голову просто не приходит, хоть ты убейся...

  В таком случае всегда полезно бывает посмотреть на проблему глазами другого человека. Увидеть проблему с другого угла зрения.

  Именно это я и предлагаю Вам сделать.

  Всех Вас приглашаю на мой вебинар, посвященный поиску торговых идей.

  Называться  моя часть вебинара будет так: "Где отыскать торговые идеи для создания 10-ти новых торговых систем за несколько дней.

  Торговая система это ничто иное, как воплощение нашего видения рынка. А то, как мы понимаем рынок зависит от того, какие торговые идеи лежат в основе.

  Во время этого вебинара я постараюсь сделать подробнейший обзор всех тех уголков в Интернете, где можно раздобыть информацию об уже существующих системах а также на постоянной основе получать поток информации о новых торговых идеях, о новых торговых техниках, о новых инструментах торговли...

  Надеюсь, эта тема многих из Вас заинтересует.

  Но это еще не все.

  

  Главным сюрпризом будет то, что в данном вебинаре будет участвовать еще и Игорь Чечет. Это человек о котором я довольно часто упоминал в своих постах.  Игорь частный трейдер, профессиональный программист и просто очень интересный человек. Мы с Игорем познакомились через Интернет довольно недавно, но быстро обнаружили схожесть взглядов на рынок и схожесть методов, которые применяем для адаптиации торговли.

  Игорь в своей части расскажет о том, как можно сделать свою первую торговую систему.

  В общем, получится такой телемост - Воронеж (Дмитрий Власов) - Екатеринбург (Игорь Чечет) .

  Проводиться вебинар будет на платформе Adobe Connect - платформа очень удобная - как раз ее и попробуем.

  Сколько будет стоить? Стоить пока не будет ничего. Приглашаем послушать заявленные темы и неформально пообщаться на заданные темы.

  Сразу предупреждаю, что количество участников ограничено только вместимостью площадки. Точно вместится 25 человек. А уж сможет ли войти туда дополнительное количество слушателей - пока не знаю. Как раз и протестируем.

  Несмотря на бесплатность постараемся сделать мероприятие качественным и интересным. А главное, темы действительно актуальные для многих.

  Кто готов завтра, 03 октября в 14 часов присоединиться к нам - обязательно заранее запишитесь по этой ссылке.

  Видео вебинара в открытый доступ выкладывать не будем - но пришлем всем, кто записался (даже если места в виртуальной комнате Вам не хватит).

  До встречи в эфире...

  

• Видеокурс для новичков по C#

  Опубликовано:Sun, 02 Sep 2012 08:05:31 +0000

  Букавально недавно мне прислали ссылку на видеокурс, который состоит из 12-ти занятия по языку программирования C#. На мой взгляд, это прекрасная возможность получить базовые сведения о языке C# и разобраться с его основными возможностями.

  

  Курс программирования на языке C#

  При наличии знаний о программе Wealth-Lab и библиотеке WealthScript можно создавать любые торговые стратегии, реализующие Ваши задумки.

  Весь видеокурс я запаковал в плейлист на YouToube и выкладываю его здесь для всеобщего обозрения.

  

• Точность – вежливость алготрейдеров. Как поменять интервал синхронизации времени для корректировки локального времени компьютера

  Опубликовано:Fri, 31 Aug 2012 12:15:23 +0000

  Когда мы начинаем использовать программу для автоматического запуска торговли - для нас критичным вопросом становится вопрос синхронизации времени локального компьютера с тем временем, которое отображается в программе QUIK. Время в программе QUIK - это не наша зона ответственности. Но, как правило, время там совершенно точно синхронизировано и отображается правильно.

  Что касается времени на наших локальных машинах, то, как оказалось, здесь таятся некоторые проблемы. Конечно же существует специальная возможность синхронизировать наши часы по интернету. Вот что говорит об этом справка:

  Часы компьютера можно синхронизировать с сервером времени в Интернете. Это означает, что показания компьютерных часов будут обновляться в соответствии с показаниями часов на сервере времени, что гарантирует точность локальных часов. Обычно показания часов обновляются раз в неделю, и для синхронизации необходимо подключение к Интернету.

  Таким образом, если пользоваться настройками по умолчанию, то время через интернет будет корректироваться всего лишь один раз в неделю, а это составляет не много ни мало 604800 секунд!!! Как результат - локальное время Вашего компьютера может отклониться от реального времени более чем на 10 сеукунд (это зависит от качества материнской платы).

  

  Конечно же нам, алготрейдерам, такой интервал и такое отклонение совсем не подходит. Я хочу, чтобы на моей машине синхронизация проходила намного чаще. Например, один раз в час или один раз в 3600 секунд.

  Можно ли это сделать? Ответ - Да!

  Как это сделать? Читайте эту статью дальше...

  Для того, чтобы добраться до настройки, которая устанавливает интервал синхронизации нужно выполнить следующие шаги:

  Шаг №1: Запускаем редактор реестра

  Microsoft рекомендует использовать команду regedit только для поиска по реестру, а для редактирования параметров и значений реестра больше подходит команда regedt32

  • Открываем кнопку "ПУСК" => "ВЫПОЛНИТЬ"

  • Вводим в поле не regedit, а regedt32

  Редактор реестра благополучно запускается!

  Шаг №2:

  Заходим в реестр, находим следующий ключ:

  Устанавливаем в реестре значение ключа:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval = 3600

  

  Меняем интервал корректировки времени

  Цифра 3600 обозначает количество секунд, содержащееся в одном часеу.

  Шаг №3:

  Перезапускаем сервис синхронизации времени (в русской редакции Служба времени Windows) для этого:

  • переходим в панель управления,
  • выбираем "Дата и время"
  • Переходим в закладку "Время по интернету"
  • Нажимаем на кнопку "Изменить параметры"
  • Нажимаем галочку "Синхронизировать с интернетом".
  • Выбираем сервер для синхронизации
  • Нажимаем кнопку "ОК"

  

  Все готово. Теперь Ваше локальное время будет корректироваться один раз в час.

  

• Видео вебинара на Smart-lab на тему: Генератор МТС – где взять идеи и как построить торговую стратегию.

  Опубликовано:Thu, 30 Aug 2012 21:59:57 +0000

  В среду, 29 августа я проводил вебинар на популярном портале Тимофея Мартынова Smart-Lab.

  Первоначально на вебинар записалось более 200 человек, однако в результате технического сбоя в самом начале смогли присоединиться к даной встрече не все желающие. В течение вебинара количество участниов было 80 человек. До конца дослушали около 50.

  

  На мой взгляд, тема была довольно интересная, но неподготовленной аудитории трудно воспринимать вопросы, связанные с программированием и языком C#. Я изо всех сил пытался не употреблять специальнх терминов и говорить "человеческим языком". Что из этого полчилось - можете посмотреть на видео.

  Тех, кто хочет побольше узнать о построении торговых стратегий и о языке C# - приглашаю на свой курс, который состоится в конце сентября и будет состоять из 10-ти двухчасовых занятий через интернет. Предварительно можно записаться через форму контактов (вверху страницы).

  

• Создание библиотеки индикаторов в программе Wealth-Lab

  Опубликовано:Wed, 22 Aug 2012 19:56:37 +0000

  Эта статья объясняет как можно создать библиотеку технических индикаторов для программы Wealth-Lab. Такая библиотека содержит скомпилированные индикаторы, которые интегрированы в программу Wealth-Lab и ведут себя точно также, как и индикаторы, которые поставляются вместе с программой. Созданные индикаторы появляются в собственной папке в списке индикаторов прямо в программе Wealth-Lab. Вы сможете схватить мышкой и перетащить любой из индикаторов, которые находятся в данной папке, прямо на график. Также Вы без проблем сможете использовать эти индикаторы в мастере стратегий.

  

  Для того, чтобы создать библиотеку индикаторов, Вам потребуется специальная программа для написания кода на языке C#. Для этих целей можно использовать, к примеру, Visual Studio или бесплатную программу SharpDevelop. Те кто знаком с этими программами, сможет без труда создать библиотеку индикаторов. Если Вы не обладаете нужными знаниями - знайте, что Вы можете создать и отобразить на графике собственные индикаторы прямо в коде стратегии в редакторе программы Wealth-Lab.

  Что такое библиотека индикаторов

  Раз уж Вы дочитали статью до этого места, давайте более подробно разберемся - что такое библиотека индикаторов.
  В программе Wealth-Lab каждый отдельный индикатор реализован как класс, который наследуется от базового класса DataSeries.

  Класс DataSeries представляет собой массив, в каждой ячейке которого содержится число типа double (числа с цифрами после запятой), каждая ячейка данного массива связана с массивом, содержащим дату и время.

  Конструктор класса

  Ряд данных DataSeries может быть создан с помощью одного из двух конструкторов. В конструкторе доступны данные, используя которые и создаются ряды данных типа DataSeries. Это может быть или или другой ряд данных типа DataSeries, либо совокупность свечей (объект типа Bars). С помощью объекта Bars можно получить доступ ко всей истории данных о ценах открытия, закрытия, максимальных и минимальных ценах а также объемах соответствующего финансового инструмента.

  Когда Вы создаете новый класс индикатора, создавайте именно такой конструктор, который более всего подходит для Ваших задач. Если Вы строите индикатор, который будет использовать только единичный ряд данных (к примеру, для расчета скользящей средней), выбирайте конструктор, который использует в качестве параметра переменную типа DataSeries.

  Однако, если для расчета Вашего индикатора потребуется информация о ценах OHLC либо об объемах (например Вы собираетесь строить индикатор типа Стохастика), либо любую другую комбинацию, используйте конструктор, в качестве параметра в котором используется переменная типа Bars.

  Примеры конструктора, который использует переменную типа DataSeries:

  public SMA(DataSeries ds, int period, string description)
  : base(ds, description)

  Примеры конструктора, который использует переменную типа Bars:

  public StochD(Bars bars, int period, int smooth, string description)
  : base(bars, description)

  Обратите внимание на то, что базовый конструктор будет вызываться каждый раз при создании индикатора. Пока этот конструктор заполняет ряд данных нулями, поэтому уже сейчас можно начинать работу с полным рядом значений. Теперь это Ваша забота - прямо в конструкторе нужно посчитать каждое значение индикатора бар за баром. Как это сделать - написано ниже.

  Обратите внимание также на то, что одним из параметров конструктора является текстовая переменная, называемая "description" (описание). Эта текстовая строка представляет собой уникальное описание индикатора, включая его параметры. Этот параметр создается с помощью статического метода Series(), который также описан ниже.

  Ваш индикатор может также иметь некоторое количество параметров, подобных параметру "period", который применяется при расчете скользящей средней. Эти дополнительные параметры могут иметь только следующие типы данных:

  • DataSeries
  • any enumerated type
  • Bars (дают доступ к последовательности свечей и их ценам OHLC и объемам)
  • Int32
  • Double
  • Boolean
  • String
  • DateTime

  Рассчитываем значения индикатора

  Значения индикатору нужно присвоить прямо в конструкторе. Первоначально каждая ячейка в ряде данных, содержащем значения индикатора заполняется нулями. Используйте свойство Count для того чтобы определить - сколько значений индикатора нужно рассчитать и сколько значений нужно присвоить.

  Используйте индексный метода доступа (this[]) для того, чтобы присвоить значения каждой ячейке индикатора как только эти значения будут рассчитаны. Для доступа к конкретному значению ряда данных, который является источником, используйте номер конкретного бара, заключив его в квадратные скобки ([]). Для доступа к полям класса Bars, используйте его свойства Open, High, Low, Close и Value. Эти поля сами являются объектами типа DataSeries (ряды данных).

  Приведенный код является примером того, как рассчитывается индикатор простой скользящей средней (SMA).

  //Рассчитываем значения индикатора SMA:
  
  for (int bar = period - 1; bar < ds.Count; bar++) {       double sum = 0;       for (int innerBar = bar; innerBar > bar - period; innerBar--)
        sum += ds[innerBar];
        this[bar] = sum / period;
  }
  

  Контроль первого бара, отображаемого на графике

  Вы можете спрятать первоначальные значения Вашего индикатора. Для того, чтобы достичь этого, присвойте свойству FirstValidValue значение номера первого бара, который должен быть отображен на графике.

  Для нашего примера, в котором рассчитывается простая скользящая средняя, FirstValidValue должно принять значение равное периоду скользящей средней минус единица.
  К примеру, если у нас есть 30-ти периодная скользящая средняя, значения первых 29 баров (которые расположены в ячейках с номерами от 0 до 28) не являются валидными. Первым валидным баром в данном случае будет 30-й бар (его номер 29, т.к. первая ячейка имеет номер 0).

  Статический метод Series

  Статичный метод Series это именно тот метод, код которого будет выполняться программой Wealth-Lab для создания конкретного экземляра класса индикатора. Этот код будет выполнятся и тогда, когда Вы бросаете индикатор на график цены с помощью мышки. Метод Series имеет точно такие же параметры, что и конструктор класса индикатора, за исключением параметра "description".

  Внутри метода Series создается экземпляр Вашего индикатора, при этом используется служебное слово "new", сразу после этого Вы сразу получаете доступ к данному экземпляру.

  Выполните следующие шаги, создавая статичный метод Series:

  1. Создайте текстовое описание индикатора, используя при этом текстовый параметр конструктора "description".
  2. Посмотрите - не существует ли уже индикатор с точно таким же описанием в памяти компьютера (в кэше) - об этом будет упомянуто чуть позже.
  3. Если в кэше уже есть индикатор с соответствующим описанием, то нужно возвратить экземпляр закешированного индикатора.
  4. Если же такой индикатор еще не рассчитывался и отсутствует в кэше, то

  • нужно создать экземпляр индикатора, использовав при этом оператор "new" а также все параметры (включая описание), которые упоминались ранее в пункте 1.
  • сохраняем экземпляр индикатора в кэш (как это сделать - смотрите ниже).
  • возвращаем ссылку на экземпляр индикатора.

  Ниже приведен код примера для метода Series, который рассчитывает индикатор простой скользящей средней (SMA).

  //Статический метод Series(), который возвращает экземпляр класса indicator
  public static SMA Series(DataSeries ds, int period)
  {
  //Создаем описание индикатора (далее будет индикатором конкретно этого экземпляра индикатора):
  string description = "SMA(" + ds.Description + "," + period + ")";
  
  //Проверяем - не имеется ли уже в кэше аналогичный индикатор (совпадающий по описанию)
  if (ds.Cache.ContainsKey(description))
  return (SMA)ds.Cache[description];
  
  //Создаем экземпляр индикатора SMA, помещаем этот экземпляр в кэш и возвращаем экземпляр индикатора
  
  SMA sma = new SMA(ds, period, description); //объявляем переменную sma типа SMA и с помощью конструктора класса SMA создаем экземпляр и присваиваем ссылку на этот экземпляр нашей переменной.
  ds.Cache[description] = sma; //поещаем в кэш
  return sma; //возвращаем полученный экземпляр индикатора
  }
  

  Создание уникального описания индикатора

  Первым шагом при реализации статического метода для создания индикатора является создание текстового описания ("Description"), которое уникальным образом идентифицирует этот индикатор.

  Это описание формируется из названия индикатора ("name"), сразу за которым следуют параметры индикатора (конечно, если такие существуют), заключенные в круглые скобки. Между параметрами индикатора должны стоять запятые.

  Обратите внимание на то, что при создании описания индикатора также используется свойство "Description" того ряда данных (DataSeries), который является параметром для нашего индикатора. Именно это обеспечивает уникальность текстового описания нашего индикатора.

  К примеру, если индикатор использует для своего построения цену закрытия и период 20, то свойство "description" нашего индикатора будет выглядеть так:
  SMA(Close,20)

  Извлечение существующего экземпляра индикатора из кэша

  У объектов класса DataSeries (ряды данных) и Bars (совокупность свечей) есть свойство, которое называется "Cache". Это свойство является "справочником". Несмотря на то, что работа с кэшем не является обязательной, Вы обязательно должны понять и применять в программировании механизм кеширования. Это нужно сделать для того, чтобы исключить создание множества совершенно одинаковых копий Вашего индикатора с аналогичными параметрами.

  Метод Series() четко определяет уже созданный и находящуийся в кэше индикатор. Это достигается благодаря использованию метода ContainsKey() объекта типа Dictonary. Текстовое описание индикатора всегда является ключом, т.е. уникальной записью точно идентифицирующей данный индикатор с данными параметрами.

  Если в кеше уже есть соответствующий индикатор, то метод Series() вынимает этот индикатор из кеша и затем забрасывает его назад к индикаторам соответствующего типа. Кэш хранит все индикаторы как объекты типа DataSeries, поэтому Вам нужно перед возвращением объекта в кэш привести его к нужному типу данных.

  Создание нового экземпляра индикатора

  Если индикатор не найден в кэше, то метод Series() создает экземпляр данного индикатора используя при это конструктор. Для вызова конструктора используется оператор new.
  Ваш индикатор должен иметь публичный конструктор, который использует точно такие же параметры, что и метод Series(), но дополнительно в конструкторе должен быть еще один параметр типа string который представляет собой описание, которое обязательно должно присутствовать в индикаторе. Использование описания индикатора в конструкторе в качестве дополнительного параметра преследует две цели:

  1. Обеспечивается использование аналогичных текстовых строк как в кэше, так и в свойстве "Description" создаваемого индикатора.

  2. Наличие такого параметра делает возможным использование оператора new для создание экземпляра класса создаваемого индикатора и предоставляют созданным таким образом экземплярам собственное описание. Здесь следует заметить, что индикаторы, созданные с помощью оператора new не участвуют в механизме кеширования.

  Как только метод Series() создает экземпляр индикатора, он сразу же помещает этот экземпляр в кэш и отдает экземпляр данного индикатора в точку вызова метода.

  Создание класса IndicatorHelper

  Для того, чтобы иметь возможность использовать созданный Вами индикатор непосредственно в программе Wealth-Lab, Вам необходимо создать специальный класс Helper, который описывает созданный Вами индикатор.

  Класс Helper является объектом, который наследуется от базового класса IndicatorHelper, описание которого Вы найдете чуть ниже. Вы можете создать класс Helper в том же самом пространстве имен, где Вы создаете и основной класс индикатора.

  Свойства базового класса IndicatorHelper:

  public abstract Type IndicatorType

  Возвращает ссылку на объект типа именно того индикатора, который поддерживается данным классом Helper.

  public abstract IList <string>ParameterDescriptions

  Возвращает строковый массив, каждая ячейка которого содержит параметр, который используется в  конструкторе Вашего индикатора. Дает возможность дать краткое описание (одно или два слова) каждого параметра. Эти строковые короткие описания используются как метки в форме построения индикатора в программе Wealth-Lab для описания параметров индикатора.

  Внутри кода Вы можете использовать любой класс, который поддерживает интерфейс IList. Однако обычно используется именно текстовый массив, который заполняется в момент объявления (смотри пример создания индикатора SMA).

  public abstract IList <object> ParameterDefaultValues

  Возвращает массив объектов, один объект соответствует в этом массиве одному параметру Вашего индикатора, которые указаны в конструкторе. Заполните данный массив теми значениями, которые параметры Вашего индикатора должны принимать когда в программе Wealth-Lab Вы будете хватать данный индикатор мышкой и бросать на график цен.

  Вы можете использовать любой класс, который поддерживает интерфейс IList для того, чтобы реализовать его в Вашем классе Helper. Обычно используется статичный массив объектов, которые заполняются в момент их объявления (смотри пример создания индикатора SMA). Для определенных типов параметров используйте следующие значения в массиве:

  • Параметры типа Bars: Вы должны установить тип данному объекту используя перечисление BarsDataType.Bars. Это явно укажет программе Wealth-Lab на то, что индикатор в качестве входного параметра использует объект типа Bars.
  • Параметры типа DataSeries: Вы должны присвоить объекту одно из значений из перечисления CoreDataSeries. К примеру, это могут быть такие объекты, как open, high, low, close, или volume.
  • Параметры типа enum (перечисления): Вы можете использовать любые созданные Вами либо уже существующие перечисления в качестве параметров. Форма, которая устанавливает параметры индикаторов в программе Wealth-Lab будет отображать раскрывающийся список (со стрелочкой вниз), который будет заполнен строковыми значениями, которые пользователь сможет выбрать из предлагающегося списка.
  • Параметры типа int: Вы можете устанавливать значения типа int которые соответствую значениям по умолчанию, которые должны принимать параметры. Или же Вы можете для установки параметра типа int использовать класс RangeBoundInt32, который устанавливает значение по умолчанию, минимальные, максимальные значения в своем конструкторе. Благодаря такому подходу пространство значений параметров, которые пользователь может использовать при использовании индикатора ограничивается.
  • Параметры типа double: Точно также, как и параметры типа int, Вы можете присваивать значения типа double напрямую, либо использую класс RangeBoundDouble для ограничения области значений данного параметра.
  • Параметры типа string: Вы можете устанавливать переменные типа string в качестве значений по умолчанию, а также такие параметры позволят пользователям вводить текстовые значения прямо в форме настройки параметров индикатора.
  • Параметры типа DateTime: Если Вы хотите, чтобы пользователи получали возможность выбрать дату и время прямо в форме настройки параметров индикатора установите значение переменной типа DateTime по умолчанию, заполнив нулями поля, предназначенные для года, месяца и дневных настроек времени.

  public abstract Color DefaultColor

  Возвращает цвет, который должен использоваться по умолчанию для прорисовки индикаторов на графике.

  public virtual LineStyle DefaultStyle

  Возвращает Стиль линии (Solid, Dotted, Dashed or Histogram) который должен использоваться при прорисовке индикатора. Стиль "Solid" (сплошная) является параметром по умолчанию, поэтому если Вы хотите, чтобы линия индикатора была сплошной, Вам вообще не требуется переопределять значение этого свойства.

  public virtual int DefaultWidth

  Возвращает толщину линии, которая используется по умолчанию при прорисовке индикатора. Если Вы не переопределяете это свойство, то толщина линии устанавливается равной 1.

  public abstract string Description

  Возвращает описание индикатора. При этом рекомендуется использовать лишь несколько предложений. Это описание появится внизу списка индикаторов сразу после того, как Вы выберете мышкой конкретный индикатор в окне выбора индикаторов программы Wealth-Lab.

  public virtual string URL

  Возвращает ссылку на вебресурс (URL), на который пользователь должен перейти для того, чтобы получить дополнительную информацию о конструируемом Вами индикаторе. После нажатия на ссылку "More Info" в окне описания индикатора - программа Wealth-Lab запустит браузер и перейдет по этой ссылке на указанную Вами страницу. Если Вы не хотите отсылать пользователей ни на какую страницу - просто присвойте пустое стринговое значение.

  public virtual string TargetPane

  Это свойство определяет - на какой области графика должен отображаться создаваемый Вами индикатор. Если Вы хотите, чтобы индикатор всегда отображался только в области цен (PricePane) - возвращайте здесь значение "P", если хотите, чтобы индикатор отрисовывался в области объемов - возвращайте значение "V". Возвращайте пустое значение стрингового типа в том случае, если индикатор нужно отображать в той области, куда его "кинут" с помощью мышки.

  Во всех прочих случаях, передайте другую строчку (обычно область называют по имени класса индикатора) для того, чтобы создать новую область на которой должен отображаться индикатор и вызвать эту область. Когда индикатор хватают мышкой и отпускают, программа Wealth-Lab пробует найти область цен, которая уже существует и в точности совпадает по названию с той строкой, которую Вы указали. Если такая область цен находится - то индикатор будет отображаться именно на этой области цен, а новая область цен при этом не будет создаваться. Эта особенность может использоваться для того, чтобы вызывать "группы" связанных индикаторов для отображения их на одной и той же области цен. Это касается таких индикаторов, как: ADX, ADXR, DI+, DI-.

  public virtual Type PartnerBandIndicatorType

  Если Вы строите индикатор, который всегда имеет пару в виде другого индикатора, например как верхняя линия Болинджера (BBandUpper) или нижняя линия Болинджера (BBandLower), Вы можете переопределив это свойство возвратить тип индикатора - партнера. Если Вы сделаете это, программа Wealth-Lab позволит пользователям прорисовать сразу две линии, когда одна из этих линий хватается мышкой и бросается на график.

  public virtual Color DefaultBandColor

  Если Ваш индикатор является частью пары, Вы должны определить здесь цвет по умолчанию, который должен будет предлагаться когда пользователи собираются закрасить пространство между индикаторами.

  public virtual bool IsOscillator

  Переопределите и возвратите true в том случае, если Ваш индикатор должен отображаться как осциллятор и области перекупленности и перепроданности должны заполняться другим цветом. Если Вы сделаете именно так, то Вы сможете переопределить также методы осциллятора для модификации поведения индикатора по умолчанию.

  public virtual double OscillatorOverboughtValue

  Определите уровень перекупленности осциллятора. Значения, которые превышают этот уровень будут закрашены цветом, который будет определяться ниже. Уровнем по умолчанию является 0.

  public virtual double OscillatorOversoldValue

  Определите уровень перепроданности осциллятора. Значения, которые будут отображаться ниже чем этот уровень будут закрашиваться цветом, который определяется дальше. Уровнем по умолчанию является 0.

  public virtual Color OscillatorOverboughtColor

  Определите цвет, который будет использоваться для закрашивания области на осцилляторе, находящейся в зоне перекупленности. Цветом по умолчанию для этой области будет голубой.

  public virtual Color OscillatorOversoldColor

  Определите этот цвет - он будет использоваться для закрашивания области осциллятора, который располагается под уровнем перепроданности. Цвет по умолчанию - красный.

  public virtual Bitmap Glyph

  Переопределите свойство Glyph (логотип) в том случае, если хотите получить самодельный значок для отображения его в списке индикаторов программы Wealth-Lab. Картинка, которая используется в качестве логотипа должна быть размером 16x16, и в качестве фона использовать цвет Fuchsia.

  Разработка статического метода Value()

  Разработка такого метода является не обязательной. Вы можете это сделать по желанию. Многие индикаторы позволяют работать с методом Value(). Этот статический метод Value() позволяет классу Вашего индикатора просчитать и возвратить в точку вызова метода Value() значение "на лету" для определенного номера бара. При этом не происходит создания нового экземпляра индикатора.

  Этот способ расчета соответствует режиму простой калькуляции, который применялся в предыдущей версии Wealth-Lab.

  Если Вы примете решение поддержать это соглашение, то создавайте этот метод таким образом, чтобы он использовал точно такие же параметры, что и конструктор класса Вашего индикатора плюс еще один дополнительный параметр, который указывает номер соответствующего бара, для которого нужно просчитать значение индикатора.

  Ниже приведен пример создания статического метода для индикатора, рассчитывающего простую скользящую среднюю.

  //This static method allows ad-hoc calculation of SMAs (single calc mode)
  public static double Value(int bar, DataSeries ds, int period)
  {
  if (ds.Count < period) return 0; else { double sum = 0; for(int i = bar; i > bar - period; i--)
  sum += ds[i];
  return sum / period;
  }
  }
  

  Использование индикаторов в коде WealthScript

  Торговая система использует индикаторы в основном с использованием статического метода Series().

  Пример:

  //Create moving averages
  DataSeries SMA20 = SMA.Series(Close, 20);
  DataSeries SMA30 = SMA.Series(Close, 30);
  

  Опытные пользователи могут использовать оператор new для создания экземпляра класса с помощью конструктора, попутно создавая и описание индикатора указывая его как параметр конструктора.

  Пример:

  DataSeries SMA20 = new SMA(Close, 20, "20 period SMA");
  DataSeries SMA30 = new SMA(High, 10, "10 day SMA of Highs");
  

  Создание собственного логотипа для библиотеки индикаторов

  В программе Wealth-Lab созданная Вами библиотека индикаторов отображается как новая на панели со списком индикаторов. Индикаторы в Вашей библиотеке отображаются внизу папки, содержащей индикаторы после щелчка мышью по этой папке. По умолчанию, программа Wealth-Lab отображает папку, содержащую индикаторы с помощью стандартной иконки открытия/закрытия папки.

  Вы можете поменять этот рисунок, использующийся для отображения папки на свой собственный рисунок. Для осуществления такой задумки - добавьте изображение в сборку Вашей библиотеки индикаторов. Убедитесь, что в Visual Studio свойств данного рисунка "Действие при построении" имеет значение "Внедренный ресурс". Обратите внимание также на то, что:

  • название рисунка должно быть "glyph.bmp"
  • размер рисунка должен быть 16x16 pixels
  • в качестве заднего фона нужно использовать цвет "Fuchsia".

  Пример создания индикатора простой скользящей средней

  Представленный в качестве примера код содержит полную реализацию класса индикатора простой скользящей средней (SMA) и ассоциированным с ним класса Helper.

  /* 
      SMA 
      Создание собственной библиотеки индикаторов для Wealh-Lab
      на примере создания индикатора простой скользящей средней
      Власов Дмитрий
  
  http://finlabportal.ru
  
  */
  
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Drawing;
  using WealthLab;
  
  namespace IndicatorsExample
  {
      //создаем 2 класса - класс индикатора и класс IndicatorHelper
  
      public class SMA : DataSeries //Класс, который создает SMA Indicator (наследуется от DataSeries)
      {
          #region Приватные поля класса:
          
          DataSeries _sourceSeries;
          int _period;
          
          #endregion 
          
          #region Публичный интерфейс
  
            #region Статический метод Series() - возвращает экземпляр индикатора 
          
          public static SMA Series(DataSeries ds, int period) //в качестве парамета здесь используется ряд данных и период
          {
  
              string description = "SMA(" + ds.Description + "," + period + ")"; //Создаем описание:
  
  
              if (ds.Cache.ContainsKey(description))   //Используя описание как ключ смотрим - нет ли такого экземпляра индикатора в кеше 
                  return (SMA)ds.Cache[description];  //в круглых скобках нужно постаить название класса индикатора
  
              //Если в кеше нужного экземпляра индикатора не нашли, то создаем, помещаем в кеш, и возвращем  
  
              SMA sma = new SMA(ds, period, description); //создаем
              ds.Cache[description] = sma; //помещаем в кэш
              return sma; //возвращаем в точку вызова метода
          }
  
          #endregion 
  
            #region Cтатический метод Value() - позволяет добавить вычисление индикатора SMA на каждом конкретном баре
  
          public static double Value(int bar, DataSeries ds, int period) //дополнительный параметр метода - номер бара
          {
              if (ds.Count < period)  //если данных не хватает для расчета индикатора
                  return 0;
              else
              {
                  double sum = 0;
                  for (int i = bar; i > bar - period; i--) //пробегаемся по всем барам от текущей свечи влево для вычисления
  
                      sum += ds[i];
  
                  return sum / period;
              }
          }
  
          #endregion
  
            #region Конструктор класса индикатора 
  
          public SMA(DataSeries ds, int period, string description)
              : base(ds, description) //в качестве параметров здесь используется DataSeries (а может быть bars)
          {
              //Запоминаем значение параметров в переменных 
              _sourceSeries = ds; 
              _period = period;
  
              //Определяем номер первого бара, на котором наш индикато будет корректно считаться. 
              FirstValidValue = period - 1 + ds.FirstValidValue;
  
              //Расчитываем значение скользящей средней на каждом из баров и присваиваем значеие каждой из ячеек. 
              for (int bar = period - 1; bar < ds.Count; bar++)
              {
                  double sum = 0;
                  for (int innerBar = bar; innerBar > bar - period; innerBar--)
                      sum += ds[innerBar];
                  this[bar] = sum / period;
              }
          }
  
          #endregion
          
            #region Метод для рассчета значения индикатора для "живого", еще неполностью сформировавшегося бара.
          
          public override void CalculatePartialValue()
          {
              if (_sourceSeries.Count < _period - 1 || _sourceSeries.PartialValue == Double.NaN)
                  PartialValue = Double.NaN;
              else
              {
                  double sum = 0;
                  for (int bar = _sourceSeries.Count - _period + 1; bar < _sourceSeries.Count; bar++)
                      sum += _sourceSeries[bar];
                  sum += _sourceSeries.PartialValue;
                  PartialValue = sum / _period;
              }
          }
          #endregion
          
          
          #endregion
      }
  
  
      public class SMAHelper : IndicatorHelper //Helper class - этот класс позволяет работать индикатору в программе WealthLab 6
      {
  
          #region Приватные поля класса SmaHelper 
          
          private static object[] _paramDefaults = { CoreDataSeries.Close, new RangeBoundInt32(20, 2, Int32.MaxValue) };
          private static string[] _paramNames = { "Финансовый инструмент", "Период усреднения" };
  
          #endregion
  
          public override IList<object> ParameterDefaultValues //Возвращает значения параметров по умолчанию 
          {
              get
              {
                  return _paramDefaults;
              }
          }
  
          public override IList<string> ParameterDescriptions //Возвращает описание параметров
          {
              get
              {
                  return _paramNames;
              }
          }
  
          public override Color DefaultColor //Устанавливает цвет индикатора по умолчанию
          {
              get
              {
                  return Color.Red;
              }
          }
  
          public override Type IndicatorType //Возвращает ссылку на поддерживаемый тип индикатора
          {
              get
              {
                  return typeof(SMA);
              }
          }
  
          public override string Description //возвращает текстовое описание индикатора (видно в Wealth-Lab)
          {
              get
              {
                  return @"Индикатор рассчитывает скользящую среднюю и используется как пример на курсе Власова Дмитрия.";
              }
          }
  
          public override string URL //возвращает ссылку, перейдя по которой можно получить дополнительную информацию
          {
              get
              {
                  return @"/2012/05/proektirovanie-i-postroenie-indikatorov-v-wealth-lab/";
              }
          }
  
  
      }
  
  }
  

  

• Как бесплатно получить Wealth-Lab: Злоупотребление триальной версией программы

  Опубликовано:Thu, 16 Aug 2012 10:10:12 +0000

  Я уже давно пользуюсь лицензионной версией программы Wealth-Lab и конечно же оценил уникальность этой программы для построения, тестирования и оптимизации торговых стратегий. Часто меня спрашивают - где можно найти "взломанную" версию. Я прекрасно понимаю таких людей. Действительно платить довольно высокую цену в 800 долларов единоразово - не всем под силу. Хотя помните, что всегда можно договориться о скидке (к примеру, участники курса по Wealth-Lab имеют возможность приобрести эту программу за 430 долларов).

  Однако на этот вопрос можно посмотреть и с другой стороны. Разработчики программы приложили немало усилий для создания кода, они ведут постоянную работу по усовершенствованию, прекрасно работает служба поддержки. Да и вообще, почему те кто сделал программу должны давать ее бесплатно?

  

  Wealth Lab: Trial Misuser

  Хакерство в любой форме - серьезное преступление в США, и они относятся к нему также, как мы к ворам... Они там сдвинутые на авторских правах, нам с российским менталитетом не понять...

  Хотя, честно говоря,  я их в этом вопросе тоже прекрасно понимаю и даже поддерживаю.  Сами делали программу FinLab для арбитража и парной торговли... Все хотят только бесплатно пользоваться. Никто лицензию покупать не хочет. Хоть убейся. Поэтому я стараюсь всегда если можно платить за лицензию - надо мной даже смеются знакомые и Windows и Office  и Visual Studio, и Camtasia Studio и конечно же Wealth-Lab - все у меня лицензионное.

  Ну а все-же можно ли пользоваться взломанной Wealth-Lab? Все мы прекрасно знаем, что по сети ходит 5-я версия Wealth-Lab Pro, которую умельцы "полечили". Также наверняка многие надеются использовать триальную версию сначала месяц, потом еще месяц, потом еще... Ну и что, что под разными именами? Подумаешь... Американцы же тупые, вот и Задорнов об этом говорит.

  Расскажу небольшую историю - которая случилась относительно недавно. Один товарищ после долгих размышлений решил все-таки приобрести лицензионный Велс. Начал регистрироваться на сайте wealth-lab.com в точности так, как я писал об этом в одном из своих постов...

  Вроде и регистрация проходит и письмо приходит на почту, но дальше... Вот пишет мне письмо:

  Возникла проблема с регистрацией на сайте Wealth-Lab.com.
  Уже какой раз блокируют учетную запись.
  Т.е. регистрация проходит нормально, но при попытке залогинится на сайт - пишет:

  Username is logged
  Your username is logged, please contact our support for help.

  Причем, чтобы связаться с поддержкой требуется сначала залогиниться под своей учеткой.

  Вроде и виртуальную машину переставлял заново, и IP-адрес меняется при каждом новом подключении к интернету и торренты не качал, и регистрировал новые почтовые ящики, указывал разные данные при регистрации - ничего не помогает.

  Просьба помочь разблокировать учетку.

  Ну что же делать, нужно помогать - тем более никаких "грехов" хакерских действительно за человеком вроде не значится. Пользуясь своим знакомством с ребятами из Wealth-Lab Russian Traders (WLRT) - которые тесно общаются со специалистами компании MS123  (это разработчик велса).

  После долгих выяснений приходит вот такой ответ (перевожу его на русский и одновременно немного смягчаю формулировки):

  Как часто вы измените свое имя / фамилию?

  Так вот, у этого «потенциального клиента» вчера вечером было несколько разных имен:

  Сначала он был "Name0" с почтой на  ... @ yahoo.com.

  Потом он вдруг стал:

  ...33@gmail.com ... "Name1"
  ...55@gmail.com ... "Name2"

  Я должен отметить, что вскоре он обнулил аппаратные "отпечатки пальцев" и даже использовал прокси-сервер анонимайзер для входа на сайт.

  Короче говоря, я думаю, это не случайно, и этот  человек уже известен нам как пользователь, злоупотребляющий возможностью использовать триальную версию.

  Для таких пользователей мы ведем историю злоупотреблений.

  Политика нашего сайта не одобряет:
  любое использование анонимных прокси-серверов,
  фиктивные, повторяющиеся и анонимные счета

  Так что никаких триальных версий больше для этого парня .

  Вот так вот. Скажу больше, теперь для парня не только "никаких больше триальных версий", но также и "никаких больше скидок", даже если есть купон на скидку, никаких больше доступов на сайт wealth-lab.com b WiKi,  - специалисты велса легко распознают что за человек хочет оплатить и использовать скидочный талон и просто откажутся принимать оплату со скидкой.

  И что интересно - вообще оплату принимать откажутся... И теперь с ними просто невозможно договорится... Они просто не пустят его больше на свой сайт - и все. Он даже письма им не сможет писать..

  Кстати, рассказали еще одну "страшилку" - у таких пользователей возникают реальный проблемы с визой в США. Правда или нет - не знаю, но чем черт не шутит...

  Можно ли что либо сделать в этой ситуации? Скажу так: можно попробовать сделать.

  У него теперь - единственный вариант: Писать нам в техподдержку, платить полную стоимость за лицензию (причем не самостоятельно, а с нашей помощью), и только тогда после долгих переговоров со специалистами из Wealth-Lab вопрос, возможно удастся решить. Раньше нашим просьбам за "заблудшего грешника" шли навстречу, но не сразу.

  Как Вы видите, возможность договориться существует, но лучше до этого не доводить и сразу регистрироваться на сайте под своим именем, пользоваться легальной триальной версией Wealth-Lab. В принципе, служба техподдержки очень лояльна и как я уже говорил, можно договориться даже о продлении триальной версии на некоторое время.

  В общем, берегите свое время, деньги и репутацию...